Verbind je met ons

Fintech

Wat is er nieuw in CCP Quant Disclosures - 4Q20?

avatar

gepubliceerd

on

Clearing Houses hebben zojuist hun CPMI-IOSCO Kwantitatieve openbaarmakingen, laten we eens kijken naar wat er nieuw is:

  • Eerste marge op een IRS blijft dicht bij recordhoogtes
  • Eerste marge op een CDS 12% lager dan de top
  • Eerste marge voor ETD 15% lager dan de hoogste
  • OCC en Eurex OTC IRS de enige CCP's met IM QoQ gestegen> 10%
  • ASXCL, ICE Clear NL en ICE Clear SG zijn nieuwe toevoegingen CCPView
  • DTCC GSD, grootste betalingsverplichting van één deelnemer, $ 102 miljard!
  • DTCC NSCC maximale IM-oproep op een dag van $ 17 miljard
  • En nog veel meer hieronder

Achtergrond

Onder de CPMI-IOSCO Public Quantitative Disclosures, CCP's publiceren meer dan tweehonderd kwantitatieve gegevensvelden marge, standaardmiddelen, kredietrisico, onderpand, liquiditeitsrisico, back-testing en meer.

CCPView heeft 5 jaar van deze driemaandelijkse openbaarmakingen voor veertig verrekenkantoren, elk met meerdere verrekeningsdiensten, voor de periode van 30 september 2015 tot 30 december 2020. Deze openbaarmakingsgegevens geven inzicht in trends in de tijd op één CCP en vergelijkingen tussen CCP's.

Initiële marge voor IRS

IRS bij grote IRS CCPS (usd miljarden)
  • De totale IM voor deze vier CCP's bedroeg op 270 december 31 $ 2020 miljard
  • Vergelijkbaar met het hoogste punt ooit van $ 271 miljard op 31 maart 2020
  • Een stijging van 22% ten opzichte van $ 221 miljard op 31 december 2019
  • LCH SwapClear met $ 204 miljard of £ 149 miljard op 31 december 2020
  • Is met 3% op kwartaalbasis gestegen in termen van USD, maar 3% gedaald in termen van GBP
  • Terwijl YoY, LCH SwapClear is 19% gestegen in USD en 15% in GBP
  • CME IRS met $ 38 miljard, een daling van 3% op kwartaalbasis en een stijging van 28% op jaarbasis
  • Eurex OTC IRS met $ 18.6 miljard of € 15.2 miljard
  • Een stijging van 14% op kwartaalbasis in USD of 9% in EUR
  • Een stijging van 51% op jaarbasis in USD of 38% in EUR
  • JSCC IRS met $ 9.5 miljard of Y977 miljard
  • Vaste QoQ, maar een stijging van 16% YoY in termen van USD of 10% JPY

IM voor IRS bleef op de recordhoogtes die we zagen op 31 maart 2020, het Covid-19-crashkwartaal. Een beetje verrassend dat IM niet is gezakt gezien de lagere marktvolatiliteit, maar nogmaals, de risicopositie van leden bij CCP's op 31-dec-2020 zal niet hetzelfde zijn geweest als op 31-mrt-2020.

Initiële marge voor CDS

IM bij majoor CDS CCP's (usd miljarden)
  • Totaal IM voor deze drie CCP's bedroeg op 59 december 31 $ 2020 miljard
  • Een daling van 12% ten opzichte van het hoogste punt van $ 67 miljard op 31 maart 2020
  • Een stijging van 29% ten opzichte van $ 46 miljard op 31 december 2019
  • ICE Credit Clear met $ 44 miljard, een daling van 3% op kwartaalbasis en een stijging van 26% op jaarbasis
  • ICE Europe Credit met $ 10.8 miljard, een daling van 5% op kwartaalbasis en een stijging van 43% op jaarbasis.
  • LCH CDSClear met $ 4.4 miljard, een daling van 16% op kwartaalbasis en een stijging van 35% op jaarbasis.

CDS IM blijft dalen vanaf het hoogtepunt van 31 maart 2020.

Initiële marge voor ETD

Eerste Marge voor geselecteerde ETD-CCP's (usd miljarden)
  • Totaal IM voor deze CCP's bedroeg op 417 december 31 $ 2020 miljard
  • Vlakke QoQ, 15% gedaald ten opzichte van 31 maart 20 en 42% hoger dan op jaarbasis
  • (Merk op dat de grafiek iets hogere totalen laat zien als de Eurex Het verrekeningsbedrag in de grafiek omvat OTC IRS IM, die ik hier uitsluit in mijn cijfers)
  • CME Basis met $ 152 miljard, een daling van 3% op kwartaalbasis en een stijging van 39% op jaarbasis.
  • OCC met $ 109 miljard, een stijging van 19% op kwartaalbasis en een stijging van 104% op jaarbasis.
  • ICE Europa F&O met $ 55 miljard, een daling van 9% op kwartaalbasis en een stijging van 16% op jaarbasis.
  • Eurex met $ 46 miljard, een daling van 2% op kwartaalbasis en een stijging van 21% op jaarbasis.
  • ICE Amerikaanse F&O $ 27 miljard, een stijging van 8% op kwartaalbasis en een stijging van 42% op jaarbasis.
  • JSCC OSE-beursgenoteerde ETP met $ 14.3 miljard, een daling van $ 4 op kwartaalbasis
  • SGX-DC $ 7.8 miljard, een daling van 18% op kwartaalbasis en een stijging van 4% op jaarbasis
  • ASX CLF $ 7 miljard, een stijging van 4% op kwartaalbasis en een stijging van 37% op jaarbasis
  • HKEX HKCC met $ 5.8 miljard, een daling van 10% op kwartaalbasis en een stijging van 6% op jaarbasis

OCC opvallend is dat het voor het tweede opeenvolgende kwartaal met 20% is gestegen en met $ 109 miljard hoger is dan de $ 91 miljard die op 31 maart 20 werd bereikt, waarbij zowel Client als House IM toenamen.

Andere belangrijke openbaarmakingen

Laten we vervolgens een snelle scan maken van de onthullingen van december 2020, waarbij we er een paar benadrukken met een veranderingstolerantie> 20% buiten het waardenbereik van 3 jaar:

  • ASXCLF - 23.1.2 NZ-futures - rentetarieven, gemiddelde nominale waarde gewist van $ 11.6 miljard is gestegen van $ 8 miljard in het voorgaande kwartaal
  • B3 - 7.3.1 Betaling op dezelfde dag, geschat op de grootste dezelfde dag en waar relevant, intraday en meerdaagse betalingsverplichting die zou worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van een enkele deelnemer, was $ 3.6 miljard, veel hoger dan het hoogste punt van $ 2.4 miljard in onze geschiedenis vanaf 31 maart 2018 en later
  • BME - Opslagplaats 6.1.1. De totale vereiste IM van $ 2.1 miljard is gestegen van $ 1.2 miljard, terwijl het vorige record $ 1.7 miljard was op 29-maart-2018
  • CCIL - Vooruit 4.4.3. Piekdagbedrag in voorgaande 12 maanden waarbij het geschatte grootste totale stressverlies (boven de initiële marge) dat zou worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van een enkele deelnemer $ 408 miljoen bedroeg, een stijging van $ 340 miljoen
  • CDCC - 4.1.4 Vooraf gefinancierde totale deelnemersbijdragen van C $ 2.3 miljard zijn gestegen van C $ 1.4 miljard en zijn in elk van de voorgaande 5 kwartalen aanzienlijk gestegen en gedaald
  • CFFEX - China Financial Futures Exchange, 6.1.1 Totaal vereiste IM van $ 24.4 miljard is gestegen van $ 19.5 miljard, $ 12.5 miljard, $ 10.4 miljard in voorgaande kwartalen
  • CME Baseren - 6.2.11 Totale IM Pre-haircut van niet-contante grondstoffen - Goud was $ 4.2 miljard, een stijging van $ 3.6 miljard, $ 2.6 miljard, $ 1.6 miljard en $ 400 miljoen in voorgaande kwartalen
  • DTCC GSD - 7.3.4 De werkelijke grootste intraday- en meerdaagse betalingsverplichting van een enkele deelnemer in de afgelopen 12 maanden, piekdagbedrag was $ 102 miljard, een stijging ten opzichte van $ 77 miljard in het voorgaande kwartaal en $ 53 miljard drie jaar geleden. Wauw, dat is een groot aantal!
  • DTCC MBSD - 4.1.4 Vooraf gefinancierde totale deelnemersbijdragen van $ 13 miljard zijn gestegen ten opzichte van $ 10 miljard, $ 7 miljard, $ 11 miljard en $ 5 miljard in voorgaande kwartalen.
  • DTCC NSCC - 6.8.1 Maximale totale IM-oproep op een bepaalde dag in de periode was $ 17.2 miljard, veel hoger dan in enig vorig kwartaal; $ 8.5 miljard in het kwartaal van 31 maart 2020, het voorgaande hoogtepunt
  • EuroCCP NV - 6.5.1.1 Het aantal keren in de afgelopen 12 maanden dat de margedekking ten opzichte van een rekening onder de werkelijke marktwaardeblootstelling van de rekening daalde, was 40, in plaats van 34, 30, 28, 4, 5, 5, 6 ... in voorgaande kwartalen. Dus zelfs na het covid kwart van 20 maart, toen er een grote sprong was, waren er verdere stijgingen in de volgende kwartalen, wat verrassend is.
  • … ..Dit is het punt waarop ik me realiseer dat ik maar tot de brief ben gekomen E en er zijn nog veel meer CCP's te gaan, dus laten we de aloude truc doen en doorgaan naar CCP's beginnend met de laatste letter die we hebben ...
  • TAIFEX - Taiwan Futures Exchange, 6.1.1 Client bruto IM vereist gestegen tot $ 1.5 miljard, vergeleken met $ 1.2 miljard in het voorgaande kwartaal en $ 830 miljoen in december 2019
  • Takasbank uit Turkije, BIAS FI, 4.4.10 De werkelijke grootste totale kredietblootstelling (boven de initiële marge) aan twee deelnemers was $ 1.25 miljard, een stijging ten opzichte van $ 947 miljoen in het voorgaande kwartaal

De brieven van H naar S dekking voor veel Clearing Houses, maar dat laat ik over aan degenen onder jullie met die van jullie CCPView toegang.

Meer openbaarmakingen

CCPView heeft informatie van veertig verrekenkantoren, elk met veel verrekeningsdiensten, dus er zijn veel meer gegevens om naar te kijken met betrekking tot aandelen, obligaties, futures, opties en OTC Derivaten.

Met meer dan 200 kwantitatieve datavelden en kwartaalcijfers van september 2015 tot december 2020 zijn er veel interessante data.

Alstublieft contact als je geïnteresseerd bent in ccpview.clarusft.com. " class = "glossaryLink" target = "_ blank"> CCPView.

Blijf op de hoogte met onze GRATIS nieuwsbrief, schrijf je in
hier.

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Bron: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20

Crowdfunding

MoneyLion bundelt krachten met NFP om leden een landelijk verzekerings- en financieel welzijnsaanbod te bieden

avatar

gepubliceerd

on

MoneyLion, een in de VS gevestigd platform voor digitale financiering van consumenten, aangekondigd op Donderdag werkt het samen met verzekeringsmakelaar NFP om zijn leden directe toegang te bieden tot verzekeringen en financiële welzijnsaanbiedingen. MoneyLion meldde dat het aanbod bedoeld is om haar leden te helpen bij het ondersteunen van hun financiële reizen. Volgens MoneyLion stelt het partnerschap leden in staat om verzekeringsproducten en -oplossingen te kopen en te kopen via het alles-in-één financiële platform van MoneyLion.

MoneyLion meldde ook de lancering van MoneyLion Marketplace, een platform dat MoneyLion-leden koppelt aan toonaangevende merken, aanbiedingen en bronnen met toegevoegde waarde die zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Dee Choubey, Medeoprichter en CEO van MoneyLion, deelde meer details over het partnerschap en de lancering op de markt door te vermelden:

“Weten welk type en hoeveel verzekeringen ze moeten kopen, kan voor veel mensen een ontmoedigende ervaring zijn, en toch is het een cruciale basis voor elk financieel plan. Als leider op het gebied van digitale technologie, verzekeringen en klantenservice is Nationwide bij uitstek geschikt om onze leden te helpen bij het evalueren van de verzekeringsopties die bij hen passen. "

Brett Woodward, algemeen directeur van NFP Personal Risk, vervolgens toegevoegd:

“Door deze samenwerking kunnen we het MoneyLion Marketplace-platform gebruiken om de behoeften van klanten te verbinden met een reeks oplossingen via een gebruiksvriendelijke interface. Dit is een geweldige combinatie van expertise, innovatie en samenwerking die zinvolle waarde oplevert voor MoneyLion-leden. "

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Bron: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175322-moneylion-joins-forces-with-nfp-to-provide-nationwide-insurance-financial-wellness-offerings-to-members/

Verder lezen

Crowdfunding

In de VS gevestigd e-commerceplatform Onze Mayberry stelt $ 1.2 miljoen veilig door middel van converteerbare bankbiljetten

avatar

gepubliceerd

on

Onze Mayberry, een in de VS gevestigd e-commerceplatform, kondigde donderdag aan dat het $ 1.2 miljoen heeft opgehaald via zijn seed-ronde voor converteerbare obligaties. Volgens Our Mayberry leidden investeringsgroepen uit de medische dienstverlening en de restaurantindustrie de ronde. Opgericht in 2019, Onze Mayberry beschrijft zichzelf als een online e-commerceplatform dat bedrijven en non-profitorganisaties met elkaar verbindt om wederzijds voordelige markten te creëren waar consumenten aankopen kunnen doen die de goede doelen ondersteunen die ze verdedigen.

"Een platform waar goede doelen en zakenpartners geweldige dingen doen!"

Terwijl u meer details over het platform deelt, Onze Mayberry CEO, Shawn Tacey, vermeld:

“Onze Mayberry biedt bedrijven de mogelijkheid om te schalen en goed te doen in tegenstelling tot andere platforms of services. We verwerken elke maand honderdduizenden dollars aan transacties voor dienstverlenende bedrijven zoals advocatenkantoren, medische dienstverleners en architecten. Andere waardengestuurde platforms omvatten dit soort bedrijven eenvoudigweg niet, maar wij wel. "

Onze Mayberry meldde ook dat het momenteel actief is in 6 staten en een groeiende interesse heeft gewekt van nationale non-profitorganisaties, waaronder Rotary International en Habitat for Humanity Tacey voegde toe:

“Ons Mayberry-model vertegenwoordigt de volgende stap in de evolutie van zowel zakelijke marketing als fondsenwerving. We zijn gefocust op het verweven van dit nieuwe handelssysteem in het dagelijks leven en we geloven dat dit een lange weg zal helpen bij de wederopbouw en versterking van onze gemeenschappen. "

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Bron: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175321-us-based-e-commerce-platform-our-mayberry-secures-1-million-through-convertible-note-seed-round/

Verder lezen

Blockchain

BRD's Blockset onthult zijn white-label cryptocurrency-portemonnee voor banken en andere zakelijke klanten

avatar

gepubliceerd

on

Blokkeer, het blockchain-infrastructuurplatform voor ondernemingen door BRD, heeft vandaag vroege toegang tot zijn Wallet-as-a-Service aangekondigd. De white-label-oplossing geeft klanten, zoals financiële instellingen, de mogelijkheid om portefeuilles te lanceren die dezelfde functies hebben als BRD's eigen mobiele cryptocurrency-portemonnee, die nu ongeveer 7 miljoen gebruikers heeft met meer dan $ 20 miljard aan activa onder bescherming.

Tot de klanten van Blockset behoren enkele van de grootste ATM-netwerken en de Japanse investeringsbank (en BRD-investeerder) SBI Holdings, CoinFlip, Welthee, CoinSwitch, Coinsquare en Wyre. BRD's andere investeerders zijn onder meer Ripple en het heeft tot nu toe $ 56 miljoen aan financiering opgehaald.

Een van de verkoopargumenten van Blockset is toegang tot realtime gegevens over verschillende soorten cryptocurrencies. Hierdoor kunnen gebruikers niet alleen zien hoe hun activa presteren, maar kunnen instellingen ook compliance-taken, fraudedetectie, anti-witwaspraktijken en andere belangrijke diensten uitvoeren. Blockset beweert ook dat zijn multi-chain API tot 99.999% uptime heeft.

Het platform ondersteunt momenteel Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tezos, Hedera, Bitcoin Cash en Bitcoin SV, en zal meer ketens toevoegen op basis van de vraag van de klant.

Blockset bood al een white-label-oplossing aan met de naam WalletKit, voordat het zijn huidige Wallet-as-a-Service met meer functies lanceerde. Adam Traidman, medeoprichter en CEO van BRD, vergelijkt zijn Wallet-as-a-Service met Google Maps, omdat beide grote hoeveelheden constant veranderende gegevens verzamelen en verbinding kunnen maken met andere apps, terwijl ze gebruiksvriendelijk blijven.

"Het concept is echt het resultaat van de lessen die we hebben geleerd uit het werken met onze klanten, financiële instellingen op het eerste niveau, die een paar dingen nodig hebben", vertelde Traidman aan TechCrunch. “Over het algemeen willen ze crypto bewaren namens hun klanten. Als je bijvoorbeeld een ETF runt, zoals een Bitcoin ETF, of als je klanten aan- en verkoop aanbiedt, heb je een manier nodig om de crypto op te slaan en heb je een manier nodig om toegang te krijgen tot de blockchain. "

"De Wallet-as-a-Service is de nomenclatuur die we gebruiken om te praten over de uitdaging waarmee klanten worden geconfronteerd, waarbij blockchain echt complex is," voegde hij eraan toe. "Er zijn drie V's waar ik het over heb: variatie, veel snelheid omdat er veel transacties per seconde zijn, en volume omdat er veel totale geaggregeerde gegevens zijn."

Blockset stelt klanten ook in staat om functies toe te voegen zoals het handelen in crypto of fiat of het uitlenen van Bitcoin of Stablecoins om te profiteren van hoge rentetarieven. Ondernemingen kunnen hun eigen oplossingen ontwikkelen en integreren of samenwerken met de partners van Blockset.

Andere bedrijven die enterprise blockchain-infrastructuur aanbieden, zijn onder meer Bison Trails, dat onlangs werd overgenomen door Coinbase, en Galaxy Digital.

Blockset onderscheidt zich door te focussen op realtime data. Er wordt gekeken naar een kleiner aantal reguliere blockchains om diepte van informatie en snelheid te garanderen.

“Als je een financiële instelling bent, kun je niets anders accepteren dan directe, nauwkeurige en zeer schaalbare soorten gegevens. Tot op de milliseconde van latency is erg belangrijk omdat het handelaren een voordeel kan geven, ”zei Traidman.

In een persverklaring zei Ioannis Giannaros, CEO van Wyre, "Blockset is duidelijk de marktleider in het aanbieden van SLA's op ondernemingsniveau [Service Level Agreements] die we nodig hebben om een ​​hoge schaalbaarheid, uptime en data-integriteit te garanderen voor meerdere blockchains."

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Bron: https://techcrunch.com/2021/05/13/brds-blockset-unveils-its-white-label-cryptocurrency-wallet-for-banks-and-other-enterprise-clients/

Verder lezen

Fintech

KeyBank voert RPA-operaties op

avatar

gepubliceerd

on

Verbeterde datakwaliteit en kostenbesparingen hebben KeyBank ertoe aangezet om onlangs gerobotiseerde procesautomatisering (RPA) uit te rollen in haar frontlinie, backoffice en technologie-activiteiten. KeyBank implementeerde in 2018 voor het eerst RPA-oplossingen via het cloud-native, webgebaseerde en AI-geïnfundeerde Automation Anywhere-platform, zei Dominic Cugini, Chief Information Officer Service Digitalization bij KeyBank van $ 170 miljard, […]

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Bron: https://bankautomationnews.com/allposts/infrastructure/keybank-ramps-up-rpa-ops/

Verder lezen
Luchtvaart5 dagen geleden

JetBlue komt terug bij Eastern Airlines op vluchten naar Ecuador

Blockchain5 dagen geleden

"Privacy is een 'privilege' dat gebruikers moeten koesteren": Elena Nadoliksi

AI2 dagen geleden

Bouw een cognitieve zoekopdracht en een gezondheidskennisgrafiek met behulp van AWS AI-services

Blockchain2 dagen geleden

Meme Coins Craze trekt geld aan achter val van Bitcoin

Energie3 dagen geleden

ONE Gas neemt deel aan het Financial Forum van de American Gas Association

SaaS4 dagen geleden

...

Fintech3 dagen geleden

Credit Karma lanceert Instant Karma-beloningen

eSports3 dagen geleden

Pokémon Go Special Weekend aangekondigd, met wereldwijde partners zoals Verizon, 7-Eleven Mexico en Yoshinoya

Blockchain14 uur geleden

Shiba Inu: weet hoe je de nieuwe Dogecoin-rivaal moet kopen

Blockchain4 dagen geleden

Opimas schat dat Bitcoin momenteel voor meer dan US $ 190 miljard in gevaar is vanwege onvoldoende bewaring

SaaS4 dagen geleden

...

Blockchain4 dagen geleden

Kondigt Yieldly IDO aan

eSports2 dagen geleden

Valve lanceert Supporters Clubs, waardoor fans rechtstreeks Dota Pro Circuit-teams kunnen ondersteunen

SaaS4 dagen geleden

...

eSports4 dagen geleden

5 Beste Mid Laners in League of Legends-patch 11.10

Cyber ​​Security3 dagen geleden

Toptips voor waarom en hoe u een graad in cyberbeveiliging kunt behalen?

Blockchain2 dagen geleden

Sentiment flippening: waarom deze Bitcoin-expert geen Ethereum bezit

Business Insider2 dagen geleden

Bella Aurora lanceert zijn eerste behandeling voor witte vlekken op de huid

Blockchain4 dagen geleden

Decentrale prijsvoorspelling 2021-2025: MANA $ 25 tegen eind 2025

eSports2 dagen geleden

Hoe PUBG Mobile's patch 1.4-update te downloaden

Trending