“De komst van UMR en SA-CCR is een gamechanger geweest. Financiële spelers richten zich nu vurig op het benutten van op risico gebaseerde kapitaalmodellen.”
In een ongekende financiële beweging meldde OSTTRA, een toonaangevend post-tradebedrijf, vorige maand de voltooiing van een baanbrekende cyclus voor de optimalisatie van het rentetegenpartijrisico. Deze mijlpaalcyclus zorgde voor een opmerkelijke stijging van de besparingen met 56% op kwartaalbasis, zowel over de bilaterale als over de verrekende initiële marges.
Dit komt op een cruciaal moment waarop de financiële wereld worstelt met de implicaties van de niet-afgehandelde margeregels (UMR) en de gestandaardiseerde benadering voor tegenpartijkredietrisico (SA-CCR).
Aanpak van niet-gezuiverde margeregels (UMR) en tegenpartijkredietrisico (SA-CCR)
Beide regelgevingen hebben financiële instellingen ertoe aangezet hun strategieën opnieuw te evalueren, in een poging de initiële marges en het kapitaal te optimaliseren in lijn met deze nieuwe mandaten. Het doel? Om het kapitaal- en risicobeheer te stroomlijnen, de kosten terug te dringen en een concurrerende positie te garanderen in het snel evoluerende financiële landschap.
De aanpak van OSTTRA om deze uitdagingen aan te pakken is veelzijdig. Het stelt zijn klanten in staat om gelijktijdig verschillende risicofactoren te optimaliseren, waardoor compressiemogelijkheden worden benut om de bruto notionele waarde te verlagen.
Erik Petri, de drijvende kracht achter OSTTRA's triReduce & triBalance, wierp licht op de mondiale verschuiving. “De komst van UMR en SA-CCR is een gamechanger geweest. Financiële spelers richten zich nu vurig op het benutten van op risico gebaseerde kapitaalmodellen”, aldus Petri. Hij ging verder in op de voordelen van hun diensten: “Ons triBalance-aanbod heeft vooruitgang geboekt bij het terugdringen van SIMM en CCP IM. De holistische optimalisatie van deze elementen zorgt ervoor dat financiële entiteiten hun kapitaal oordeelkundiger kunnen inzetten.”
Petri wees ook op een andere mondiale monetaire trend die de marktstrategieën beïnvloedt. “Nu centrale banken wereldwijd hun rentebeleid herkalibreren om de snel groeiende inflatie tegen te gaan, is de verschuiving van een langdurig lage marktdynamiek voelbaar. Financiële instellingen moeten als reactie daarop hun modus operandi opnieuw afstemmen en optimaliseren”, merkte hij op.
OSTTRA, opgericht op de steunpilaren van MarkitSERV, Traiana, TriOptima en RESETt, staat op het kruispunt van post-trade-oplossingen. Het bedrijf combineert processen, netwerken en expertise om door het ingewikkelde doolhof van post-trade-uitdagingen te navigeren die de mondiale financiële markten met zich meebrengen. Door dit te doen versterkt OSTTRA niet alleen het post-trade-ecosysteem, maar luidt het ook innovatieve oplossingen met ongeëvenaarde connectiviteit in.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://financefeeds.com/osttra-completes-record-interest-rate-counterparty-risk-optimization-cycle/
