Eine aktuelle Studie hat ein innovatives Bitcoin-Optionspreismodell aufgedeckt, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert.
Dieses hochmoderne Modell lässt sich nahtlos kombinieren Bitcoin Preis Dynamik- und Stimmungsdaten unter Nutzung der Fähigkeiten neuronaler Netze. Das Ergebnis ist laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen eine drastische Reduzierung der Preisfehler auf bis zu 3 %. Der Kern dieser Innovation, heißt es in einem Auszug aus dem Studieist der Glaube, dass
„Neuronale Netze bieten eine flexible parametrische Methode, die auf ihrer universellen Annäherung an theoretische Ergebnisse basiert.“
Das KI-gestützte Preismodell
Nacheinander StudieDas 1973 eingeführte berühmte Black-Scholes-Modell dominiert traditionell die Optionspreismethode. Die strengen Annahmen und die mit den Parametern verbundene inhärente Subjektivität führten jedoch häufig zu inkonsistenten Ergebnissen. Insbesondere hatte dieses Modell Schwierigkeiten, das leptokurtische Verhalten von Renditeverteilungen und die einzigartigen Herausforderungen von zu berücksichtigen Marktvolatilität lächelt und verzerrt.
Auf der Suche nach einer Alternative haben Forscher verschiedene Modelle getestet, etwa Baummodelle, die Monte-Carlo-Simulation und die Finite-Differenzen-Methode. Jedes davon hat seine Stärken. Während beispielsweise Baummodelle unter bestimmten Bedingungen Ähnlichkeiten mit dem Black-Scholes-Modell aufweisen, berücksichtigt die Monte-Carlo-Simulation zufällige Schocks, die über die Möglichkeiten von Baummodellen hinausgehen. Unterdessen nutzt die Finite-Differenzen-Methode ein völlig anderes Simulationsschema.
Der Game-Changer dieser Studie ist jedoch die Integration neuronaler Netze.
Deep-Learning-basierte Bitcoin-Preisvorhersagemodelle unter Verwendung von Bitcoin-Blockchain-Informationen. #ml Krepppapier
– tiefe neuronale Netze (DNN),
– Modelle des langen Kurzzeitgedächtnisses (LSTM),
– Faltungs-Neuronale Netze (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC— Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) 27. September 2019
Diese nichtparametrischen Modelle, unterstützt durch ihre fortschrittliche Vorhersageleistung, haben sich als vielversprechend erwiesen, indem sie klassische Modelle in den Schatten stellen. Solche neuronalen Netzwerkmodelle weisen eine Erfolgsgeschichte mit außergewöhnlicher Leistung bei der Vorhersage von Preisen für derivative Wertpapiere auf.
Warum neuronale Netze?
Die Stärke neuronaler Netze liegt in ihrer Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit, insbesondere wenn die Märkte volatil sind. Yao et al. (2000) entdeckten, dass neuronale Netze das Black-Scholes-Modell bei der Vorhersage von Preisen im Zusammenhang mit den Nikkei-225-Index-Futures übertrafen, insbesondere in turbulenten Märkten. Diese Entdeckung ebnete den Forschern den Weg, das Potenzial neuronaler Netze zu erforschen kryptowährung.
Bei der Integration von KI und neuronalen Netzen in Preismodelle geht es nicht nur um eine höhere Genauigkeit. Es geht darum, sich an die Dynamik und Volatilität der Märkte anzupassen, insbesondere an aufstrebende Märkte wie Kryptowährungen. Der Kryptowährungsmarkt, angeführt von Bitcoin, stellt Händler und Forscher vor einzigartige Herausforderungen und Chancen. Der in dieser Studie vorgeschlagene zweistufige Ansatz – zunächst die Verwendung parametrischer Techniken wie Baummodelle und die Monte-Carlo-Simulation und dann die Verfeinerung dieser Vorhersagen mithilfe neuronaler Netze – stellt einen vielversprechenden Schritt vorwärts beim Verständnis und der Nutzung der komplexen Preisdynamik von Bitcoin dar.
Blick in die Zukunft des Bitcoin-Handels
Das Kryptomarkt entwickelt sich ständig weiter und bietet sowohl neue Herausforderungen als auch Chancen. Herkömmliche Modelle, die Markteffizienz und das Fehlen von Arbitrage voraussetzen, reichen möglicherweise nicht aus. Allerdings ist die Sprungdiffusionsmodell Die in der Studie vorgestellte Analyse bietet einen soliden Ausgangspunkt für eine auf Kryptowährungen zugeschnittene Finanztechnik.
Dieser Ansatz ist nicht nur akademisch; es hat praktische Auswirkungen. Experten zufolge ist es für Anleger und Händler von entscheidender Bedeutung, die Preisentwicklung von Bitcoin, einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien und Marktindikatoren, zu verstehen. Fortschrittliche KI-Tools wie Avorak AI ebnen bereits den Weg, indem sie Muster erkennen, Trends vorhersagen und optimale Handelsstrategien empfehlen. Für diejenigen, die von den Feinheiten des Bitcoin-Handels eingeschüchtert sind, vereinfachen KI-Tools den Prozess und liefern unschätzbare Erkenntnisse und Marktanalysen in Echtzeit.
Während Bitcoin und Kryptowährungen nach Ansicht von Experten weitgehend Neuland bleiben, signalisiert die Integration von KI und neuronalen Netzen in Preismodelle eine vielversprechende Zukunft. Die Reduzierung von Preisfehlern auf lediglich 3 % zeigt das ungenutzte Potenzial von KI im Financial Engineering. Mit zunehmender Reife des Kryptoraums und zunehmender Forschung gibt es allen Grund zu der Annahme, dass KI eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung seiner Zukunft spielen wird.
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- Quelle: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/
