Glassnode では、信頼できるデータがトレーディング戦略と意思決定の成功の根幹であると信じています。その意味で、ブロックチェーンから直接得られるマネーフロー、収益性レベル、デジタル資産市場参加者のセンチメントに関する情報を含むオンチェーンデータは、潜在的なアルファの未開発のソースを提供します。
しかし、伝統的な金融セクターの専門家は、ブロックチェーン由来のデータが有意義な取引戦略に適用できるかどうかについて、ある程度の懐疑的な姿勢を示すことがよくあります。これらの懸念に正面から取り組むために、Glassnode はこのデータの予測力を活用する革新的なアプローチを開発しました。
データの意味と高度な機械学習アルゴリズムの両方に依存するこのアプローチを使用して、当社のデータ サイエンス チームは ビットコインシャープシグナル。この自動化された定量的取引戦略は、ブロックチェーンから得られたデータにしっかりと基づいており、ビットコイン市場がもたらすユニークな機会を捉えるように調整されています。
ビットコイン シャープ シグナルは、そのようなデータの有用性を検証するだけでなく、投資家に明確で実用的な洞察を提供し、デジタル資産市場をナビゲートする上でその価値を証明します。
オンチェーン データとは何か、および Glassnode がそれを取引にどのように使用するか
主に価格変動に焦点を当てた従来の市場データとは異なり、オンチェーンメトリクスはデジタル資産エコシステムに関するリアルタイムのパルスを提供します。これらの指標は、従来の指標では見逃してしまう可能性のある投資家の行動や市場の傾向を明らかにし、より詳細なレンズを提供し、将来の動きに対するより良い指標となる可能性があります。機械学習を通じてこれらの洞察を統合することにより、Glassnode はロングのみのビットコイン取引戦略に対して最も予測の可能性のある指標を特定しました。
Glassnode の革新的なアプローチの中核は、オンチェーン データを系統的に分析してビットコイン市場の動きとの相関関係を評価する教師あり機械学習モデルです。このモデルは透明性が際立っており、投資家は取引ルールがブロックチェーン活動からどのように派生するかを理解できます。膨大なデータセットを精査して、将来の価格動向を最も示すオンチェーン指標を特定します。
このモデルは、どのオンチェーン指標が将来のビットコイン価格の動きと最も強い相関関係を持っているかを判断するために、特徴の重要性を強調しています。分析されたさまざまな指標の中で、利益を上げている事業体の割合と短期保有者利益率（SOPR）が、ビットコインのロングポジションを採用するための最も有望な指標として浮上しました。
利益を上げている企業の割合は、市場全体の健全性と投資家心理を反映するため、重要な指標です。割合が高いということは、市場参加者の大多数が有利な立場にあることを示唆しており、市場の信頼感の持続と強気の見通しを示唆している可能性があります。
一方、短期保有者 SOPR は最近の取引の収益性に焦点を当てており、短期投資家の行動に関する洞察を提供します。 SOPR が短期保有者が利益を得ていることを示すときは、多くの場合、市場の勢いが好調な時期に先行するため、ロングポジションにエントリーするタイミングを決定する貴重な予測材料となります。
免責事項: 知的財産保護のため、当社は取引戦略の開発に適用される特定の変換やパラメーターの詳細を開示せず、STH-SOPR や利益を上げている事業体の割合などの基本的な指標のみを開示します。したがって、これらの基本指標を直接適用するだけでは、当社の洗練されたライブ取引モデルによって達成される結果を再現することはできません。
「ゴルディロックスゾーン」の公開
「ゴルディロックス ゾーン」とは、SHAP (SHapley Additive exPlanations) 値を使用して正確に特定された、ビットコインのロング ポジションを開始するための Glassnode のモデルによって特定された最適な条件を指します。これらの値は、利益を上げているエンティティの割合や短期保有者利益率 (SOPR) など、特定のオンチェーン指標がモデルの意思決定プロセスに及ぼす影響を定量化し、理想的な購入機会を示す重要なしきい値を明らかにします。 SHAP値を分析することにより、モデルは、ゴルディロックス原理の「ちょうどいい」シナリオのように、市場が過度に拡大したり過度に弱気になったりしない正確な条件を識別します。
この分析からヒューリスティックが導出され、分析の深さを犠牲にすることなく、複雑なモデルをよりアクセスしやすい戦略に単純化します。このヒューリスティックは合理化されていますが、モデルの中核となる洞察を維持し、投資家にビットコイン取引に対する透明性のある効果的なアプローチを提供します。
このアプローチは固定化され、ビットコイン シャープ シグナルにエンコードされています。これはモデルの結果の本質を要約しており、オンチェーンデータ分析によって促進される市場ダイナミクスの微妙な理解に基づいて、高確率のエントリーポイントを特定するための明確なガイドを提供します。
パフォーマンスに関する洞察と戦略
Glassnode が採用するモデルは、市場の上昇トレンドを正確に捉えながら、リスクの最小化を優先する保守的なアプローチで設計されています。したがって、モデルに基づいて作成された戦略は、利益の可能性と、下振れリスクから保護するという必須のバランスをとります。
Bitcoin Share Signal の予測能力の厳格なテストであるサンプル外のパフォーマンスは、不安定な Bitcoin 市場をうまく乗り切る上での成功を浮き彫りにしています。トレーニング段階で使用されなかったデータを分析することにより、このモデルは収益性の高い取引機会を特定する一貫した能力を実証し、オンチェーンデータの実質的な予測力を強調しました。このパフォーマンスは、モデルの戦略的アプローチを検証し、オンチェーン分析をさまざまな取引フレームワークに組み込む価値を強化します。
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Glassnode によるビットコイン シャープ シグナルは、市場の上昇傾向を正確に捉えながら、リスクの最小化を優先する保守的なアプローチで設計されています。したがって、モデルに基づいて作成された戦略は、利益の可能性と、下振れリスクから保護するという必須のバランスをとります。
従来の金融セクターとデジタル金融セクターの関係者に、次のことを奨励します。 モデルのライブパフォーマンスデータを確認する** オンチェーン分析サービスのトライアルを検討してください。さらに詳しい情報や分析ソリューションについては、こちらまでお問い合わせください。 弊社の法人営業チームにお問い合わせください.
免責事項: このレポートは投資アドバイスを提供するものではありません。 すべてのデータは、情報および教育目的でのみ提供されます。 ここで提供される情報に基づいて投資判断を下すことはなく、投資判断はお客様ご自身の責任で行ってください。
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- 情報源： https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/
