Quantum computing-specialist D-Wave Systems en financiële groep CaixaBank hebben quantum computing voor het eerst toegepast op de berekening van de afdekking van verzekeringsinvesteringen.
De bedrijven meldden een afname van 90% in de time-to-solution voor hedging en optimalisatie van investeringsportefeuilles met behulp van D-Wave's kwantumcloud en kwantumhybride oplosserdiensten.
Portefeuilleafdekking is een risicobeheerstrategie die potentiële verliezen op beleggingen in het ene actief compenseert door een tegenovergestelde positie in te nemen in een ander.
Een geoptimaliseerde portefeuille is er een die het beste is voor een individuele belegger op basis van een doelstelling, zoals het maximaliseren van het rendement en het minimaliseren van risico, door middel van de geselecteerde activa.
D-Wave begon vorig jaar samen te werken met CaixaBank en de bedrijven identificeerden twee use-cases: portefeuilleoptimalisatie en risicovermindering in hedgefondsen. Ze gebruikten de kwantumhybride oplosserservice van D-Wave, die kwantumcomputers en klassieke computers combineert om complexe problemen op te lossen.
"Bepaalde problemen, en bepaalde delen van problemen, zijn niet complex genoeg voor kwantumcomputers", zegt D-Wave VP van professionele services Mark Snedeker.
"Onze kwantumhybride oplossers brengen het beste van klassieke en kwantum voor complexe problemen, identificeren de delen van de problemen die op de verschillende systemen moeten draaien en automatiseren die ervaring voor de gebruiker, zodat ze de beste antwoorden krijgen op hun gebruiksscenario's."
Het kwantumelement van deze service maakt gebruik van de Advantage-kwantumcomputer van D-Wave met meer dan 5,000 qubits en 15-weg qubit-connectiviteit. Dit betekent elke qubit is verbonden met 15 andere qubits, waardoor het complexere berekeningen kan verwerken zonder verdere fysieke qubits toe te voegen.
Meer qubits - een qubit is een basiseenheid van kwantuminformatie, analoog aan een beetje in klassieke computers - en een grotere connectiviteit in combinatie betekent dat een kwantumcomputer grotere problemen kan oplossen.
CaixaBank zag een afname van 90% in de time-to-solution voor het afdekken van investeringsportefeuilles en portefeuille-optimalisatie ten opzichte van bestaande oplossingen voor het optimaliseren van hedgefondsen die het bedrijf voorheen enkele uren kostte, is teruggebracht tot minuten met behulp van de hybride oplosserservice in D-Wave's Sprong quantum cloud-service, volgens Snedeker.
Het gebruik door de bank van de kwantumhybride oplosserdiensten van D-Wave hielp bij het coderen van een sneller algoritme om snel activaportefeuilles te genereren die het beste voldoen aan de eisen van beleggers. Deze kunnen op hun beurt verder worden geoptimaliseerd tegen een grotere verscheidenheid aan beperkingen, zoals risico, rendement en soorten activa in een korter tijdsbestek, volgens CaixaBank innovatiedirecteur Xavier Rebés.
Naast de kortere rekentijd, optimaliseerde de oplossing ook het interne rendement van de obligatieportefeuille (IRR) tot 10% in een gekozen obligatieportefeuille.
"De verkorting van de rekentijd zorgt voor een dynamischer model dat beter geschikt is voor realtime markten en voor verdere verbetering van de mogelijkheden om de complexiteit van het modelleren te vergemakkelijken, het geïnvesteerde kapitaal te optimaliseren met behoud van constante risiconiveaus en het besluitvormingsproces voor hedging te verbeteren", zegt Rebés. zei.
D-Wave en CaixaBank zetten hun samenwerking voort om hybride kwantumtoepassingen in productie te nemen. D-Wave werkt samen met verschillende andere financiële dienstverleners, waaronder Multiverse en BBVA, PayPal en Mastercard.
----------------------------------------
Binnenkort beschikbaar! Aanmelden hier voor de Quantum Business nieuwsbrief.
