Zephyrnet-logo

Wat is Mean Reversion Trading Strategy - Verkrijg de info

Datum:

Heb je er ooit over nagedacht wat de gemiddelde strategie voor reversiehandel is? Waar staat de term "reversion" eigenlijk voor in dit handelssysteem? En heeft het enig verband met geautomatiseerde handel, de beurs, termijnen, diverse marktomstandigheden, of anders? 

Allereerst, ongeacht uw handelsstijl en doel op de lange termijn, moet u als gemotiveerde handelaar goed begrijpen wat de gemiddelde strategie voor omkering is. Als u dit strategietype begrijpt, kunt u extra winst en succes in de markt behalen.

Aanhangers van de reversion-to-mean trading-strategie zijn ervan overtuigd dat de prijzen zullen terugkeren naar het gemiddelde zodra we getuige zijn van een trendafwijking. Dus, hoe begrijp je de mean reversion trading-strategie diep en gebruik je deze het meest effectief? Laten we een compleet beeld van al zijn basisprincipes bekijken, zullen we?

Wat houdt de Mean Reversion-strategie in?

ATFX lanceert nieuwe institutionele handelsdesk ATFX Connect

Mean reversion is een handelstheorie die de neiging van een marktprijs om terug te keren naar het historische gemiddelde van een specifieke dataset poneert. Bijgevolg hebben waarden die significant afwijken van de vastgestelde trend de neiging om hun richting om te keren en terug te keren naar de heersende trend.

Het investeringsprincipe gaat ervan uit dat er een onderliggend patroon bestaat in de prijs van het activum, maar op korte termijn kunnen de kosten hiervan afwijken voordat ze weer worden gecorrigeerd naar de overkoepelende trend. Daarom zou men een longpositie initiëren door te kopen wanneer de prijzen onder het gemiddelde dalen en een shortpositie uitvoeren door te verkopen wanneer de kosten de norm overschrijden.

Specifieke markten vertonen een grotere neiging tot mean reversion dan andere, zoals de aandelenmarkt. Hoewel de aandelenmarkt tijdelijk neerwaartse bewegingen kan ervaren, volgt deze over het algemeen een opwaartse trend, wat wijst op een kenmerk van gemiddelde omkering. Daarentegen worden grondstoffen doorgaans gecategoriseerd als niet-mean-reverting activa, aangezien ze een aanhoudende richting volgen in plaats van terug te vallen op een gemiddelde.

Implementatie van 1 min handelsstrategie

Bij het implementeren van een handelsstrategie van 1 minuut zoeken handelaren vaak naar specifieke signalen om hun beslissingen te sturen. In de context van mean reversion kan een "koopsignaal" worden geactiveerd wanneer de prijs van een activum onder het historische gemiddelde daalt, wat aangeeft dat er een mogelijkheid is dat de kosten terugkeren naar het gemiddelde. 

Het is van vitaal belang op te merken dat de effectiviteit van een mean reversion-strategie kan variëren, afhankelijk van de markt waarop wordt gehandeld, aangezien sommige markten meer vatbaar zijn voor mean reversion-tendensen dan andere.

Kan de mean reversion trading-strategie winstgevend zijn?

Hoewel het mean reversion-concept een waardevol hulpmiddel in de markt is, is het essentieel om te erkennen dat het geen consistente winstgevendheid in de handel garandeert. Prijzen kunnen gedurende langere perioden blijven afwijken van het gemiddelde, wat de verwachtingen overtreft en mogelijk leidt tot ongunstige handelsresultaten. Hoewel prijzen in de loop van de tijd vaak de neiging hebben om terug te keren naar het gemiddelde, wordt het tijdstip van een dergelijke omkering nog bepaald. 

Daarom, hoewel de mean reversion-strategie effectief kan worden gebruikt in bepaalde marktomstandigheden, zijn zorgvuldige analyse, risicobeheer en aanpassingsvermogen cruciaal om de kansen op winstgevendheid te vergroten. Het is altijd aan te raden om de mean reversion trading strategie pdf online te vinden uit legitieme bronnen om alle details te leren!

Hoe ziet daghandel eruit als een omkeerstrategie? 

Tips voor succesvol daghandelen. Kan het winst opleveren?

De day trading mean reversion-strategie kan, mits vakkundig geïmplementeerd, een winstgevende aanpak zijn. Deze strategie omvat het identificeren van activa die aanzienlijk zijn afgeweken van hun gemiddelde waarde en het innemen van posities in de verwachting van prijsomkering. Handelaren gebruiken vaak technische indicatoren zoals de stochastische oscillator om oversold- of overbought-condities te bevestigen, waardoor de kans op een omkering groter wordt. 

Een stop-loss order is essentieel om risico's te beheersen en potentiële verliezen te beperken als de verwachte omkering niet plaatsvindt. Het is belangrijk op te merken dat de succesvolle uitvoering van deze strategie zorgvuldige monitoring van prijsbewegingen en aanpassing aan veranderende marktomstandigheden vereist. 

Door zorgvuldige analyse, risicobeheertechnieken en correct gebruik van indicatoren te combineren, kunnen daghandelaren profiteren van mean reversion-kansen en winstgevende resultaten behalen.

Vergelijking van de Mean Reversion Trading-strategie met het volgen van trends

Handelsstrategieën kunnen over het algemeen worden gecategoriseerd als mean reverting, trend-following of momentum trading. Trendvolgende methoden zijn bedoeld om het momentum van een markt vast te leggen en te benutten, of deze nu omhoog, omlaag of binnen een bepaald bereik beweegt.

Aan de andere kant richten mean reversion-strategieën zich op het vastleggen van prijsbewegingen die schommelen rond een gemiddelde waarde. Traders die deze benadering hanteren, streven ernaar posities in te nemen wanneer de prijzen aanzienlijk afwijken van het gemiddelde en anticiperen op een terugkeer naar het gemiddelde.

Trendtraders daarentegen identificeren de algemene richting van een trend en openen posities die daarmee in overeenstemming zijn, waarbij ze hun transacties vasthouden totdat de markt een ommekeer vertoont. Terwijl mean reversion-strategieën erop gericht zijn te profiteren van bewegingen naar en van een gemiddelde, probeert de trendvolgende methode dus te profiteren van het momentum en de richting van de markt.

Wat zijn de beste mean reversion-handelsstrategieën?

handel

Hier zijn de beste mean reversion-handelsstrategieën:

Mean reversion trading systeem

Een mean reversion-handelssysteem maakt gebruik van indicatoren zoals het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA), voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) en Bollinger Bands. Deze indicatoren helpen potentiële handelsmogelijkheden te identificeren door prijspatronen en afwijkingen van het gemiddelde te analyseren. 

Handelaren vertrouwen op de SMA om de gemiddelde prijs over een bepaalde periode te berekenen en prijsschommelingen te meten. De MACD-indicator helpt bij het anticiperen op marktomkeringen door de convergentie of divergentie van voortschrijdende gemiddelden te beoordelen. Bollinger Bands geven inzicht in de prijsafstand van het gemiddelde met behulp van standaarddeviaties, wat mogelijke kansen op het omkeren van het gemiddelde aangeeft.

Mean reversion-parenhandel

Pairs trading is een mean reversion-strategie die zich richt op het identificeren van twee gecorreleerde activa. Traders zoeken naar prijsafwijkingen tussen de activa en proberen de omkering van de historische correlatie terug te brengen. 

Pairs trading biedt de mogelijkheid om te profiteren van relatieve prijsverschillen tussen gecorreleerde instrumenten, ongeacht de algemene marktrichting. Wanneer het ene activum als ondergewaardeerd wordt beschouwd ten opzichte van het andere, kunnen handelaren het ondergewaardeerde activum kopen en het overgewaardeerde activum verkopen. Door dit te doen, verwachten ze dat de prijzen uiteindelijk zullen terugkeren naar hun typische verhouding.

Naast deze twee zijn er ook:

  • Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde: SMA berekent de gemiddelde prijs om schommelingen te identificeren.
  • MACD: Het helpt om te anticiperen op marktomkeringen.
  • Bollinger-bands: ze beoordelen de prijsafstand van het gemiddelde.

Betekent dat omkeerfuncties in de handel? 

Binaire handel

Veel succesvolle handelaren en investeerders zijn van mening dat mean reversion effectief is, maar de geschiktheid ervan hangt af van de handelsstijl en doelen.

Het is echter belangrijk op te merken dat gemiddelde omkering niet onmiddellijk plaatsvindt. Het kan geruime tijd duren voordat de markt zichzelf corrigeert, als dat al het geval is. Als gevolg hiervan moeten handelaren die deze aanpak gebruiken geduld oefenen, waardoor het minder geschikt is voor zeer kortetermijnhandelsstijlen zoals scalperen.

Een onderdeel van een alomvattende strategie

Mean reversion moet worden gezien als slechts één onderdeel van een alomvattende handelsstrategie.

Een grondige analyse van het specifieke activum is essentieel alvorens een positie in te nemen. Veranderingen in marktvooruitzichten kunnen de kans op mean reversion verkleinen. 

De efficiënte markthypothese (EMH) biedt een tegenargument voor mean reversion. Volgens deze theorie weerspiegelen marktprijzen alle beschikbare informatie, waardoor het onmogelijk is om consistent beter te presteren dan de markt. Als een financieel sterk bedrijf bijvoorbeeld een aanzienlijke ongunstige verandering in zijn vooruitzichten ervaart, zal zijn aandelenkoers zich waarschijnlijk herstellen zodra zijn groeitraject verbetert. 

Daarom worden schommelingen in aandelenkoersen gedreven door factoren die verder gaan dan louter een terugkeer naar een gemiddelde.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img