デラウェア州ウィルミントン。 20年2021月XNUMX日 - による チューリングテクノロジー、数兆ドルの資産を動かす運命にあるアクティブな投資管理の根本的な再考が進行中です。 保留中の激変は、AIと機械学習テクノロジーの有効化に基づいています。 変更を推進するプラットフォームは、Ensemble Active Management（EAM）です。 EAMは、株式を選ぶアルゴリズムや戦略ではありません。代わりに、投資ポートフォリオを構築するための数学的プラットフォームとして、他の数十の業界から収集した予測分析の実証済みのベストプラクティスを使用します。 文字通り何百万もの潜在的なEAMポートフォリオが利用可能です。
チューリングのCEO兼共同創設者であるVadimFishman氏は、次のように述べています。 現状よりも優れた価値のある積極的に管理された投資には10兆ドル以上があります。 EAMは避けられない答えです。」 チューリングの予測は、次のXNUMXつの重要な柱によって裏付けられています。ライブパフォーマンスデータからの確認。 EAMベースの製品の最近および保留中の市場投入に基づく市場検証。 そして、EAMが構造的にアルファを追加する方法と理由を詳述した画期的な研究論文の最近の出版物。
ライブパフォーマンス1：現在、ライブプロダクションには60を超えるEAM戦略があり、12の企業によって構築されています。 チューリングの最新の業界レベルのパフォーマンスレポートで、最も印象的なデータは、4,000か月の相対的なパフォーマンスです。 12を超える固有の78か月のデータポイントにより、EAMポートフォリオはローリング期間の87％で対応するインデックスを上回り、アクティブに管理されているピアグループと比較して8.75％の成功率を示しました。 年間超過リターンも同様に強く、インデックスに対して875％（13.13ベーシスポイント）、アクティブに管理されているピアグループに対して1,313％（XNUMXベーシスポイント）の平均年間超過リターンがありました。
チューリングの社長兼共同創設者であるAlexeyPanchekhaは、これらの数字を見通しに入れました。
「サンプルサイズが大きすぎて却下できません。 EAMは、標準市場、弱気相場、および記録的な市場回復を超えてライブで運営されています。 EAMポートフォリオは現在、9つの標準的な資本化/スタイルのカテゴリーすべてに加えて、複数のESGオプションを反映しています。」 「50％は言うまでもなく、78％の確率でパッシブインデックスを上回っている投資のための別のプラットフォームはありません。」と彼は付け加えました。
市場投入：EAMポートフォリオは現在、主要なプラットフォーム（SchwabやEnvestnetなど）や企業を通じて100,000を超えるアドバイザーやブローカーがSMAとして利用でき、アドバイザーや機関投資家はモデルポートフォリオとして広く利用できます。 EAMベースのアクティブETFは公表されており、今年の夏に予定されています。 複数のストラクチャードノートと固定インデックス年金の発売は2021年に予定されており、最初のローンチはこの夏に予定されています。 退職金口座を対象としたEAMベースの製品が開発中です。 そして、金融業界で最大の企業のいくつかは、チューリングのクライアントであるか、チューリングと活発に話し合っています。
研究の検証：今年初め、CFAインスティテュートの進取的な投資家は、EAMの投資と数学的正当化について詳述した研究論文を発表しました。 EnterprisingInvestorの編集者であるPaulMcCaffreyは、この論文を「ゲームチェンジャー」と簡潔かつ簡潔に説明しました。 CFAリサーチペーパーを表示するには、「アンサンブルアクティブマネジメント：アクティブマネジメントを救うための青写真」をクリックします こちら.
チューリングまたはそのサービスの詳細については、contact @ turingta.comでチューリングにお問い合わせください。
1EAMパフォーマンスは、標準的なインデックス手法（手数料と取引コストの総額）を使用して計算されます。 すべてのパフォーマンスは2021年XNUMX月現在です
チューリング技術について（www.turingta.com):
Turing Technologyは、革新と起業家精神の長い歴史を持つ2016人の世界クラスの応用数学者によってXNUMX年に設立されたテクノロジーおよび知的財産会社です。 同社の能力は、数学、機械学習、イノベーションの交差点から生まれています。 チューリングの業界を変えるテクノロジーの主要なコンポーネントには、ヘラクレスシステムが含まれますTM、アクティブに管理されている投資信託のリアルタイムの毎日の保有とポートフォリオの重みを生成する、この種の最初のテクノロジー）。 対応するヘラクレスデータベースは現在、1,000兆ドルを超える運用資産に相当する4近くのアクティブ運用ミューチュアルファンドからの情報を反映しています。
チューリングは投資運用会社やアドバイス会社ではありません。 テクノロジーと知的財産を投資管理、保険、証券会社、RIA、およびウェルスファームにライセンス供与して、優れた投資ソリューションを作成および提供できるようにするテクノロジー企業です。
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出典：https：//www.fintechnews.org/active-investment-management-is-latest-industry-poised-to-fall-to-the-advances-of-artificial-intelligence-ai/
