نشرت غرف المقاصة أحدث CPMI-IOSCO الإفصاحات الكمية:

• في البداية هامش بالنسبة إلى ETD عند 494 مليار دولار ، انخفض بنسبة 10٪ على أساس ربع سنوي وانخفض بنسبة 3٪ على أساس سنوي
• في البداية هامش For مصلحة الضرائب عند 312 مليار دولار ، ارتفع بنسبة 11٪ على أساس ربع سنوي (إلى مستوى قياسي) وبنسبة 19٪ على أساس سنوي
• في البداية هامش For CDS عند 69 مليار دولار ، بانخفاض 6٪ على أساس ربع سنوي وبزيادة 9٪ على أساس سنوي
• يُظهر عدد من إفصاحات CCP ارتفاعات قياسية منذ بدء الإبلاغ في سبتمبر 2015
• بما في ذلك B3 و CDCC و CDS و CFFEX و DTCC GSD و Eurex و HKEX OTC Clear و LCH RepoClear و OCC ...
• الرسوم البيانية والتفاصيل أدناه

خلفيّة

تحت CPMI-IOSCO الإفصاحات الكمية العامة ، CCPs نشر أكثر من مائتي حقول البيانات الكمية التي تغطي هامش، موارد التخلف عن السداد ، مخاطر الائتمان ، ضماناتومخاطر السيولة والاختبار العكسي والمزيد.

CCPView لديها أكثر من 7 سنوات من هذه الإفصاحات ربع السنوية لـ 44 غرفة مقاصة ، لكل منها خدمات مقاصة متعددة ، تغطي الفترة من 30 سبتمبر 2015 إلى 31 ديسمبر 2022. توفر بيانات الإفصاح هذه نظرة ثاقبة للاتجاهات بمرور الوقت في وقت واحد CCP والمقارنات بين نقاط التحكم الحرجة.

دعونا نلقي نظرة على أحدث الإفصاحات.

الهامش المبدئي لمصلحة الضرائب

• بلغ إجمالي الرسائل الفورية لهذه النقاط الأساسية الأربعة 312 مليار دولار في 30 ديسمبر 2022
• زيادة 31 مليار دولار أو 11٪ على أساس ربع سنوي و 51 مليار دولار أو 19٪ على أساس سنوي
• LCH SwapClear بمبلغ 204 مليار دولار أو 169 مليار جنيه إسترليني في 30 ديسمبر 2022
• انخفاض بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي وأعلى بنسبة 17٪ على أساس سنوي بالجنيه الإسترليني (زيادة بنسبة 7٪ و 5٪ بالدولار الأمريكي)
• يوركس OTC مصلحة الضرائب 63 مليار دولار أو 59 مليار يورو
• زيادة 9 مليار يورو أو 17٪ على أساس ربع سنوي و 36 مليار يورو أو 152٪ على أساس سنوي (من حيث اليورو)
• تمديد سم مصلحة الضرائب 33 مليار دولار ، بزيادة 1٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 7٪ على أساس سنوي
• JSCC IRS بقيمة 12 مليار دولار أو 1,560،16 مليار ين ياباني ، بزيادة قدرها 52٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة XNUMX٪ على أساس سنوي (من حيث الين الياباني).

إجمالي IM لـ IRS بلغ 312 مليار دولار ، وهو رقم قياسي جديد ، مرتفعًا من أعلى مستوى سابق عند 281 مليار دولار في 30 سبتمبر -22.

Eurex OTC IRS IM زيادة قدرها 37 مليار دولار على أساس سنوي هي المسؤولة عن غالبية الزيادة البالغة 51 مليار دولار.

الهامش المبدئي لمقايضة الائتمان

• الإجمالي IM لهذه النقاط الحرجة الثلاثة 69 مليار دولار في 30-ديسمبر -2022
• انخفض بمقدار 4.6 مليار دولار أمريكي أو 6٪ على أساس ربع سنوي وأعلى بمقدار 9.2 مليار دولار أمريكي أو 9٪ على أساس سنوي
• ICE الائتمان المقاصة بقيمة 53.5 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 6٪ على أساس ربع سنوي ، وزيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي
• ICE الائتمان الأوروبي بقيمة 8.7 مليار يورو ، بانخفاض 15٪ على أساس ربع سنوي ، وزيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي
• LCH مسح CDSC بلغ 6.1 مليار يورو ، بانخفاض 16٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 69٪ على أساس سنوي

كل CCP ينخفض ​​ربع سنوي ويزيد على أساس سنوي. تقوم LCH بتحريك الرسائل الفورية الأكثر أهمية في ICE Europe Credit على الرغم من أنه من المقرر إغلاقها في مارس 2023.

الهامش المبدئي لصناديق الاستثمار المتداولة

• الإجمالي IM لنقاط الاتصال الحرجة هذه 494 مليار دولار في 30 ديسمبر 2022
• انخفاض 53 مليار دولار أمريكي أو 10٪ ربع سنويًا وانخفاض 13 مليار دولار أمريكي أو 3٪ سنويًا
• (لاحظ أن الرسم البياني يظهر إجماليات أعلى كـ يوركس يشمل OTC رسالة فورية إلى مصلحة الضرائب ، والتي أستبعدها)
• تمديد سم القاعدة بـ 173 مليار دولار ، بانخفاض 4٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 9٪ على أساس سنوي.
• ICE أوروبا F&O بقيمة 145 مليار دولار ، بانخفاض 10٪ على أساس ربع سنوي و 8٪ على أساس سنوي
• أورينت 70 مليار دولار ، بانخفاض 30٪ (30 مليار دولار) على أساس ربع سنوي ، وبانخفاض 42٪ (51 مليار دولار) على أساس سنوي.
• يوركس 62 مليار دولار ، ثابت على أساس ربع سنوي و 56٪ (22 مليار دولار) على أساس سنوي.
• ICE الولايات المتحدة F & O 15.5 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 9٪ على أساس ربع سنوي ، وانخفاض 33٪ على أساس سنوي.
• JSCC OSE المدرجة في قائمة ETP بقيمة 10.5 مليار دولار ، وثابت 2٪ على أساس ربع سنوي وعام
• HKEX HKCC بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 14٪ على أساس ربع سنوي و 29٪ على أساس سنوي
• SGX7.3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة ، بانخفاض 12٪ على أساس ربع سنوي و 13٪ على أساس سنوي
• ASX 3.9 مليار دولار تشيلي ، بانخفاض 13٪ على أساس ربع سنوي و 36٪ سنويًا

OCC هو أكبر مساهم في IM انخفاض QoQ و YoY ؛ من أعراض انخفاض تداول خيارات الأسهم من قبل مستثمري reddit / الأفراد؟

ICE US F&O و HKEX HKCC هما الوحيدان اللذان يزيدان من QoQ.

Eurex و HKEX HKCC و ASX CLF مع ارتفاع نسبة مئوية كبيرة على أساس سنوي.

عمليات إفصاح أخرى عن المصالح

بعد ذلك ، دعونا نجري مسحًا سريعًا لإفصاحات 30 ديسمبر 22 ، مع إبراز تلك التي تحتوي على تغييرات كبيرة.

قبل أن نفعل ذلك ، نلاحظ سريعًا أن غالبية غرف المقاصة قد تأخرت لمدة شهرين في الإبلاغ عن هذه الإفصاحات. ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن عدد من نقاط الاتصال الحرجة حتى الآن ، لذا فهي إما ملتزمة بتأخر 2 أشهر القديم أو فاتها تاريخ الشهرين. هذه هي AthexClear و BME و CC&G و CCIL و EuroCCP و OMIClear و SCH و SIX. إذا كنت تعمل في أحد هؤلاء ، أو في أحد أعضاء المقاصة ، فيرجى التفكير / طلب الانتقال في أقرب وقت ممكن للنشر بعد شهرين من نهاية الربع.

التغييرات المحددة:

• B3 (البرازيل بولسا بالكاو) - 6.2.5 إجمالي ما قبل قص الشعر في IM كسندات حكومية سيادية غير نقدية - محلي ، كان 92 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى مسجل ، وكان أعلى مستوى سابق 82 مليار دولار في 31 مارس 2022
• CDCC (شركة مقاصة المشتقات الكندية) - 4.4.4 عدد أيام العمل التي تجاوز فيها 4.4.3 أكبر خسارة إجهاد مقدرة (تتجاوز IM) من التخلف عن السداد لأي مشارك فردي ، PeakDayAmount ، الموارد الافتراضية الممولة مسبقًا (التي تزيد عن IM) كانت 2 ، أعلى من 1 في الربع السابق و 0 في 31 ديسمبر 2021. كان المبلغ الزائد 89 مليون دولار.
• CDCC (شركة مقاصة المشتقات الكندية) - 6.8.1 كان الحد الأقصى لمكالمة IM الإجمالية الإجمالية في أي يوم معين في الفترة 1.8 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 857 مليون دولار أمريكي والأعلى على الإطلاق (كان أعلى مستوى سابق 1.47 مليار دولار أمريكي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020
• CDS (الإيداع الكندي للأوراق المالية) - 5.3.4 عدد الأيام خلال فترة دفتر البحث (12 شهرًا) التي يتجاوز فيها الانخفاض في القيمة خلال فترة التصفية الافتراضية قيمة الأصول ، والتي زادت إلى 40 يومًا من 33 و 29 و 20 يومًا في الفترات السابقة.
• CFFEX (بورصة العقود الآجلة المالية الصينية) - 6.2.5 إجمالي ما قبل قص الشعر في IM كسندات حكومية سيادية غير نقدية - محلي ، بلغ 6.5 مليار دولار ، ارتفاعًا من 5.76 مليار دولار وهو الأعلى على الإطلاق
• دي تي سي سي جي إس دي - 4.1.4 ممول مسبقًا - بلغت مساهمات المشاركين الإجمالية المطلوبة 28.68 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 21.16 مليار دولار أمريكي والأعلى على الإطلاق ، وكان أعلى مستوى سابقًا هو 24.15 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020.
• دي تي سي سي جي إس دي - 4.3.1 بلغ النقد المودع في البنك المركزي للعملة المعنية (بالدولار الأمريكي) 13.68 مليار دولار ، مقابل 10.8 مليار دولار ، وهو أعلى رقم قياسي سابق.
• DTCC GSD & MBSD، 5.3.4 عدد الأيام خلال فترة دفتر البحث (أكثر من 10 سنوات) التي تجاوز فيها الانخفاض في القيمة خلال فترة التصفية المفترضة خفض قيمة الأصل ، 7 أيام للخزانة و 61 لسندات الرهن العقاري
• يوريكس كليرينج، 6.7.1 الحد الأقصى لهامش التباين الإجمالي المدفوع إلى CCP في أي يوم عمل كان 13.3 مليار يورو ، وهو أعلى مستوى مسجل ، مع أعلى مستوى سابق في 30 يونيو 2022 بقيمة 12 مليار يورو.
• HKEX OTC مسح، 6.7.1 الحد الأقصى لهامش التباين الإجمالي المدفوع إلى CCP في أي يوم عمل كان 171 مليون دولار ، وهو الأعلى على الإطلاق ، وهو أعلى مستوى سابق عند 133 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو 2022
• LCH فوريكسكلير، 6.5.1.1 عدد المرات على مدى الـ 12 مليونًا الماضية التي انخفض فيها غطاء الهامش مقابل أي حساب إلى أقل من التعرض الفعلي لحساب العضو ذاك ، قفز إلى 26 من 1 في الربع السابق
• LCH RepoClear ، 6.8.1 كان الحد الأقصى لمكالمة IM الإجمالية الإجمالية في أي يوم معين في الفترة 3.45 مليار دولار أمريكي ، وهو ارتفاع جديد أعلى من 3.1 مليار دولار أمريكي و 1.75 مليار دولار أمريكي و 1.8 مليار دولار أمريكي في الأرباع السابقة
• LME (بورصة لندن للمعادن)، 16.2.17 تقدير المخاطر على المحفظة الاستثمارية (99٪ من القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد ، تاريخ عامين) ، ارتفع إلى 1 مليون دولار ، وهو ارتفاع جديد أعلى من 2 مليون دولار في الربع السابق
• OCC (شركة مقاصة الخيارات)، 16.2.2 النسبة المئوية لإجمالي النقدية للمشتركين المحتفظ بها كودائع نقدية في البنوك المركزية لإصدار العملة المودعة ، ارتفعت إلى 89٪ ، وهو رقم قياسي ، مع انخفاض ملحوظ في الودائع النقدية في البنوك التجارية 16.2.4 (مضمونة ، بما في ذلك من خلال عكس الريبو) ، كان الارتفاع السابق 71.5٪ في 30 سبتمبر 2019
• ......

هناك الكثير من خدمات المقاصة والإفصاحات ، لكنني سأتوقف عند هذا الحد وأترك ​​الأمر لأولئك منكم CCPView الوصول لتحليل المزيد من التغييرات.

بالإضافة إلى واجهة مستخدم الويب ، نقدم أيضًا واجهة برمجة تطبيقات للوصول إلى هذه البيانات برمجيًا.

الإفصاحات الكمية لمنظمة IOSCO

CCPView لديها إفصاحات من 44 غرفة مقاصة ، لكل منها العديد من خدمات المقاصة ، والتي تغطي الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات و OTC المشتقات التي تحتوي على أكثر من 200 حقل بيانات كمية كل ربع سنة وأرقام ربع سنوية من سبتمبر 2015 إلى 2022.

إذا كنت مهتمًا بهذه البيانات ، من فضلك قم بالتواصل.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22