Op 17 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur van het Federal Reserve System gedetailleerde instructies vrijgegeven voor de pilot-analyse van klimaatscenario’s. De pilot is gericht op het leren kennen van de klimaatrisicobeheerpraktijken en uitdagingen waarmee grote banken worden geconfronteerd, met als doel het vergroten van het vermogen van grote banken en toezichthouders om klimaatgerelateerde financiële risico’s te identificeren, monitoren en beheren.
Zes Amerikaanse banken zullen aan deze pilot deelnemen: Bank of America Corporation; Citigroup Inc.; De Goldman Sachs Group, Inc.; JPMorgan Chase & Co.; Morgan Stanley; en Wells Fargo & Company. Deze grote bankorganisaties beschikken over aanzienlijke bedrijfs- en vastgoedportefeuilles en hebben aanzienlijke investeringen gedaan in hun klimaatgerelateerde risicobeheercapaciteit.
De pilotoefening bestaat uit twee onafhankelijke modules: (1) een fysieke risicomodule, en (2) een transitierisicomodule.
Fysieke risico's verwijzen naar de schade aan mensen en eigendommen als gevolg van acute, klimaatgerelateerde rampen, zoals orkanen, bosbranden, overstromingen, hittegolven en droogtes, en chronische klimaatveranderingen, waaronder hogere gemiddelde temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen en stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan. De pilot richt zich op het inschatten van het effect van gespecificeerde fysieke risicoscenario's op de portefeuilles van residentieel vastgoed en commercieel vastgoedleningen over een horizon van één jaar in 2023.
Overgangsrisico's verwijzen naar spanningen voor bepaalde instellingen of sectoren die voortvloeien uit de verschuivingen in het beleid, het consumenten- en zakenvertrouwen, of naar technologieën die verband houden met de veranderingen die deel zouden uitmaken van een transitie (of niet) naar een koolstofarme economie. De pilot richt zich op het inschatten van het effect van specifieke scenario’s voor bedrijfsleningen en commerciële vastgoedleningen over een periode van tien jaar, van 10 tot 2023. Twee scenario's, feitelijk: (32) scenario zonder veranderingen en (1) een netto-nulscenario in 2
De Federal Reserve maakte gebruik van rapporten van het IPCC Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering, zoals de Zesde beoordelingsrapporten de NGFS Netwerk van centrale banken en toezichthouders voor het groener maken van het financiële systeem het voorschrijven van specifieke toekomstgerichte klimaatscenario’s die in de modules worden gebruikt. De pilotoefening richt zich op het effect van de klimaatscenario's op bepaalde kredietportefeuilles, maar heeft geen betrekking op hun handelsportefeuilles.
Deelnemers moeten vóór 31 juli 2023 ingevulde gegevenssjablonen, ondersteunende documentatie en antwoorden op kwalitatieve vragen indienen bij de Federal Reserve. Klik op de afbeelding hieronder om toegang te krijgen tot het document, inclusief geweldige referenties.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.carboncreditmarkets.com/en/single-post/federal-reserve-issues-instructions-for-its-pilot-climate-scenario-analysis-banking-exercise
