الأحجام الشهرية لعام 2020
In CCPView يمكننا عرض كل من الحجم وفتح الفائدة حسب الشهر.
حجم التداول الشهري للعقود الآجلة والمقايضات
- تمديد سم ETD بقيمة 5.2 تريليون دولار من حجم العقود الآجلة في مارس 20 ، وهو رقم قياسي (cf. 4.4 تريليون دولار في سبتمبر 19)
- ICE العقود الآجلة مع 690 مليار دولار في 20 فبراير ، ليست بعيدة عن أعلى مستوى قياسي لها عند 810 مليار دولار في 19 أغسطس
- LCH SwapClear مع 150 مليار دولار من المقايضات (من جانب واحد) في فبراير 20 ، وهو أيضًا رقم قياسي مرتفع (راجع 120 مليار دولار في نوفمبر 19)
- تمديد سم OTC مع 60 مليار دولار من المقايضات (من جانب واحد) في مارس 20 ، وهو رقم قياسي (32 مليار دولار في فبراير 20)
- أبريل - 20 شهر أكثر هدوءًا للعقود المستقبلية والعقود الآجلة ولكن لا يزال أعلى بكثير من أبريل - 19
مصلحة مفتوحة للعقود الآجلة ومقايضات SOFR
- العقود الآجلة CME OI بسعر 2 تريليون دولار في نهاية 20 أبريل
- LCH SwapClear OI بمبلغ 500 مليار دولار (من جانب واحد) في نهاية 20 أبريل
- CME يبدل OI بمبلغ 86 مليار دولار (من جانب واحد) في نهاية أبريل 20
- ICI Futures OI عند 28 مليار دولار في نهاية أبريل 20
استمرار الزيادات في الحجم والاهتمام المفتوح لكل من العقود الآجلة وعقود المقايضة ، على الرغم من ذلك في سياق الأحجام القياسية في العديد من الأسواق (انظر بيانات المقايضة: أحجام تداول قياسية في مارس) ، لا شيء استثنائي في نمو SOFR مقارنة بـ IBOR.
تداول السواب
In SDRView الدقة، يمكننا أن نرى الأشخاص الأمريكيين يتداولون النشاط، التهم التجارية، افتراضية أو dv01.
التهم التجارية لمقايضة SOFR (الأساس أو OIS)
- زيادة التجارة من 258 في 20 يناير إلى 406 في مارس 20
- لاحظ أن عدد مايو 165 حتى 22 مايو 2020 (ضمنا)
- الأغلبية مسح خصم SEF (74٪)
- تم مسح SEF (14٪) و SEF Uncleared Off SEF (12٪) متشابهان
- بينما في شروط Dv01 ، يتغير هذا إلى 64٪ ، 28٪ ، 8٪ على التوالي.
من ناحية المنتج ، نرى المزيد من تداولات OIS (71٪) مقابل Basis (29٪) ولكن في الشروط الاسمية أو DV01 ، يكون الانقسام 50٪.
In حقوق السحب الخاصة برو، يمكننا الجمع بين مشاهدات الحجم والمدة الزمنية والسعر.
عمليات مسح SOFR OIS من 1 مايو إلى 22 مايو 2020
تسهيلات تنفيذ المقايضة
In SEFView نرى أحجام SOFR مقابل مقايضات FedFunds الأساسية في D2D أماكن SEF.
SOFR مقابل مقايضة أساس FF نظري من SEF
- التقليد الأكبر مع 24.5 مليار دولار في فترة الأربعة أشهر
- TP المقبل مع 13.5 مليار دولار
- IGDL و BGC مع بعض الحجم
SOFR مقابل مقايضة OIS الثابتة
- بلومبرج الأكبر بـ 21 مليار دولار خلال هذه الفترة
- وللمرة الأولى في مارس نرى D2D SEFs و TP و Tradition مع الحجم في OIS SOFR
- لكن الحجم الإجمالي ضئيل في شهر أبريل
هذا هو
هذا كل ما لدي الوقت لهذا اليوم.
منتجات بيانات كلاروس تقديم رؤى حول مشتقات SOFR ، سواء الآجلة أو المقايضات.
ألقيت اليوم نظرة سريعة على كل من ccpview.clarusft.com. " class = ”glossaryLink” target = ”_ blank”> CCPView ، sdrview.clarusft.com. " class = ”glossaryLink” target = ”_ blank”> SDRView و sefview.clarusft.com. " class = ”glossaryLink” target = ”_ blank”> SEFView.
من فضلك قم تواصل معنا لمزيد من العمق والتفاصيل.
