Japanse technologiegigant Toshiba werkt naar verluidt mee Dharma hoofdstad om het gebruik van quasi-kwantumtechnologie in financiële handel uit te testen.
De proef, uitgevoerd door Toshiba en Dharma Capital, zal de effectiviteit onderzoeken van high-frequency trading (HFT) -strategieën voor beursgenoteerde aandelen op Japanse markten. Het testen is gebaseerd op "optimale oplossingen" geleverd door een "quasi" kwantumcomputer, bekend als Toshiba's gesimuleerde vertakkingsmachine.
Toshiba verklaarde dat door het combineren van zijn rekenkracht met HFT-technologie, het mogelijk is om statistische arbitragemogelijkheden te doorzoeken die nog niet eerder zijn onderzocht, met een adequaat niveau van lage latentie versus marktprijsfluctuaties.
Meer in het algemeen wordt verwacht dat het opzetten van handelssystemen die in staat zijn om niet-gerichte prijsfouten snel op te sporen en te verwijderen, de algehele marktefficiëntie en liquiditeit zal verbeteren, aldus Toshiba.
Om dit te testen, zullen Dharma Capital en Toshiba kijken naar de effectiviteit van HFT-strategieën die mogelijk of haalbaar zijn met de rekenkracht van de Gesimuleerde vertakkingsmachine.
Door de HFT-technologie van Dharma Capital te combineren met Toshiba's Simulated Bifurcation Machine, is het misschien mogelijk "onontdekte kansen te vinden door alle mogelijkheden te verkennen met voldoende snelheid", aldus de aankondiging.
Zoals vermeld in een release:
“Het realiseren van financiële markten waarin alle investeerders tegen reële waarde kunnen handelen, vereist verbeteringen in marktefficiëntie en liquiditeit. Handelaren met hoge frequentie, die steeds belangrijker worden als handelsentiteiten op financiële markten, worden gekenmerkt door het herhaaldelijk kopen en verkopen van financiële producten met hoge snelheid en hoge frequentie met behulp van handelsalgoritmen die hen in staat stellen om op hoge snelheid beslissingen te nemen. Er wordt aangenomen dat dergelijke HFT-activiteiten bijdragen aan het verbeteren van de marktefficiëntie en liquiditeit. "
Op de aandelenmarkt kunnen dergelijke factoren bijvoorbeeld "buitensporige" reacties op het nieuws zijn, wat ertoe kan leiden dat aandelenkoersen aanzienlijk afwijken van hun reële waarde. Dit kan ertoe leiden dat beleggers transacties uitvoeren tegen "ongunstige" prijzen. Hoogfrequente handelaren hebben “het vermogen om deze prijsstijgingen snel weg te werken en de marktefficiëntie en liquiditeit te verbeteren door transacties uit te voeren die passen bij overgewaardeerde / ondergewaardeerde financiële producten, zelfs wanneer de markten zich in zulke volatiele situaties bevinden”, aldus de aankondiging.
De release heeft toegevoegd:
“Conventionele HFT's richten zich meestal op vanzelfsprekende arbitragemogelijkheden waarbij hoge snelheid de belangrijkste bron van concurrentievermogen is. Een integratie met wiskundige modellen die een zeer nauwkeurige zoekactie in een groot gebied vereisen met behulp van geavanceerde evaluatiefuncties om verkeerde prijzen op te sporen, is in de loop van de jaren niet noodzakelijkerwijs voortgeschreden. … Er is snelle vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van quasi-kwantumcomputers die grootschalige combinatorische optimalisatieproblemen met hoge snelheden en lage latentie kunnen oplossen…. ”
De release merkte verder op:
“Toshiba zal Dharma Capital voorzien van een gesimuleerde vertakkingsmachine die is aangepast voor financiële handel, waarmee Dharma Capital zijn gepatenteerde HFT-technologieën zal combineren. Dharma Capital zal HFT-strategieën toepassen op Japanse aandelen in het JPX Co-locatiegebied van de Tokyo Stock Exchange. … De twee partijen zullen een financiële handelssysteemomgeving opzetten… en de effectiviteit van investeringsstrategieën verifiëren op basis van optimale oplossingen die worden gepresenteerd door Toshiba's gesimuleerde bifurcatiemachine. "
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175351-quasi-quantum-tech-in-financial-trading-being-tested-by-toshiba-and-dharma-capital/
