قبل خمس سنوات ، كانت نمذجة الكوارث غير معروفة نسبيًا. اليوم ، أصبحت نمذجة CAT للأعاصير والزلازل هي المعيار السائد في الاكتتاب العقاري ، للكوارث التي يمكن أن تقضي على الأعمال التجارية المستقرة. بدأت نماذج CAT الصالحة تجارياً في الظهور في ربع القرن الماضي فقط. في وقت سابق ، تم استخدام الطرق الأولية لتقدير الخسائر الكارثية حيث كانت بيانات الخسارة التاريخية نادرة بالنسبة للتكرار المنخفض والأحداث الشديدة الخطورة والتقنيات الاكتوارية القياسية غير كافية.
نمذجة CAT هي ممارسة استخدام القدرة الحصانية الحاسوبية لتمثيل الخصائص الفيزيائية للكوارث رياضياً. مسيطر موديلات CAT قيد الاستخدام هي AIR Worldwide (AIR) ، وحلول إدارة المخاطر (RMS) ، و EQECAT. يقوم هؤلاء المصممون بتطوير نماذج احتمالية تساعد المؤسسات على الاستعداد للتأثيرات المالية للكوارث. (إعادة) نماذج ترخيص شركات التأمين ووكالات التصنيف ومديري المخاطر والوسطاء من هذه الشركات.
لقد كانت أحجام الخسائر غير المسبوقة التي حدثت خلال إعصار أندرو في عام 1992 هي التي كشفت عن أوجه القصور في النهج الاكتواري السابق لتحديد خسائر القطط. عندما ضرب الإعصار ، أصدرت AIR على الفور فاكسًا لعملائها لتقدير خسائر النموذج في أكثر من 13 مليار دولار. بعد أشهر ، أعلنت خدمة المطالبات العقارية عن خسارة فعلية للصناعة بقيمة 15.5 مليار دولار. ضربت الخسائر السوق بشدة ، مما أدى إلى إفلاس 11 شركة تأمين. بعد ذلك ، نما تبني نماذج الكوارث بشكل سريع ، وتحول إلى أساس أكثر تعقيدًا وموثوقية لتقييم مخاطر الكوارث.
تم تصميم نماذج CAT لتحديد المواقع التي من المحتمل أن تحدث فيها الأحداث المستقبلية ، واحتمالية الشدة ، ونطاقات الضرر المقدرة ، والخسائر المؤمن عليها من خلال الأحداث المستقبلية. تشمل العوامل التي تتجنب استخدام الأساليب التقليدية: التحوير المستمر للمناظر الطبيعية للتعرض ، والخصائص الجديدة في المناطق عالية الخطورة ، والتغييرات في مواد البناء والتصاميم. الموديلات الجمع بين معلومات الكوارث التاريخية مع البيانات الديموغرافية والمباني الحالية (العمر والنوع والاستخدام) والبيانات العلمية والمالية لتحديد التكلفة المحتملة للكوارث في مناطق جغرافية محددة.
تعتبر عملية تطوير نماذج CAT معقدة ، حيث تعتمد على الخبرة من مجموعة واسعة من التخصصات ، بما في ذلك علماء الأرصاد الجوية وعلماء الزلازل والجيولوجيين والمهندسين وعلماء الرياضيات والخبراء الاكتواريين. توفر نماذج CAT مجموعة واسعة من المخرجات مثل منحنيات احتمالية التجاوز وتقديرات الخسارة في الوقت الحقيقي وجداول الخسارة.
تستخدم شركات التأمين نمذجة CAT للاكتتاب والتسعير. تقوم النماذج بتقييم المخاطر في محفظة التعرض ، وتوجيه استراتيجية الاكتتاب وقرارات إعادة التأمين. فهي تساعد معيدي التأمين والوسطاء على تسعير العقود وهيكلتها ، بينما يستخدمها مستثمرو السندات في تسعير وهيكلة سندات الكوارث. تسمح بعض الهيئات التنظيمية لشركات التأمين باستخدام نماذج CAT في إيداعات الأسعار للتسعير.
أدت الشدة غير المسبوقة للعواصف خلال مواسم الأعاصير 2004-05 إلى مواجهة مصممي CAT لانتقادات لتقليل الخسائر. ومع ذلك ، من المهم إدراك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب جميع المقاربات وتوجد طرق مختلفة ، كل منها يستخدم افتراضات ومدخلات بيانات وخوارزميات حسابية مختلفة.
كما هو الحال في معظم التأمين ، التكنولوجيات الجديدة إحداث تأثير في نمذجة CAT. تقدم Xceedance ، وهي مزود عالمي لاستشارات وخدمات التأمين ، خدمات نمذجة الكوارث عند الطلب ، باستخدام إطار عمل نماذج خسارة الواحة المفتوح. يسمح لشركات نمذجة الكوارث العالمية والإقليمية بتنفيذ نماذج على منصة Oasis ، مع تقديم خدمات النمذجة عند الطلب لقطاع التأمين دون متطلبات ترخيص سنوية والمرونة في اختيار نماذج الخطر من مجتمع مزودي النماذج الخبراء.
تتجه صناعة نمذجة CAT أيضًا بثبات نحو استخدام أكبر للذكاء الاصطناعي ، وهو تغيير خطوة من تركيزها على التقنيات الإحصائية التقليدية. في النهج المدعومة بالبيانات ، تحاكي النماذج المادية العمليات الأساسية. تظهر مثل هذه الاستخدامات في منظمات مثل Cytora و Reask. طور عدد من الشراكات ربط شركات النقل بشركات التأمين ، على سبيل المثال كونها شركة إعادة تأمين عالمية Scor مع insurdata و KatRisk.
على الرغم من الاستخدام الواسع لنماذج CAT ، كما هو الحال مع النماذج المالية ، إلا أنها ليست علمًا دقيقًا. ولكن مع تزايد احتمالية وقوع كوارث ناجمة عن الطقس القاسي ، ستنمو نماذج CAT كمكون حيوي في مجموعة أدوات إدارة المخاطر لشركات التأمين (إعادة التأمين).
تحصل على 3 مقالات مجانية في Daily Fintech. بعد ذلك ، ستحتاج إلى أن تصبح عضوًا مقابل 143 دولارًا أمريكيًا فقط في السنة (= 0.39 دولارًا أمريكيًا في اليوم) والحصول على كل المحتوى الجديد والمحفوظات الخاصة بنا والمشاركة في منتدانا.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
