国際スワップおよびデリバティブ協会 (ISDA)
年次総会 今週東京で開催されます。このイベントは、リスク管理における最新の傾向、課題、イノベーションに関する洞察力に富んだディスカッション、戦略的コラボレーション、アイデアの交換のためのプラットフォームとして機能します。
今年は参加できませんでしたが、いくつかの議題が私たちの目に留まり、このブログを書かざるを得ませんでした。主要なトピックに焦点を当てることで、業界の軌道を形作る最も差し迫った問題について包括的な洞察を提供することを目指しています。しましょう
飛び込みます。
新たなリスクを乗り越える
当然のことながらISDAで高い評価
議題 今年、企業は新たなリスクをどのように管理しているのか。インフレと金利が上昇する中、「世界市場の見通し」パネルでは、世界中の経済がこの金融混乱にどのように対処しているのかを掘り下げていきます。まさに「破壊の管理」と名付けられたこのプロジェクトでは、
このセッションでは、ウクライナでのロシアの行動に代表される地政学的混乱の中でリスクを回避するという複雑な課題に議論が集中することになる。
これらのトピックは、銀行がますます不安定になる状況の中で戦略と回復力を強化することが不可欠であることを強調しています。しかし、この新たなリスクにより影響を受けている主な領域の 1 つは、予想される信用損失の増加です。
(ECL)。
布施世帯インデックス、 この研究では、ECLを評価するために英国の最大手の金融機関20社の年次報告書を分析しました（予想される顧客デフォルト、インフレの影響、ローンブックの規模の変化など、さまざまな金融リスクを網羅しています）。
いくつかの懸念すべき発見があった。その結果、生活費危機が続き、借り手はコストの上昇に直面し、対応に苦慮しているため、大手の貸し手は今後788カ月でさらに12億XNUMX万ポンドの損失を被ると予想していることが判明した。
株主総会での新たなリスクをめぐる議論は、進化する経済的および地政学的課題に直面して銀行が戦略的回復力を強化することが極めて重要であることを浮き彫りにしている。 ECLの上昇は金融危機をはっきりと思い出させます。
世界的な不確実性から生じる影響を考慮し、今日の金融市場の複雑な状況を乗り切るには、積極的なリスク管理戦略の必要性を強調しています。
トレーディングトーク
「トレーディングデスクからの視点」と題されたパネルディスカッションでは、大手金融機関の専門家が、2024年のトレーディング戦略を形作る要因と、企業が現在のマクロ経済と市場の状況にどのように適応しているかについて議論します。間違いない
彼らは、進化する経済状況と市場力学の中でトレーダーが直面する課題と機会、そして取引環境の複雑さをどのように乗り越えるかを探ります。
ピークインフレと金利、米国の地方銀行危機、クレディ・スイスの破綻など、2023 年に注目すべき出来事が起こる背景を考慮すると、資本市場活動の軟化、地政学的な紛争、進行中のエネルギー転換
脱炭素化、そして継続的に進化する規制状況を考慮すると、議論には分析が豊富に含まれるはずです。
2024 年には慎重な楽観論の根拠があり、多くのアナリストは金融市場の状況がより「正常」になると予想しています。マクロ経済の状況は改善しつつあります。インフレは緩和しており、中央銀行は年内に利下げすると予想されている。 M&A活動
20 年の第 2023 四半期には、第 XNUMX 四半期と比較して XNUMX% 以上増加しました。最近の資金の流れが示すように、投資家の間でリスク選好が戻りつつある。それにも関わらず、大きな影響を与える選挙、進行中の地政学的混乱、
予期せぬ出来事が予想外の方法で市場動向に影響を与える可能性があります。
バーゼルIIIの再編が取引場に登場
市場に影響を与える主要な規制であるバーゼル III についての議論なしには、業界イベントは成立しません。特に現在、すべての主要な法域が最終措置を導入するための規則案を公表しているためです。というタイトルのパネルで
「資本改革のコストを計算する」専門家は、ルールの相違、標準化されたアプローチモデルへの依存度の増大、市場リスクに対する資本の増加について議論し、最終的にはこれらの変更がトレーディングビジネスにどのような影響を与えるかについて議論します。
銀行はこうした変化にどのように適応しているのか。
資本と流動性に関する新たな規制要件は、銀行にとって、特に資本集約型のトレーディング部門にとってはもう一つの制約となるでしょう。資産が100億ドルを超える米国の銀行に対する最近のバーゼルIII「最終段階」規則で必要とされる追加資本、
自己取引への資本配分や市場拡大計画に影響を与えるだろう。
さらに、これらの規則は、金融デリバティブの取引相手として資本市場活動を支援する大手銀行の能力を大幅に制限し、エンドユーザーの資本コストもさらに上昇させる可能性がある。
分析ソリューションの活用
今年の ISDA での議論と洞察が、今日の金融情勢の複雑さを乗り切る上で貴重な視点を提供することは明らかです。経済の混乱と地政学的混乱の中での新たなリスクの管理に重点を置く
これは、銀行が戦略と回復力を強化する必要性を強調しています。生計費危機による予想信用損失（ECL）の上昇は、リスクの軽減と適応において金融機関が直面する課題をはっきりと思い出させます。
変化する市況に。
さらに、進化する経済状況や規制改革を考慮した取引戦略は、金融業界のダイナミックな性質を浮き彫りにします。バーゼルIII改革が目前に迫り、銀行は自己資本要件の増大に対処する責務を負っている
取引アプローチの機敏性を維持しながら、規制の複雑さを解消します。
銀行が市場動向を効果的に管理しながら新しい規制環境に適応することが不可欠であるため、高度な分析ソリューションを使用することの重要性が強調されています。これらのツールは貴重な洞察を提供し、金融機関が脆弱性を発見できるようにします。
戦略を最適化し、意思決定プロセスを強化し、最終的には不確実性に直面した場合の回復力の向上に貢献します。業界が進化し続けるにつれて、金融機関にとっては積極的な適応と戦略的計画が不可欠になります
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- 情報源： https://www.finextra.com/blogposting/26039/isda-insights-from-afar-examining-key-agenda-items?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
