Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA)
ежегодное генеральное собрание пройдет в Токио на этой неделе. Мероприятие служит платформой для содержательных дискуссий, стратегического сотрудничества и обмена идеями, касающимися последних тенденций, проблем и инноваций в области управления рисками.  

Хотя в этом году мы не смогли присутствовать на мероприятии, наше внимание привлекли несколько пунктов повестки дня, которые побудили нас написать этот блог. Сосредоточив внимание на ключевых темах, мы стремимся предложить всестороннее понимание наиболее актуальных проблем, определяющих траекторию развития отрасли. Давайте
нырнуть в.  

Управление новым риском 

Неудивительно высокий показатель ISDA
повестка дня в этом году фирмы управляют новыми рисками. В условиях роста инфляции и процентных ставок группа «Перспективы мирового рынка» углубится в то, как экономики во всем мире борются с этой финансовой турбулентностью. В книге с метким названием «Управление срывами»
На сессии дискуссия будет сосредоточена на сложной задаче управления рисками в условиях геополитических потрясений, примером которых являются действия России на Украине.  

Эти темы подчеркивают необходимость для банков укреплять свои стратегии и устойчивость в условиях все более нестабильной ситуации. Но одна из основных областей, на которую, как мы заметили, влияет этот новый риск, — это рост ожидаемых кредитных убытков.
(ЭКЛ).  

Ассоциация
Индекс домохозяйства предохранителя, который проанализировал годовые отчеты 20 крупнейших кредиторов Великобритании для оценки ожидаемых кредитных убытков (охватывающих ряд финансовых рисков, включая ожидаемые дефолты клиентов, влияние инфляции, а также изменения размера кредитного портфеля),
сделал некоторые тревожные выводы. Они обнаружили, что крупнейшие кредиторы ожидают потерять дополнительные 788 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих 12 месяцев, поскольку кризис стоимости жизни продолжается, а заемщики сталкиваются с растущими расходами, которые они изо всех сил пытаются покрыть. 

Обсуждения новых рисков на годовом общем собрании подчеркивают исключительную важность для банков повышения своей стратегической устойчивости перед лицом развивающихся экономических и геополитических проблем. Рост ожидаемых кредитных убытков служит ярким напоминанием о финансовых
последствия, вызванные глобальной неопределенностью, подчеркивая необходимость в активных стратегиях управления рисками при навигации по сложному ландшафту сегодняшних финансовых рынков. 

Торговый разговор 

В ходе панельной дискуссии под названием «Взгляд со стороны трейдеров» эксперты ведущих финансовых учреждений рассмотрят факторы, формирующие торговые стратегии в 2024 году, а также то, как фирмы адаптируются к текущей макроэкономической и рыночной ситуации. Без сомнения
они будут изучать проблемы и возможности, с которыми сталкиваются трейдеры в условиях меняющихся экономических условий и динамики рынка, а также способы преодоления сложностей торговой среды.  

На фоне примечательных событий 2023 года, включая пик инфляции и процентных ставок, региональный банковский кризис в США и крах Credit Suisse, а также вялость активности на рынках капитала, геополитические конфликты, продолжающийся энергетический переход
и декарбонизации, а также постоянно меняющейся нормативно-правовой базы, дискуссия обязательно будет богата анализом.  

В 2024 году есть основания для осторожного оптимизма, и многие аналитики ожидают более «нормальной» ситуации на финансовых рынках. Макроэкономическая картина улучшается. Инфляция снижается, и ожидается, что центральные банки снизят ставки в течение года. Слияния и поглощения
увеличился более чем на 20% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом. Среди инвесторов возвращается склонность к риску, о чем свидетельствуют недавние потоки средств. Тем не менее, сохраняется неопределенность, включая важные выборы, продолжающиеся геополитические потрясения,
и непредвиденные события, которые могут неожиданным образом повлиять на динамику рынка.  

Встряска Базеля III коснулась торговых площадок 

Ни одно отраслевое мероприятие не будет полным без обсуждения важного нормативного акта, влияющего на рынок – Базеля III, тем более, что теперь все основные юрисдикции опубликовали предлагаемые правила для реализации окончательных мер. В панели под названием
Эксперты «Подсчета стоимости капитальных реформ» обсудят расхождения в правилах, растущую зависимость от моделей стандартизированного подхода и увеличение капитала для рыночного риска, в конечном итоге обсудив, как эти изменения повлияют на торговый бизнес, и
как банки адаптируются к этим изменениям.  

Новые нормативные требования в отношении капитала и ликвидности станут еще одним ограничением для банков, особенно их капиталоемких торговых подразделений. Дополнительный капитал, необходимый в недавних правилах «эндшпиля» Базеля III для банков США, имеющих активы более 100 миллиардов долларов США,
повлияет на распределение капитала для собственной торговли и планы по расширению рынка.  

Более того, эти правила могут существенно ограничить способность крупных банков поддерживать деятельность на рынках капитала в качестве контрагентов по производным финансовым инструментам, что также приведет к дальнейшему повышению стоимости капитала для конечных пользователей. 

Использование аналитических решений 

Совершенно очевидно, что дискуссии и идеи, представленные на ISDA в этом году, дадут ценную информацию о том, как разобраться в сложностях сегодняшнего финансового ландшафта. Акцент на управлении новыми рисками в условиях экономической турбулентности и геополитических потрясений
подчеркивает необходимость того, чтобы банки укрепляли свои стратегии и устойчивость. Рост ожидаемых кредитных убытков (ECL) из-за кризиса стоимости жизни служит суровым напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются финансовые учреждения при снижении рисков и адаптации
к изменяющимся рыночным условиям. 

Кроме того, торговые стратегии, учитывающие меняющиеся экономические условия и реформы регулирования, подчеркивают динамичный характер финансовой отрасли. В связи с приближением встряски Базеля III перед банками стоит задача справиться с возросшими требованиями к капиталу.
и сложности регулирования, сохраняя при этом гибкость в своих торговых подходах.  

Необходимость адаптации банков к новой нормативной среде при эффективном управлении динамикой рынка подчеркивает важность использования передовых аналитических решений. Эти инструменты предоставляют ценную информацию и позволяют финансовым учреждениям находить уязвимости.
оптимизировать стратегии и улучшить процессы принятия решений, что в конечном итоге способствует повышению устойчивости перед лицом неопределенности. Поскольку отрасль продолжает развиваться, активная адаптация и стратегическое планирование будут иметь важное значение для финансовых учреждений.
процветать в постоянно меняющейся среде. 

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.finextra.com/blogposting/26039/isda-insights-from-afar-examining-key-agenda-items?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs