إن استخدام التقنيات الصحيحة لتتبع بيانات السيولة وإعداد التقارير وإدارتها ، سيساعد المؤسسات المالية على التنقل بسلاسة في الميزانية العمومية ومشكلات السيولة المالية الناشئة عن الوباء.
ظاهرة آلة تورينج
خلال الحرب العالمية الثانية ، دعا قادة العالم الحر الصناعات إلى أن تكون مبدعة والتركيز على الاحتياجات الحاسمة من علب. وتبع ذلك ازدهار التكنولوجيا. آلة تورنج - التي كسر الحلفاء بها رمز اللغز - كانت واحدة من العديد من المعجزات التكنولوجية للعصر الذي حول مسار الحرب. بشكل فعال أول محرك للمخاطر ، مكنت الآلة المستخدمين من تحليل (فك تشفير) البيانات الهامة ، وفهم مواقف (العدو) ، وبالتالي التخفيف من المخاطر.
يجب أن تكون البنوك مستعدة لأداء العناية الواجبة العميقة بشأن خطوط الائتمان ودفاتر القروض الخاصة بها.
في حرب اليوم ضد فيروسات التاجية (COVID-19) ، تستجيب الصناعات أيضًا للدعوة إلى اختراع وإعادة استخدام المعدات وزيادة الإمدادات لتوفير الأدوية الحيوية والمعدات المتخصصة والإمدادات. للتخفيف من الفيروس التاجي والتغلب عليه ، كان هناك بالفعل انفجار من القدرات الجديدة التي تلتقط ، وتعين ، وتمكن المستخدمين من فهم بيانات الإصابة بـ COVID-19. كما كان من قبل ، يمكننا أن نتوقع أن تستمر هذه الأزمة العالمية في إحداث تغييرات تقنية متسارعة في العقد المقبل.
جائحة السيولة وتغير المشهد التنظيمي
بينما تبحر المؤسسات المالية في الآثار الاقتصادية المدمرة لـ COVID-19 ، أصبحت إدارة مخاطر السيولة والحفاظ على الامتثال التنظيمي أكثر صعوبة من أي وقت مضى. تسعى المؤسسات إلى تقنيات جديدة يمكنها مساعدتها على تتبع وتتبع وإدارة مخاطرها وبياناتها التنظيمية وفهم تأثير الأزمة على الميزانية العمومية والسيولة المالية بشكل أفضل.
بموجب معايير بازل ، يجب على البنوك حساب نسبة تغطية السيولة اليومية (LCR). والتغيير الرئيسي الذي يواجه البنوك الآن هو حول متطلبات اختبار ضغط السيولة الجديدة (LST). وراء المتطلبات الجديدة هناك بيانات كبيرة اسأل: المزيد من البيانات ، يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر. خاصة بالنسبة للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) التي لديها أكبر عتبات للسيولة ويجب أن تدير أكبر مراكز السيولة ، هذا طلب ضخم من البيانات.
للامتثال ، قد تضطر المؤسسات المالية إلى اعتماد نماذج جديدة ، وإنشاء سيناريوهات جديدة ، وتشغيلها في وقت واحد. قد تقوم المناطق بتطبيق محركات بازل بشكل مختلف ، لكن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية على جبهة السيولة ومن متطلبات البيانات الضخمة متشابهة.
في حين تم قبول معايير بازل IV الجديدة على نطاق واسع في آسيا والمحيط الهادئ ، تختلف خطط اعتمادها عبر المنطقة. كما تختلف أنواع النشر قيد النظر والتي تعتبر مقبولة. نشر السحابة هو مثال على ذلك. في حين أن الهيئة التنظيمية التحوطية الأسترالية (APRA) على سبيل المثال ، ليس لديها مشكلة مع بيانات البنوك التي يتم استضافتها في السحابة للأغراض التنظيمية ، فإن المنظمين الإندونيسيين يصرون على أن تكون بيانات البنوك مقيمة داخل حدودها.
بالنسبة للمؤسسات المالية التي تمتد عبر العديد من الولايات القضائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، فإن هذه الاختلافات الإقليمية في خطط اعتماد بازل وخيارات النشر تخلق العديد من تحديات البيانات اللوجستية. لإدارة تقارير السيولة لمجموعة موحدة دون القدرة على تتبع البيانات بتنسيق واحد على منصة واحدة ، تتطلب تدخلًا وموارد مفرطة.
وتدرك المؤسسات المالية أن اللوائح الجديدة الأخرى ستتطلب أيضًا إدارة بيانات واسعة النطاق وقدرات حسابية معقدة. مثال جيد هو بدء تأجيل الجائحة في يناير 2023 من لائحة بازل XNUMX الإضافية للمراجعة الأساسية لكتاب التداول (FRTB) والتي ستطلب من البنوك إجراء حسابات مخاطر نهج النماذج الداخلية (IMA) على مستوى مكتب التداول و تعديل مصادر البيانات واستراتيجيات الحساب وفقًا لذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار التأثير الاقتصادي للوباء حتى نهاية العام ، فمن المرجح أن تحتاج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آسيا والمحيط الهادئ إلى تمديد خطوط الائتمان المصرفية للحصول على سيولة إضافية. نظرًا لانخفاض معدلات الفائدة السائدة منذ عام 2008 ، من المحتمل جدًا أن تكون العديد من الشركات بالفعل ذات رافعة مالية عالية.
لذلك ، يجب أن تكون البنوك مستعدة لأداء العناية الواجبة العميقة بشأن خطوط الائتمان ودفاتر القروض الخاصة بها. يجب أن تكون بيانات التعرض أيضًا دقيقة وقابلة للتدقيق ويمكن تتبعها ، لتحمل درجة من التدقيق ربما لم يسبق رؤيتها من قبل.
نظرًا لأنها تمكنت من الوصول إلى مجموعة كبيرة من اضطرابات COVID-19 والمتطلبات التنظيمية المتغيرة ، يجب أن تكون المؤسسات المالية في جميع الولايات القضائية قادرة على تقييم إدارة البيانات التنظيمية وتقنية الإبلاغ من منظور البيانات "الكبيرة" و "الصغيرة". وأيًا كانت التقنيات التي ينشرونها ، فلا يجب أن تكون سريعة ورشيقة فحسب ، بل يجب أيضًا أن تكون شفافة وقابلة للتدقيق.
البيانات الضخمة مقابل الصغيرة
بالنظر إلى النطاق المتزايد والكبير لبيانات السيولة المدفوعة بالوباء ، فإن تقنيات البيانات الضخمة جذابة بالتأكيد. يمكن أن تساعد تطبيقات تحسين الأداء مثل Hadoop و Spark و RedShift في تشغيل كميات كبيرة من البيانات.
ومع ذلك ، فإن الأمر الأكثر إلحاحًا هو أن البنوك بحاجة إلى أن تكون قادرة على تتبع البيانات وتتبعها واستخراجها على مستوى دقيق للغاية لإدارة ميزانياتها العمومية وتطور السيولة بشكل أفضل. بدون الوصول الشفاف إلى البيانات "الصغيرة" والقدرة على فهمها جيدًا ، فإن السرعة المحسنة التي توفرها تقنيات البيانات الضخمة تكون زائدة عن الحاجة. لذلك ، فإن إدارة المخاطر والبيانات التنظيمية الأساسية على هذا المستوى "الصغير" لها أهمية قصوى. إن التخلص من الحاجة إلى التعديلات اليدوية أمر لا يقل أهمية عن تحقيق تسريع الأداء المطلوب.
التفكير الصغير ... كبير
لذا ، لمحاربة جائحة السيولة هذا ، التفكير الصغير هو في الواقع أكبر سلاح في الترسانة. يمكن تعريف البيانات الصغيرة بأنها الانزلاق الذي يحدث عندما يستخدم البنك محرك مخاطر لحساب البيانات الصادرة من مصادر بيانات متعددة. معظم الوقت ، تقدم معظم هذه المصادر المتعددة بيانات غير متناسقة ومفقودة تتطلب مراقبة إضافية ومعالجة خاصة.
للتعامل مع الانزلاق ، عادة ما يتعين على المؤسسات المالية إجراء العديد من التعديلات اليدوية ويجب أن تخصص موارد إضافية ومكلفة ومكلفة لتنفيذ العملية. من الواضح أن الشركات المالية يمكنها بناء أو شراء محرك للمخاطر يمكنه تقديم وظائف مثل حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) ، وتقارير المخاطر ، واختبار الضغط. ومع ذلك ، إذا كانت البيانات الصغيرة للمنظمة غير موجودة وصحيحة من حيث النسب ، فإن محرك الحساب يكون فائضًا.
المصدر: https://www.fintechfutures.com/2020/06/liquidity-risk-covid-19-big-vs-small-data/
