Tại Glassnode, chúng tôi tin rằng dữ liệu đáng tin cậy là xương sống của các chiến lược và quyết định giao dịch thành công. Theo nghĩa đó, dữ liệu trên chuỗi, bao gồm thông tin về dòng tiền, mức lợi nhuận và tâm lý của những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số được lấy trực tiếp từ blockchain, cung cấp một nguồn alpha tiềm năng chưa được khai thác.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ lĩnh vực tài chính truyền thống thường thể hiện mức độ hoài nghi về khả năng ứng dụng dữ liệu có nguồn gốc từ blockchain cho các chiến lược giao dịch có ý nghĩa. Để giải quyết trực tiếp những vấn đề đặt trước này, Glassnode đã phát triển một cách tiếp cận sáng tạo nhằm khai thác sức mạnh dự đoán của dữ liệu này.

Bằng cách sử dụng phương pháp dựa trên cả ý nghĩa của dữ liệu và các thuật toán học máy tiên tiến, nhóm Khoa học dữ liệu của chúng tôi đã tạo ra Tín hiệu sắc nét của Bitcoin. Chiến lược giao dịch định lượng, tự động này vừa có cơ sở vững chắc dựa trên dữ liệu lấy từ chuỗi khối vừa được điều chỉnh để nắm bắt các cơ hội duy nhất do thị trường Bitcoin mang lại.

Tín hiệu Bitcoin Sharpe không chỉ xác thực tiện ích của dữ liệu đó mà còn cung cấp những hiểu biết rõ ràng, có thể hành động cho các nhà đầu tư, chứng minh giá trị của nó trong việc điều hướng thị trường tài sản kỹ thuật số.

Dữ liệu trên chuỗi là gì và Glassnode sử dụng nó như thế nào để giao dịch

Không giống như dữ liệu thị trường truyền thống, chủ yếu tập trung vào biến động giá, các số liệu trên chuỗi cung cấp nhịp đập theo thời gian thực cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Các số liệu này tiết lộ hành vi của nhà đầu tư và xu hướng thị trường mà các chỉ báo truyền thống có thể bỏ lỡ, mang lại góc nhìn sâu hơn và có thể là chỉ báo tốt hơn cho các biến động trong tương lai. Bằng cách tích hợp những hiểu biết sâu sắc này thông qua học máy, Glassnode đã xác định các số liệu có tiềm năng dự đoán cao nhất cho chiến lược giao dịch Bitcoin dài hạn.

Cốt lõi trong cách tiếp cận đổi mới của Glassnode là mô hình học máy được giám sát, phân tích dữ liệu trên chuỗi một cách có phương pháp để đánh giá mối tương quan của chúng với các biến động của thị trường Bitcoin. Mô hình này nổi bật vì tính minh bạch, cho phép các nhà đầu tư hiểu các quy tắc giao dịch bắt nguồn từ hoạt động blockchain như thế nào. Nó sàng lọc các bộ dữ liệu khổng lồ để xác định các số liệu trên chuỗi biểu thị rõ ràng nhất về hành động giá trong tương lai.

Mô hình nhấn mạnh tầm quan trọng của tính năng để xác định số liệu nào trên chuỗi có mối tương quan mạnh nhất với biến động giá Bitcoin trong tương lai. Trong số các số liệu khác nhau được phân tích, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của các thực thể và Tỷ lệ lợi nhuận của người nắm giữ ngắn hạn (SOPR) nổi lên như những chỉ số hứa hẹn nhất để áp dụng vị thế mua Bitcoin.

Tỷ lệ lợi nhuận của các thực thể là một thước đo quan trọng vì nó phản ánh tình trạng chung của thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Tỷ lệ phần trăm cao cho thấy phần lớn những người tham gia thị trường đang ở vị thế thuận lợi, có khả năng báo hiệu niềm tin thị trường được duy trì và triển vọng tăng giá.

Mặt khác, SOPR của Người nắm giữ ngắn hạn tập trung vào khả năng sinh lời của các giao dịch gần đây, cung cấp thông tin chuyên sâu về hành vi của các nhà đầu tư ngắn hạn. Khi SOPR chỉ ra rằng những người nắm giữ ngắn hạn đang thấy lợi nhuận, nó thường đi trước các giai đoạn thị trường có đà tích cực, khiến nó trở thành một công cụ dự đoán có giá trị để xác định thời điểm vào các vị thế mua.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi chỉ tiết lộ các số liệu cơ bản, chẳng hạn như STH-SOPR và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của các thực thể mà không nêu chi tiết các chuyển đổi và thông số cụ thể được áp dụng trong quá trình phát triển chiến lược giao dịch của chúng tôi. Do đó, việc áp dụng trực tiếp các số liệu cơ bản này không thể lặp lại kết quả đạt được bằng mô hình giao dịch trực tiếp phức tạp của chúng tôi.

Ra mắt “Khu vực Goldilocks”

“Vùng Goldilocks” đề cập đến các điều kiện tối ưu được mô hình của Glassnode xác định để bắt đầu các vị thế mua Bitcoin, được xác định chính xác bằng cách sử dụng các giá trị SHAP (SHapley Additive exPlanations). Các giá trị này định lượng tác động của các số liệu cụ thể trên chuỗi – chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm của các thực thể có lợi nhuận và Tỷ lệ lợi nhuận của người nắm giữ ngắn hạn (SOPR) – đối với quá trình ra quyết định của mô hình, cho thấy các ngưỡng quan trọng báo hiệu cơ hội mua lý tưởng. Bằng cách phân tích các giá trị SHAP, mô hình sẽ phân biệt các điều kiện chính xác mà theo đó thị trường không bị mở rộng quá mức cũng như không giảm giá quá mức, giống như kịch bản “vừa phải” của nguyên tắc Goldilocks.

Từ phân tích này, một phương pháp phỏng đoán được rút ra, đơn giản hóa mô hình phức tạp thành một chiến lược dễ tiếp cận hơn mà không làm mất đi độ sâu phân tích của nó. Phương pháp phỏng đoán này, mặc dù được sắp xếp hợp lý, nhưng vẫn bảo tồn những hiểu biết cốt lõi của mô hình, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tiếp cận minh bạch và hiệu quả để giao dịch Bitcoin.

Cách tiếp cận này đã được củng cố và mã hóa thành Tín hiệu Bitcoin Sharpe. Nó gói gọn bản chất của những phát hiện của mô hình, cung cấp hướng dẫn rõ ràng để xác định các điểm vào có xác suất cao dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường được hỗ trợ bởi phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Thông tin chi tiết về hiệu suất và chiến lược

Mô hình được Glassnode sử dụng được thiết kế với cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên giảm thiểu rủi ro đồng thời nắm bắt chính xác xu hướng thị trường đi lên. Do đó, chiến lược được tạo ra dựa trên mô hình sẽ cân bằng giữa tiềm năng thu được lợi nhuận với yêu cầu bắt buộc phải bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá.

Hiệu suất ngoài mẫu của Tín hiệu chia sẻ Bitcoin, một bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng dự đoán của nó, nêu bật sự thành công của nó trong việc điều hướng thị trường Bitcoin đầy biến động. Bằng cách phân tích dữ liệu không được sử dụng trong giai đoạn đào tạo, mô hình đã chứng minh khả năng nhất quán trong việc xác định các cơ hội giao dịch sinh lời, nhấn mạnh sức mạnh dự đoán đáng kể của dữ liệu trên chuỗi. Hiệu suất này xác nhận cách tiếp cận chiến lược của mô hình và củng cố giá trị của việc kết hợp phân tích trên chuỗi vào nhiều khung giao dịch khác nhau.

Tìm hiểu sâu hơn với Trình theo dõi hiệu suất trực tiếp

Tín hiệu Bitcoin Sharpe của Glassnode được thiết kế với cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên giảm thiểu rủi ro đồng thời nắm bắt chính xác xu hướng thị trường đi lên. Do đó, chiến lược được tạo ra dựa trên mô hình sẽ cân bằng giữa tiềm năng thu được lợi nhuận với yêu cầu bắt buộc phải bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá.

Chúng tôi khuyến khích các bên quan tâm từ các lĩnh vực tài chính truyền thống và kỹ thuật số tham gia xem lại dữ liệu hiệu suất trực tiếp của mô hình** và xem xét dùng thử các dịch vụ phân tích trên chuỗi của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết hoặc tham gia với các giải pháp phân tích của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng tổ chức của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Không có quyết định đầu tư nào được dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.

** Bảng điều khiển chứa hiệu suất hàng ngày của Signal hiện chỉ dành cho khách hàng của Glassnode Enterprise.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/