Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ một mô hình định giá quyền chọn Bitcoin sáng tạo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình tiên tiến này kết hợp liền mạch Giá Bitcoin dữ liệu động lực và tình cảm, tận dụng khả năng của mạng lưới thần kinh. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, kết quả là giảm đáng kể sai sót về giá, giảm xuống còn 3%. Cốt lõi của sự đổi mới này, theo một trích đoạn từ nghiên cứu, là niềm tin rằng,

“Mạng lưới thần kinh cung cấp một phương pháp tham số linh hoạt dựa trên kết quả lý thuyết gần đúng phổ quát của chúng.”

Mô hình định giá được tăng cường bởi AI

mỗi người khác nghiên cứu, mô hình Black-Scholes nổi tiếng được giới thiệu vào năm 1973 đã thống trị phương pháp định giá quyền chọn theo truyền thống. Tuy nhiên, những giả định nghiêm ngặt và tính chủ quan cố hữu gắn liền với các tham số của nó thường dẫn đến những kết quả không nhất quán. Cụ thể, mô hình này gặp khó khăn trong việc giải quyết hành vi leptokurtic của phân phối lợi nhuận và những thách thức đặc biệt của biến động những nụ cười và xiên xẹo.

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp thay thế, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau, chẳng hạn như mô hình cây, mô phỏng Monte Carlo và phương pháp sai phân hữu hạn. Mỗi cái đều có điểm mạnh của nó. Ví dụ, trong khi các mô hình cây có những điểm tương đồng với mô hình Black-Scholes trong một số điều kiện nhất định, mô phỏng Monte Carlo có thể điều chỉnh các cú sốc ngẫu nhiên vượt quá khả năng của mô hình cây. Trong khi đó, phương pháp sai phân hữu hạn sử dụng sơ đồ mô phỏng hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, yếu tố thay đổi cuộc chơi của nghiên cứu này là sự tích hợp của mạng lưới thần kinh.

Các mô hình dự đoán giá Bitcoin dựa trên công nghệ học sâu sử dụng thông tin chuỗi khối Bitcoin. #ml giấy

– mạng lưới thần kinh sâu (DNN),
– mô hình bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM),
– mạng lưới thần kinh tích chập (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

– Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) Ngày 27 tháng 2019 năm XNUMX

Những mô hình phi tham số này, được củng cố bởi hiệu suất dự đoán tiên tiến của chúng, đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc vượt trội hơn các mô hình cổ điển. Các mô hình mạng lưới thần kinh như vậy có thành tích vượt trội trong việc dự đoán giá chứng khoán phái sinh.

Tại sao mạng lưới thần kinh?

Sức mạnh của mạng lưới thần kinh nằm ở khả năng thích ứng và khả năng học hỏi, đặc biệt khi thị trường biến động. Ví dụ, Yao và cộng sự. (2000) phát hiện ra rằng mạng lưới thần kinh hoạt động tốt hơn mô hình Black-Scholes trong việc dự đoán giá liên quan đến chỉ số Nikkei 225 tương lai, đặc biệt là ở các thị trường hỗn loạn. Phát hiện này đã mở đường cho các nhà nghiên cứu khám phá tiềm năng của mạng lưới thần kinh trong cryptocurrency.

Việc tích hợp AI và mạng lưới thần kinh vào các mô hình định giá không chỉ nhằm tăng độ chính xác. Đó là việc thích ứng với tính chất năng động và dễ biến động của thị trường, đặc biệt là những thị trường mới nổi như tiền điện tử. Thị trường tiền điện tử, dẫn đầu bởi Bitcoin, mang đến những thách thức và cơ hội đặc biệt cho các nhà giao dịch và nhà nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận hai giai đoạn được đề xuất trong nghiên cứu này—đầu tiên, sử dụng các kỹ thuật tham số như mô hình cây và mô phỏng Monte Carlo, sau đó tinh chỉnh những dự đoán đó bằng cách sử dụng mạng lưới thần kinh—thể hiện một bước tiến đầy hứa hẹn trong việc tìm hiểu và tận dụng động lực giá phức tạp của Bitcoin.

Nhìn về tương lai của giao dịch Bitcoin

Sản phẩm thị trường crypto không ngừng phát triển, đặt ra cả những thách thức và cơ hội mới. Các mô hình truyền thống giả định thị trường hiệu quả và không có kinh doanh chênh lệch giá có thể không đủ. Tuy nhiên, mô hình khuếch tán bước nhảy được trình bày trong nghiên cứu này cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc cho kỹ thuật tài chính phù hợp với tiền điện tử.

Cách tiếp cận này không chỉ mang tính học thuật; nó có ý nghĩa thực tế. Theo các chuyên gia, việc hiểu hành động giá của Bitcoin, bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và chỉ báo thị trường, là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Các công cụ AI tiên tiến như Avorak AI đã mở đường bằng cách nhận biết các mô hình, dự báo xu hướng và đề xuất các chiến lược giao dịch tối ưu. Đối với những người nản lòng trước sự phức tạp của giao dịch Bitcoin, các công cụ AI sẽ đơn giản hóa quy trình, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và phân tích thị trường theo thời gian thực.

Theo các chuyên gia, trong khi Bitcoin và tiền điện tử phần lớn vẫn chưa được khám phá, việc tích hợp AI và mạng lưới thần kinh vào các mô hình định giá báo hiệu một tương lai đầy hứa hẹn. Việc giảm sai sót về giá xuống chỉ còn 3% cho thấy tiềm năng chưa được khai thác của AI trong kỹ thuật tài chính. Khi không gian tiền điện tử trưởng thành hơn và có nhiều nghiên cứu hơn được triển khai, có mọi lý do để tin rằng AI sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình tương lai của nó.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/