最近の米国の銀行破綻と大西洋の両側での銀行買収は、銀行機関に対し、コーポレート・ガバナンスやリスク管理業務、市場監視システムを検証し合理化するとともに、金融機関全体のストレステストを実施するよう圧力をかけることが予想される。資本と流動性のレベル、斬新な活動、複雑さ、ビジネスモデル。
これは、銀行の安全で健全な業務を維持するために効果的なリスク管理プログラムが非常に重要であることを思い出させます。 今後、銀行システムに対する XNUMX つのリスクに対して銀行がどのように管理しているかについての監視の強化に加えて、さらなる監督上の期待や規則制定が予想されます。
1. 貸借対照表の管理
より高い収益を求めて長期投資を購入した銀行は、金利上昇環境でそれらの投資の価値が下落するのを目の当たりにしました。 場合によっては、これらの証券は政府支援による高品質の債券であり、リスクベースの資本準備金要件（規制上の最低資本要件など）の対象ではありませんでした。
これらの商品は、ストレスイベント中に必要なときに迅速に流動性を生み出すために使用できますが、金利の変動やより広範な経済シナリオにも敏感です。 その結果、銀行は成長の原動力、流動性の監視、ストレステストのシナリオを直ちに評価する必要があります。
2.顧客ベース
銀行は多くの場合、特定の顧客グループや業界セクターに焦点を当てて競争します。 この集中力は競争力の強みになる可能性がありますが、集中リスクを生み出す可能性もあります。 暴露は同じ方向に進む傾向があるため、集中は危険です。 銀行は、銀行が抱えている集中を理解して監視し、それを軽減する戦略を策定する必要があります。
銀行は、顧客の経営環境および財務環境、および顧客のビジネスモデル（暗号資産、ステーブルコイン関連の準備金など）から生じる流動性リスクを理解する必要があります。 財務状況と預金基盤に対するリスク、顧客の資金源と高度にネットワーク化されたビジネス モデルからのカウンターパーティ リスク、および銀行と顧客が事業を展開している地域に関連するリスクを評価する必要があります。 顧客タイプや資金調達モデルごとの集中も焦点となります。
3. より迅速な支払い
2008 年の金融危機以来、決済テクノロジーによりアクセスが増加し、決済速度が加速されました。 顧客の流出と引き出しのスピードが速いため、ほぼ即時に銀行の取り付け騒ぎが発生する可能性があります。 これに応じて、銀行は流動性計画と預金業務をそれに応じて調整する必要があります。
これには、銀行が利用できる現金源の数とそのコストに関する仮定が含まれます。 流動性リスクのフレームワークには、各流動性ソースを利用するプロセスとそれぞれのタイミング、および迅速な流入と流出を可能にするテクノロジーが含まれている必要があります。 仮定を確認するために流動性ストレステストを実行する必要があります。 潜在的な預金流出に対する早期警告トリガーとソーシャルメディア監視を導入し、適切な頻度で監視する必要があります。
4。 コミュニケーションズ
取締役会、経営陣、主要な利害関係者による外部および内部のコミュニケーションが不十分な場合、規制当局、顧客、投資家、および一般の人々が銀行の財務状況に対する信頼を失う可能性があります。 銀行は、コミュニケーションのタイミング、メッセージング、流通チャネル、関係者と対象者、フィードバック ループを慎重に検討する必要があります。
銀行はまた、報道機関、ソーシャルメディアのインフルエンサー、顧客、空売り業者、競合他社によって意見やナラティブが形成され、迅速かつ大規模に広められるソーシャルメディアのエコーチェンバーとも戦う必要がある。 危機管理のプレイブックを再検討してテストし、預金の枯渇と流動性危機を含め、顧客ではない利害関係者からの早期警告のトリガーをプレイブックに含める必要があります。
5. 金利リスクの管理
銀行は中央銀行の金融政策委員会を引き続き監視する必要がある。 例えば米国では、連邦公開市場委員会（FOMC）は、金融政策をどのように運営する計画であるかについての見解を促進するために、明確かつ透明な方法で運営されてきました。 また、バランスシートの規模を縮小する道筋と時期、および将来のフェデラルファンド金利の決定についても伝えた。
短期的な金利上昇が続くことが予想されるため、銀行は資産と負債の不一致、リスクの高い資産に関連付けられた融資帳簿、証券融資、デジタル資産関連の預金管理を引き続き監視および管理し、流動性ストレステストを管理する必要があるそして管理体制。
6. 経営陣と人事
銀行は、銀行の重要なリスク管理および業務分野 (リスク管理、コミュニケーション、財務など) で資格のある人材を雇用し、維持することを保証する必要があります。 主要なポジションに重大なカバレッジギャップがないこと、および銀行のリスクプロファイルに適切な専門知識があることを確認する必要があります。 取締役会は、銀行の人事戦略と慣行の堅牢性について重要な質問をする必要があります。
求められるリソースプロファイルが「評価/チェックボックス」から、分析とデータモデリング、定量的手法、次世代リスク、コンプライアンスツール/監視システムの専門知識へと移行しているため、リスクとコンプライアンスの人材への投資が鍵となります。 規制当局は役員報酬やクローバック条項、支払い時期なども精査する予定だ。
7. 入金データに関する考慮事項
銀行は、既存のデータギャップと記録管理を調整して修正し、顧客のオンボーディング/口座開設の時点で完全かつ正確な記録保持を確保するための適切な手順を講じる必要があります。 さらに、現在の預金レベルの集中をより深く理解する取り組みは、流動性リスクを最小限に抑え、口座の多様化を可能にするために重要である可能性があります。
英国では、顧客の預金保有者のデータを迅速かつ正確に報告できることが金融サービス補償制度に基づく規制要件となっており、これはストレスシナリオでは特に重要であることは注目に値します。
現在の状況からこれまでに得られた教訓を考慮し、政府や規制当局が講じた措置によってこれらの影響を隔離できるかどうかを検討する際、銀行は利益の創出と規制の複雑性の回避との間で意味のあるバランスを取る必要があります。
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