Introductie van Havikszicht, een eenvoudig maar krachtig platform voor investeringsanalyse voor datagedreven investeerders

Ik heb een achtergrond in datawetenschap en ben altijd van mening geweest dat het belangrijk is om 'datagestuurd' te zijn met uw investeringen als u een rendement wilt behalen dat de markt kan verslaan. Dit omvat meestal het uitvoeren van kwantitatieve analyse en het uitvoeren van transacties met behulp van algoritmische strategieën, die gebruik maken van programmeertalen zoals Python en R.

Het belangrijkste punt van datagestuurd beleggen is dat u uw transacties kiest op basis van strategieën die meetbaar bewijs hebben dat ze in het verleden daadwerkelijk hebben gewerkt, op een zodanige manier dat u verwacht dat ze in de toekomst zullen blijven werken.

Historisch gezien wordt dit al gedaan met goed gevolg door "kwantitatieve hedgefondsen" zoals Renaissance Technologies en Two Sigma, die handelen met honderden miljarden dollars aan kapitaal samen.

Dit vertelt ons dat het gebruik van algoritmen en analyses voor investeringsbeslissingen werkt, maar is dit toegankelijk voor de meesten van ons, gewone mensen? Niet precies …

Voor individuen is datagestuurd beleggen mogelijk, maar het is nog steeds beperkt tot degenen die weten hoe ze moeten coderen en geavanceerde financiële wiskunde begrijpen. Dit laat de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers buiten beschouwing, die niet over de nodige technische achtergrond beschikken.

Om het speelveld gelijk te trekken, hebben mijn mede-oprichter en ik gebouwd Havikszicht, waarmee iedereen gegevensgestuurd kan zijn met zijn transacties, zonder een enkele regel code te hoeven schrijven. Het doet dit voornamelijk door gebruikers in staat te stellen hun handelsstrategieën eenvoudig te "backtesten" in slechts 2 klikken!

Het idee van backtestingen waarom het belangrijk is voor datagedreven beleggen, is dat het een systematische manier is om de historische prestaties van elke handelsstrategie te meten. Met andere woorden, het beantwoordt de vraag: "Hoeveel geld zou ik hebben gewonnen als ik deze strategie voor dit activum (bijv. Bitcoin) had gevolgd?".

Dit is een ongelooflijk belangrijke vraag om te beantwoorden, want je zou natuurlijk zoveel mogelijk de strategieën willen volgen waarvan is aangetoond dat ze werken. Gebruik makend van Havikszicht, kun je eenvoudig experimenteren met verschillende strategieën, zodat je de beste voor jezelf kunt kiezen!

Voor degenen die niet bekend zijn: de SMAC-strategie (Simple Moving Average Crossover) is een zeer eenvoudige maar krachtige handelsstrategie waarbij twee lijnen met voortschrijdend gemiddelde worden uitgezet op basis van de slotkoers van het activum: 1) het snel voortschrijdend gemiddelde (dat wordt gemiddeld over minder dagen) , en 2) het langzaam voortschrijdend gemiddelde (dat wordt gemiddeld over meerdere dagen).

Vanaf hier is het idee dat het signaal om te "kopen" optreedt wanneer het snel voortschrijdend gemiddelde (bijv. 10 dagen voortschrijdend gemiddelde) van onderen oversteekt om boven het langzaam voortschrijdend gemiddelde (bijv. 30 dagen voortschrijdend gemiddelde) uit te komen. Op dezelfde manier treedt het signaal om te "verkopen" op wanneer het snel voortschrijdend gemiddelde van bovenaf oversteekt om onder het langzaam voortschrijdend gemiddelde te gaan.

U kunt het onderstaande lijndiagram (onderste plot) bekijken om te zien hoe deze voortschrijdende gemiddelden eruit zouden zien voor de prijs van Bitcoin van 19 juni 2020 tot 19 juni 2021 (1 jaar).

Je zult zien dat de cross-overs het afgelopen jaar meerdere keren zouden hebben plaatsgevonden, waardoor meerdere koop- en verkoopsignalen werden geactiveerd (bovenste plot).

Vanaf hier is de natuurlijke vraag: "Hoeveel rendement zou ik hebben behaald als ik deze strategie het afgelopen jaar had gevolgd?". Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we Hawksight's gebruiken Strategie analysator (ook gekend als HawkTest) om deze strategie te backtesten (zie hieronder).

Zoals je kunt zien, zijn er veel opties die je kunt instellen, maar we zullen ons vooral richten op het wijzigen van de type investering naar cryptoen verander het symbool in BTC / USDT, wat het symbool is voor Bitcoin, uitgedrukt in (hoofdzakelijk) Amerikaanse dollars. Merk op dat op het moment van schrijven het laatste 1 jaar 19 juni 2020 tot 19 juni 2021 is, dus om deze analyse te repliceren, kunt u dit zelf gewoon instellen als een "aangepast datumbereik", of u kunt het automatisch door deze laten lopen link.

Dan kiezen we vanaf hier de SMAC strategie, wat staat voor "Simple Moving Average Crossover", wat toevallig ook de strategie is die we willen testen. Ten slotte kunnen we gewoon op "Analyseren" klikken om de strategie te backtesten!

U ziet nu dat de analyse voor de strategie is uitgevoerd en de resultaten worden op het scherm weergegeven. Deze omvatten de prestaties van de strategie en grafieken die de historische koop- en verkoopsignalen, de prijs en de lijnen met voortschrijdend gemiddelde weergeven die in de strategie werden gebruikt.

Laten we ons concentreren op de prestatiestatistieken die bovenaan de resultaten worden weergegeven.

In de resultatentabel hierboven kunt u uw % Totale teruggave op investeringen in het afgelopen jaar als u uw SMAC-strategie had gevolgd. Dit betekent dat u het afgelopen jaar 220.53% zou hebben verdiend als u deze strategie voor Bitcoin had gevolgd. U kunt ook de absolute statistieken zien, zoals Totale teruggave en Portefeuillewaarde.

Houd er echter rekening mee dat dit het geval is dat we 100K USD als eerste contant geld instellen. Omwille van de eenvoud raad ik aan om die waarde op 100K te houden, aangezien we dit niet ondersteunen breuk handelt nog niet, dus je hebt minstens zoveel nodig om Bitcoin te kunnen kopen. Maar maak je geen zorgen, we zullen snel genoeg fractionele handel ondersteunen!

Als laatste kun je ook zien dat we een Kopen en vasthouden Rendement % aan de rechterkant, met een waarde van 261.3%. Dit is bedoeld als maatstaf, zodat u de prestaties van het timen van uw in- en uitstappen onmiddellijk kunt vergelijken met het simpelweg kopen en vasthouden van dat activum (in dit geval Bitcoin). In ons geval zult u zien dat de SMAC-strategie eigenlijk iets slechter zou hebben gepresteerd dan de Buy & Hold-strategie.

Als je echter naar de historische signalen kijkt (hieronder weergegeven), zou het ons hebben verteld om onze Bitcoin te verkopen vlak voor de cryptomarktcrash afgelopen mei 2021, wat betekent dat hoewel de strategie misschien niet een vergelijkbaar voordeel had, het lijkt alsof het vermijdt groot trekkingen (waardedalingen) effectiever, in vergelijking met het simpelweg kopen en vasthouden van Bitcoin.

Vanaf hier kunt u nog veel meer doen om te experimenteren met de strategie die u aan het testen bent. Het eenvoudigste om uit te proberen, is dat u kunt spelen met de strategieparameters (de schuifregelaars bovenaan), zodat u verschillende combinaties van "langzame periode" en "snelle periode" kunt proberen en kunt zien hoe deze veranderingen het rendement van uw strategie beïnvloeden. %. Merk op dat "langzame periode" verwijst naar de periode voor het "langzaam voortschrijdend gemiddelde", terwijl "snelle periode" verwijst naar de periode voor het "snel voortschrijdend gemiddelde".

Laten we als voorbeeld proberen de 'Snelle periode' te veranderen in 20 en de 'Langzame periode' in 45 (resultaten hieronder). U kunt dit ook zelf via deze weg proberen analyse koppeling!.

Zoals u kunt zien aan de hand van de bovenstaande resultaten, is het rendementspercentage zelfs gestegen van 220.53% naar 369.33%. Dat komt omdat onze SMAC-strategie Bitcoin tijdens het grootste deel van de recente prijsstijgingen zou hebben vastgehouden, terwijl het vlak voor de marktcrash van afgelopen mei 2021 werd verkocht. Ten slotte zult u merken dat de strategie aanzienlijk beter zou hebben gepresteerd dan een simpele buy & hold-strategie. strategie (+369.33% versus +259.38). Erg indrukwekkend!

De laatste feature die ik wilde delen is onze Signaal Screener, waar u dagelijkse handelssignalen over specifieke manden met activa rechtstreeks in uw inbox kunt ontvangen. Om u te abonneren hoeft u alleen maar naar de startpagina te gaan en uw winkelmandje naar keuze te kiezen uit de Signaal Screener!

Het rapport met dagelijkse handelssignalen ziet er als volgt uit:

Hoe worden deze signalen gegenereerd? Welnu, Hawksight heeft in feite een AI-engine die de best presterende strategieën opslaat voor elk van de activa die in elke mand worden vermeld. Het idee is dat u alleen de signalen ontvangt over de best presterende strategieën voor elk van de activa.

Bij het interpreteren van deze signalen is het belangrijk om te onthouden dat deze gebaseerd zijn op strategieën die historisch relatief goed hebben gepresteerd (bijvoorbeeld in het afgelopen jaar), maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze ook in de toekomst zullen blijven werken. Ik moedig u ten zeerste aan om op de links van de symbolen te klikken, die rechtstreeks naar de analyse leiden die als basis voor het signaal is gebruikt. Op deze manier kunt u zelf beoordelen of u ernaar moet handelen.

Met andere woorden, gebruik dit als een uitgangspunten zodat u een idee heeft over wat mogelijke posities in de markt zijn die u op dit moment zou kunnen innemen, en deze informatie kunt gebruiken als aanvulling op andere informatie die u over een activum heeft voordat u handelt.

Gefeliciteerd! U bent nu een "datagedreven" belegger, die uw eigen strategie heeft getest en tegelijkertijd de resultaten ervan heeft geanalyseerd. Was het helemaal niet moeilijk?

Dit is een goed begin voor uw reis naar meer datagedrevenheid met uw investeringen, maar vergeet niet dat dit nog maar het begin is. Er zijn veel meer strategieën om mee te experimenteren, en er valt altijd veel meer te leren in de ruimte.

Het is ook belangrijk op te merken dat backtesting ook zijn eigen beperkingen heeft, zoals de neiging tot problemen zoals overfitting en vooringenomenheid. Als je meer wilt weten, heb ik een sectie die deze meer bespreekt in een vorige dit artikel.

Pas op voor toekomstige artikelen waarin ik enkele van de meer geavanceerde functies van zal bespreken Havikszicht, zoals strategieoptimalisatie, het instellen van uw eigen waarschuwingen en het maken van aangepaste strategieën. Zorg ervoor dat je ook op de hoogte blijft van meer van mijn artikelen over algemene onderwerpen in datawetenschap, financiën, crypto en DeFi!

Ten slotte zouden we graag willen dat u lid wordt van onze Hawksight-gemeenschappen Discord, Telegram en Facebook! Doe mee als je op de hoogte wilt blijven van wekelijkse productupdates en voel je vrij om feedback te geven, functieverzoeken in te dienen of vragen te stellen via deze kanalen.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency