トレーダーの大多数は、戦略を適切に構築する方法を理解する前に、このビジネスに参入したり撤退したりしています。さらに重要なのは、彼らはトレーディング戦略がなぜ利益を生むのかを理解していないということです。
新しいトレーダーが戦略を曖昧な定義で取引したり、あらゆる取引戦略の主要な構成要素の一部が欠けているのはよくあることです。 持つ必要があります。
定義が甘いと、戦略が再現性のないものになり、取引口座が赤くなってしまいます。
この投稿では、取引戦略の主要なコンポーネントについて説明し、戦略を構築してプレイブックにまとめる方法を学びます。これは、私が現在の生徒たちに教えているプロセスと同じであり、20 年間にわたって個人的に使用してきました。
まず、取引戦略とは何かを見て、4 つの主要な構成要素を分析してみましょう。
トレーディング戦略とは何ですか？
取引戦略 ある事柄が別の事柄よりも高い確率で発生することを示す、明確に定義されたエッジです。取引戦略は、コンテキスト、トリガー (パターン)、取引管理、リスク管理の 4 つの要素に分類できます。
取引戦略は明確かつ正確な方法で定義する必要があります。そうしないと、戦略は再現できなくなります。戦略に再現性がない場合、それは戦略ではありません。
トレーディング戦略を構成する 4 つの異なるコンポーネントを詳しく見てみましょう。
1 コンテキスト
コンテキスト： イベント、声明、またはアイデア (私たちの場合は貿易アイデア) の背景を形成する状況であり、それを完全に理解して評価できるものです。
多くのトレーダーは、単純なパターン (私が通常トリガーと呼ぶもの) と、いくつかの基本的な取引およびリスク管理を完全な取引戦略と考えています。この例としては、目に見えるすべての雄牛の旗パターンを単純に取得することが挙げられます。
金融市場では、このようなパターンが毎日何千も発生します。ただし、適切なコンテキストがパターンに適用された場合にのみ、パターンは有益になります。
Context は、取引戦略の CEO と考えることができます。それは木々の上を眺めて、「私たちはそっちに行くよ」と言います。
上記は、すでによく知られているコンテキストの 2 つの一般的な例です。左側は位置に応じてサポートまたはレジスタンスとして機能するハイボリュームノードで、右側はダブルボトムです。
収益性の高いトレーダーになりたい場合は、取引に関する適切なコンテキストを構築する方法を学ぶことが重要です。
2. トリガー（パターン）
次に、ポジションをエントリーするために使用するトリガーを定義する必要があります。コンテキストをトリガーに適用して分析し、プレイブックで定義したリスク:報酬パラメーターを満たす設定を見つけます。
トリガーの基本的な例は次のとおりです。 ピンバー 下図のように。
非常に一般的なトレーディング戦略を構築している場合、この時点での戦略は、高ボリュームノード (コンテキスト) へのリトレースでピンバー (トリガー) をプレイするか、ダブルボトム (コンテキスト) で形成されるピンバーをプレイすることになります。
3.貿易管理
新しいトレーダーはポジションに入るとき、ヘッドライトに照らされた鹿のように行動する傾向があります。彼らはフリーズし、すべてのロジックが窓の外に投げ出されます。
非常に詳細に定義することが不可欠です 繰り返し可能 取引を管理するプロセス。取引管理の定義が取引戦略の目標を反映していることを確認してください。
たとえば、戦略の目標が 3R 以上の取引を生み出すことである場合、最低 1.5R を求める人よりも攻撃的ではない戦略を採用することになります。
トレーダーがポジションを管理する際にあまりにも多くの裁量を行使し、それが不一致を招いているのをよく見かけます。
4。 危機管理
トレーディング戦略の最後の部分はリスク管理です。不適切なリスク管理は、トレーダーが失敗する主な理由の 1 つです。
彼らは過剰なレバレッジをかけてライブ取引を開始し、自分たちが何をしているのかを本当に理解する前にアカウントを爆破してしまいます。
リスク管理計画は複雑である必要はありませんが、必ず作成し、それに従わなければなりません。
取引スタイルによって異なりますが、日中の場合は次のことをお勧めします。
取引ごとの最大リスク -1%
3 日あたり最大 -XNUMX%
6 週間あたり最大 -XNUMX%
月あたり最大 -15%
新しいトレーディング戦略を開発するときは常に、それを戦略プレイブックに段階的にまとめます。この投稿の残りの部分では、プレイブックを作成する方法を段階的に説明します。
トレーディング ハンドブックを作成する
プレイブックでは、取引戦略のすべてのコンポーネントを段階的に定義し、すべてのコンポーネントの背後にあるロジックを定義します。
あなたのプレイブックは、実行スキルを向上させ、トレーダーとして進歩するのに役立つ生きた文書として機能します。
OFP メンバーは、特定の取引設定を確認するように私に依頼することがよくあります。彼らのプレイブックが目の前になければ、アドバイスを提供することはほぼ不可能です。
プレイブックには、コンテキスト、トリガー、取引管理、リスク管理、目標、戦略理論の概要が記載されています。反復可能なプロセスを構築するには、すべてのステップを正確に定義する必要があります。
以下は、生徒たちにプレイブックに含めることをお勧めするカテゴリのリストです。
1. 戦略目標
新しい戦略を策定する最初の段階では、戦略の目標をできるだけ具体的に概説する必要があります。
例：
-勝率50%以上
-2R ミニマム
-心理的な目標
-スタイル (スキャルピング、ミッドインターバル、スイング)
2. 戦略理論
次に、その戦略が機能する理由の背後にある理論を概説する必要があります。さらに、トレード分析で使用するすべての指標とツールの背後にあるロジックについても説明します。
これは、最も多くの時間を費やし、プレイブックの最大のセクションになります。
自分が行っていることすべての背後にあるロジックを理解することが非常に重要です。インジケーターや戦略のその他のコンポーネントの背後にあるロジックを説明できない場合は、それを使用すべきではありません。
例：
累積ボリュームデルタ 地元の買い手と売り手の攻撃性を示しています。価格に関連した CVD を調べるとき、特にスイング高値と安値で、他の時間枠の参加者のアクティビティについての洞察を得ることができます。
3.証券
すべての証券には、ボラティリティ、主要レベルでの取引傾向、スプレッド、流動性などの点で独自の特徴があります。ここでは、戦略の取引を計画している証券の特徴の概要を説明します。
例：
-低フロート
-高い空売り金利
-タイトスプレッド
- 平均音量の最小値と最大値
-時価総額の最小値と最大値
4 コンテキスト
次に、取引機会を見つけるために使用するコンテキストの概要を説明します。私は戦略理論のセクションですべてのロジックを説明したいので、通常、ここでは例を列挙するだけです。
例：
-ダブルボトムス/トップス
-頭、肩
-大容量ノード
5 トリガー
前述したように、トレード前分析でセットアップの潜在的な R を評価し、トレードに参加するためにトリガーを使用します。
戦略が展開するトリガーをすべてリストアップします。
例：
-ピンバー
-強気/弱気フラグ
-ウェッジブレイクアウト
6.貿易管理
執行を改善するには、明確に定義された貿易管理計画を立てることが不可欠です。ここでは、ポジションを段階的に管理する方法を明確に定義します。 詳細！詳細！詳細！
例：
- ターゲット 50 の 1% がヒットするまでトレイル スイング
-極端なティック読み取りで終了
- デルタが追跡している限りその位置に留まります
7.サイジング
サイジングを定義するときは、セットアップ、ボラティリティ、時刻などに基づいて使用するさまざまな階層を説明する必要があります。
ポジションをスケールしたり、コアを中心にトレードしたりする場合、ここでその方法を定義します。
例：
- 正午はリスクを 50% 軽減します
-コアポジション周辺のトレード:ターゲット50でコアの1%を終了します。ティックの極値でポジションに追加します。
8。 トラッキング
トレーダーとして進歩するために すべてを追跡する必要があります。 ここでは、特定の取引で使用されたコンテキスト、トリガー、取引管理、およびリスク管理手法を追跡するために使用する頭字語を定義します。
例：
P = ピンバー (トリガー)
DB = ダブルボトム (コンテキスト)
DT = ダブルトップ (コンテキスト)
TC = トレイルキャンドル (貿易管理)
1/2 = 標準階層サイズの半分
9.質問
戦略の学習と取引に多くの時間を費やしていると、何をすべきかわからないときが出てくるでしょう。
何よりもまず、最も論理的なことを行います。これは通常、取引を渡すかポジションを終了することです。
スクリーンショットを撮って、プレイブックで追跡します。セッション後、またはおそらく 1 週間が終了したら、次回実行するアクションを決定するためにいくつかのテストを実行します。
例：
-その日の安値からのリトレースでショートして轢かれてしまった。日中の安値には極端なティックがありました。これは降伏の兆候ではないのだろうか？
10.アイデア
これは、将来テストしたいことを計画するのに最適な場所です。
例：
-大部分の動きを見逃しているように感じます。過去数週間のトレードを振り返って、スイング直後のランナーに自分がどのようなパフォーマンスを見せたかを確認したいと思うかもしれません。
-固定ストップを使用してストップアウトが多い場合は、最新のスイングを追跡してみるとよいでしょう。
これは、私がプレイブックで個人的に使用するすべてのカテゴリをカバーしています。さあ、仕事に取り掛かる時間です。始めるためのテンプレートが必要ですか?
無料のハンドブック テンプレート
すぐに始められるように、この投稿で取り上げたカテゴリと例を含むテンプレートを作成しました。テンプレートが必要な場合は、他のクールな取引ツールを使用してください JTインサイダーになりましょう。それは無料です。
最終的な考え
これで、トレーディング戦略とは何か、そして戦略を明確に定義するためのプレイブックを構築する方法を明確に理解できるようになりました。
プレイブックには正式な概要がないため、創造性を発揮して、定義と最終的には実行の改善に役立つと思われるものをすべて含めてください。
最終的に、ハンドブックは全体的な貿易計画の一部となります。まだ取引計画を作成していない場合は、 ここにガイドとテンプレートがあります。
私が言及していないこと、プレイブックに含めたいこと、または質問がある場合は、以下にコメントを残してください。
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