De Maturity Factor is een belangrijke variabele bij het bepalen van het bankkapitaal onder SACCR. Het varieert afhankelijk van het type margeovereenkomst (CSA) dat van kracht is. Het varieert ook afhankelijk van het aantal en het type onderliggende derivaten binnen een netting set. We kijken naar grote netting sets, CSA's met moeilijk te waarderen derivaten en afgewikkelde […]

SACCR is de standaardbenadering van tegenpartijkredietrisico (CRE52 onder het geconsolideerde kapitaalraamwerk van Bazel). Het dekt berekeningen voor kredietrisicogewogen activa en blootstellingen onder de hefboomratio (in de VS bekend als de aanvullende hefboomratio, SLR). Het zal van invloed zijn op de hoeveelheid Tier 1-kapitaal die banken moeten aanhouden. SACCR betekent dat […]