XNUMX년 전만 해도 Catastrophe(CAT) 모델링은 상대적으로 알려지지 않았습니다. 오늘날 허리케인과 지진에 대한 CAT 모델링은 안정적인 비즈니스를 말살시킬 수 있는 재난에 대한 자산 인수의 표준이 되었습니다. 상업적으로 실행 가능한 CAT 모델은 지난 XNUMX년 동안에만 등장하기 시작했습니다. 이전에는 역사적 손실 데이터가 빈도가 낮고 심각도가 높으며 표준 보험 계리 기술이 부적절했기 때문에 기본적인 방법을 사용하여 재앙적 손실을 추정했습니다.
CAT 모델링은 재해의 물리적 특성을 수학적으로 표현하기 위해 컴퓨팅 마력을 사용하는 관행입니다. 우성 고양이 모델 AIR Worldwide(AIR), Risk Management Solutions(RMS), EQECAT 등이 사용되고 있습니다. 이러한 모델러는 조직이 재난의 재정적 영향에 대비하는 데 도움이 되는 확률 모델을 개발합니다. (재)보험사, 평가 기관, 위험 관리자 및 중개인은 이러한 회사의 모델을 라이선스합니다.
1992년 허리케인 앤드류가 겪을 때 경험한 전례 없는 손실 규모로 인해 고양이 손실을 수량화하기 위한 이전의 보험 계리적 접근 방식의 결함이 드러났습니다. 허리케인이 강타했을 때 AIR는 즉시 고객에게 팩스를 보내어 모델 손실을 추정했습니다. 13억 달러 초과. 몇 달 후 Property Claims Service는 15.5억 달러의 실제 산업 손실을 보고했습니다. 손실이 시장을 강타하여 11개 보험사가 지급 불능 상태가 되었습니다. 이후 재난 모델의 채택이 활발히 성장하여 재난 위험 평가를 위한 보다 정교하고 신뢰할 수 있는 기반으로 바뀌었습니다.
CAT 모델은 미래 사건이 발생할 가능성이 있는 위치, 강도 가능성, 예상 피해 범위 및 미래 사건에 의한 보험 손실을 정확히 찾아내도록 설계되었습니다. 전통적인 방법을 사용하지 못하게 하는 요인에는 지속적으로 변형되는 노출 풍경, 고위험 지역의 새로운 속성, 건축 자재 및 디자인의 변경이 포함됩니다. 모델 과거 재해 정보를 현재 인구 통계, 건물(연령, 유형 및 용도), 과학 및 재무 데이터와 결합하여 지정된 지리적 영역에 대한 잠재적 재앙 비용을 결정합니다.
CAT 모델을 개발하는 프로세스는 기상학자, 지진학자, 지질학자, 엔지니어, 수학자 및 보험계리사를 포함한 광범위한 분야의 전문 지식을 활용하여 복잡합니다. CAT 모델은 초과 확률 곡선, 실시간 손실 추정 및 손실 테이블과 같은 광범위한 출력을 제공합니다.
보험사는 인수 및 가격 책정을 위해 CAT 모델링을 사용합니다. 모델은 익스포저 포트폴리오의 위험을 평가하여 인수 전략 및 재보험 결정을 안내합니다. 재보험사와 중개인이 계약의 가격을 책정하고 구조화하는 데 도움이 되며, 채권 투자자는 재난 채권의 가격 책정 및 구조화에 사용합니다. 일부 규제 기관에서는 보험사가 가격 책정을 위해 요율을 제출할 때 CAT 모델링을 사용할 수 있도록 허용합니다.
2004-05 허리케인 시즌 동안 전례 없는 폭풍의 심각성으로 인해 CAT 모델러는 손실을 과소평가했다는 비판에 직면했습니다. 그러나 모든 방법에 적용되는 일률적인 접근 방식은 없으며 각각 다른 가정, 데이터 입력 및 계산 알고리즘을 사용하는 다양한 접근 방식이 존재한다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
대부분의 보험이 그렇듯이 새로운 기술 CAT 모델링에 흠집을 내고 있습니다. 보험 컨설팅 및 서비스의 글로벌 제공업체인 Xceedance는 개방형 Oasis Loss Modeling Framework를 사용하여 주문형 재해 모델링 서비스를 제공합니다. 이를 통해 글로벌 및 지역 재해 모델링 회사는 Oasis 플랫폼에서 모델을 구현할 수 있으며 연간 라이선스 요구 사항이 없고 전문 모델 제공자 커뮤니티에서 위험 모델을 선택할 수 있는 유연성 없이 주문형 모델링 서비스를 보험 업계에 제공할 수 있습니다.
CAT 모델링 산업은 또한 전통적인 통계 기술에 대한 초점에서 한 단계 변화인 AI의 더 많은 사용을 향해 꾸준히 움직이고 있습니다. 데이터 지원 접근 방식에서 물리적 모델은 기본 프로세스를 시뮬레이션합니다. 이러한 사용은 Cytora 및 Reask와 같은 조직에서 나타나고 있습니다. 예를 들어 insurdata 및 KatRisk와 함께 글로벌 재보험사인 Scor를 들 수 있습니다.
금융 모델과 마찬가지로 CAT 모델의 광범위한 사용에도 불구하고 정확한 과학은 아닙니다. 그러나 기상이변으로 인한 재난의 가능성이 심각해짐에 따라 CAT 모델은 (재)보험사를 위한 위험 관리 도구 상자의 중요한 구성 요소로 성장할 것입니다.
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