Beste stochastische instellingen
De stochastische oscillator werd uitgevonden in de jaren vijftig. Omdat het in verschillende contexten kan worden gebruikt, wordt het nog steeds beschouwd als een van de meest gebruikte technische indicatoren in de valuta- en aandelenhandel van vandaag.
Dit bericht geeft uitleg over de Stochastic Oscillator, laat zien hoe deze kan worden gebruikt om online te handelen en bespreekt de optimale instellingen voor het gebruik van de Stochastic-indicator voor daghandel of swinghandel.
Daarnaast zullen we u voorzien van een Stochastic Oscillator-handelsmethode die u kunt gebruiken voor scalperen, daghandel of swinghandel.
De Stochastic Oscillator is een momentumindicator die een specifieke slotkoers van een actief vergelijkt met zijn hoog-laag bereik over een bepaald aantal perioden. Deze vergelijking vindt plaats over een bepaald aantal perioden.
<P>Aangezien de indicator is gebaseerd op het idee dat momentum vóór prijs komt, heeft de stochastische oscillator het potentieel om een verandering in de markt te voorspellen onmiddellijk voordat deze plaatsvindt.
De Stochastic is een bereikgebonden oscillator, wat betekent dat het normale werkbereik tussen 0 en 100 ligt.
Op de eigenlijke indicator worden twee lijnen weergegeven: de eerste is het langzaam oscillerende percentage Kline en de tweede is een voortschrijdend gemiddelde van de procentuele K-waarde, die we de procentuele D-waarde zullen noemen. Meestal wordt vertraging toegepast op de standaardinstelling van de indicator, namelijk een periode van 3.
De formule voor de stochastische oscillator.
Het volgende is de formule die wordt gebruikt om het percentage K- en procent D-lijnen van de stochastische oscillator te bepalen:
- procent K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
- C is de prijs waartegen de markt net is gesloten.
- Bij het beschouwen van de 14 eerdere handelssessies, vertegenwoordigt de prijs op L14 het laagste bereikte punt.
- Als we kijken naar de prijzen van de afgelopen 14 handelssessies, vertegenwoordigt H14 het hoogste punt.
- Percentage K volgt de meest actuele marktkoers voor het valutapaar; procent D is gelijk aan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA) van procent K gedurende drie perioden.
En het staat ook bekend als de "stochastische traagheid" omdat het veel langzamer reageert op veranderingen in de marktprijs in vergelijking met het percentage K.
De genoemde perioden zijn de gehanteerde reguliere perioden; dit kan echter worden aangepast voor verschillende vereisten in de indicatorinstellingen - zoals weergegeven op de locaties boven de afbeelding van deze paragraaf.
Beste stochastische instelling
Bepaal hoeveel achtergrondgeluid u bereid bent te tolereren met uw gegevens voordat u de factoren selecteert die het nuttigst zijn voor uw handelsstrategie.
Begrijp dat, ongeacht de optie die u kiest, hoe meer ervaring u heeft met het werken met de indicator, hoe beter u betrouwbare indicaties kunt herkennen.
In de zeer competitieve sfeer van de intraday-markt kiezen deelnemers op de kortetermijnmarkt vaak over de hele linie voor lage instellingen, omdat dit hen vroege indicaties geeft. Markttimers voor de lange termijn hebben de neiging om hoge instellingen voor alle variabelen te selecteren, aangezien de sterk afgevlakte output alleen reageert op significante prijsactieveranderingen wanneer de gronden hoog zijn.
Afhankelijk van verschillende factoren, vertoont de SPDR S&P 500 Trust (SPY) een verscheidenheid aan verschillende stochastische voetafdrukken. De cyclus keert wanneer de snelle lijn de langzame lijn kruist na het bereiken van het niveau van ofwel overbought of oversold.
De responsieve 5,3,3-opstelling keert vaak koop- en verkoopprocessen om zonder de lijnen van overbought of oververkocht te zijn. De instelling in het midden van het bereik kijkt terug over een langere periode, maar houdt de afvlakking op relatief lage niveaus.
Dit resulteert in meer gigantische schommelingen, waardoor er minder koop- en verkoopsignalen ontstaan. De langetermijninstelling beweegt aanzienlijk in de andere richting, wat aangeeft dat cyclusveranderingen zelden zullen plaatsvinden op belangrijke marktomslagmomenten.
Variabelen op kortere termijn hebben de neiging om eerdere signalen met hogere ruisniveaus te produceren, terwijl variabelen op langere termijn de neiging hebben om latere signalen met lagere ruisniveaus te produceren.
De uitzondering is tijdens significante marktomwentelingen wanneer tijdframes de neiging hebben om op één lijn te komen, wat leidt tot identiek getimede bewegingen over substantiële inputs. Je kunt dit fenomeen zien op het dieptepunt in oktober, wanneer de blauwe rechthoek bullish kruisen weergeeft op alle drie de indicatorversies.
Deze significante cyclusovergangen herinneren ons eraan dat ons vermogen om achtergrondgeluiden uit te filteren en gepast te reageren op opkomende patronen, belangrijker is op grote keerpunten dan de instellingen die we gebruiken.
Dit houdt vaak in dat je posities moet verlaten terwijl je de trend volgt en fading-tactieken implementeert, waaronder het kopen van pullbacks of het verkopen van rally's om winst te genereren.
Analyse van patronen en willekeurige variabelen
Stochastics hoeven geen buitensporige niveaus te bereiken om geloofwaardige signalen te geven, met name wanneer het prijspatroon natuurlijke grenzen vertoont. Kruisen in het midden van het paneel mogen worden aangenomen zolang belangrijke ondersteunings- of weerstandsniveaus op één lijn liggen.
Dit komt omdat de belangrijkste wendingen worden verwacht op niveaus waarop de markt ofwel overbought of oververkocht is. Interveniërende factoren zoals voortschrijdende gemiddelden, hiaten, trendlijnen of Fibonacci-retracements kunnen vaak de lengte van een cyclus verkorten en de machtsverhoudingen naar de andere kant verschuiven.
Dit toont aan hoe belangrijk het is om de prijsontwikkeling te lezen en tegelijkertijd de indicatie te interpreteren.
Na een gewelddadige daling was American Airlines Group (AAL) in staat om boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te stijgen en genoegen te nemen met nieuwe steun. Dit zorgde ervoor dat de indicator omhoog draaide voordat deze het oversold-niveau bereikte.
Het trok zich toen terug, wat een bullish kruising veroorzaakte in het midden van het paneel. De betreffende trendlijn was al twee maanden aanwezig.
Daarna kon de rally niet verder dan 44, wat resulteerde in een teruggang die steun vond bij het 50-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde, wat een derde positieve wending boven de oversold-lijn veroorzaakte.
Divergentie in het stochastische proces
Het is zeer essentieel om stochastische divergentie goed te begrijpen, aangezien deze indicator kan worden gebruikt om te voorspellen wanneer een trend zal plaatsvinden
Ik keer om.
Een bullish divergentie treedt op wanneer de prijs een lager dieptepunt maakt, terwijl de stochastiek een hoger dieptepunt maakt. Dit wordt het tegenovergestelde van een bearish divergentie genoemd.
Bearish divergentie is wat we de situatie noemen waarin de prijs een hogere high maakt, maar de stochastische tegelijkertijd een lagere high.
Divergentie treedt meestal op kort na een plotselinge prijsbeweging in beide richtingen, zowel omhoog als omlaag.
Divergentie is slechts een indicatie dat de prijs een ommekeer kan maken, en het doorbreken van een trendlijn bevestigt deze voorspelling vaak. De ideale parameters voor de stochastische oscillator
Het eerste en belangrijkste dat u moet doen, is beslissen hoeveel achtergrondruis in de gegevens u bereid bent te verdragen voor uw handelsaanpak. Uw vermogen om mogelijke signalen te weerstaan, zal verbeteren in directe verhouding tot de diepte van uw vertrouwdheid met de indicatie.
Bij het handelen op korte termijn, vaak bekend als scalperen, geven sommige ervaren handelaren de voorkeur aan de lage instelling.
Verschillende handelaren gebruiken graag hogere instellingen voor langetermijnhandel, vooral omdat een zeer gladgestreken resultaat alleen reageert op de meest significante verschuivingen in de prijsbeweging.
Verschillende instellingen van de Stochastic Oscillator lijken af te hangen van de NZDUSD-valutapaarversies. Wanneer de overbought- en de oversold-niveaus zijn bereikt, zal de laatste lijn de langzame lijn ontmoeten op een kruispunt en zal de cyclus omkeren.
Is het nuttig om een langzame stochastiek te gebruiken bij daghandel?
Het vinden van de beste technische hulpmiddelen voor gebruik bij daghandel kan een uitdaging zijn, omdat handelaren toegang hebben tot honderden verschillende indicatoren.
Het goede nieuws is dat daghandel de overgrote meerderheid van indicatoren kan gebruiken; het enige dat nodig is, is het wijzigen van het aantal perioden dat wordt gebruikt om de indicatie te creëren.
De overgrote meerderheid van de handelaren is eraan gewend dat elke indicator elke dagelijkse afsluiting als één periode in de berekening gebruikt.
Ze vergeten echter snel dat de interpretatie hetzelfde blijft, ongeacht of de gegevens die in een periode worden gebruikt gelijk zijn aan een dag, een minuut, een week, een maand of een kwartaal.
Omdat het de kans verkleint dat een positie wordt ingenomen als reactie op een vals signaal, is slow stochastiek een van de meest gebruikte en algemeen aanvaarde indicatoren onder daghandelaren.
Je kunt een snelle stochastiek vergelijken met een speedboot omdat hij wendbaar is en snel van koers kan veranderen als reactie op abrupte verschuivingen in de markt.
Aan de andere kant is een langzame stochastiek meer analoog aan een vliegdekschip omdat het meer input nodig heeft om zijn koers te veranderen.
De relatieve positie van de meest recente slotkoers ten opzichte van de high en low gedurende de voorgaande 14 perioden is wat een trage stochastische monitor.
Bij gebruik van deze indicator is de primaire veronderstelling dat de kosten van een activum dicht bij het hoogste punt van het bereik zullen worden verhandeld wanneer een opwaartse trend aanwezig is en dicht bij het laagste uiteinde van het spectrum wanneer een neerwaartse trend aanwezig is.
Wanneer gebruikt door daghandelaren, is deze indicator best handig; desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat bepaalde kaartaanbieders het niet als optie op hun kaarten aanbieden.
Dit vormt een potentieel dilemma voor daghandelaren. Als dit uw situatie is, kunt u overwegen om van kaartservice te wisselen die u gebruikt.
De beperkingen en beperkingen van de stochastische oscillator
Het fundamentele nadeel van het gebruik van dit soort oscillator is dat de stochastische oscillator vatbaar is voor het produceren van misleidende signalen.
Dit gebeurt wanneer de indicator een handelssignaal genereert, maar de prijs niet overeenkomt met wat ervan werd verwacht, wat kan resulteren in een verliestransactie. Bij turbulente marktomstandigheden kan zoiets relatief vaak voorkomen.
Het gebruik van de prijsontwikkeling als filter kan een techniek zijn om hierbij te helpen. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met signalen als ze in dezelfde richting bewegen als de trend.
Wat is informatie die wordt geleverd door de stochastische oscillator?
De stochastische oscillator heeft een vast bereik, wat betekent dat de waarde nooit buiten de inhoud van 0 tot 100 ligt. Hierdoor is het een waardevolle indicatie van scenario's wanneer er sprake is van een overdaad aan kopen of verkopen.
Waarden boven de 80 bevinden zich vaak in het overbought-gebied en waarden onder de 20 worden traditioneel beschouwd in het oversold-bereik.
Het zijn echter niet noodzakelijk tekenen van een komende ommekeer; invloedrijke trends kunnen de condities voor een lange periode overbought of oversold houden.
In plaats daarvan zouden traders hun aandacht moeten richten op de variaties in de stochastische oscillator voor hints over de aanpassingen van komende trends.
Het in kaart brengen van stochastische oscillatoren omvat vaak twee lijnen: één lijn vertegenwoordigt de werkelijke waarde van de oscillator voor elke sessie, en de andere lijn vertegenwoordigt het driedaagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van de materie.
Omdat algemeen wordt aangenomen dat de prijs het momentum zal volgen, is het overschrijden van deze twee lijnen een waarschuwing dat er een mogelijke prijsomkering aan de horizon kan zijn. Dit duidt op een significante verandering in koers van de ene op de andere dag.
Een significant omkeringssignaal kan ook worden gegenereerd wanneer er een divergentie is tussen de stochastische oscillator en de richting waarin de prijzen gaan.
Als een negatieve trend bijvoorbeeld een nieuwe lagere bodem bereikt, maar de oscillator een hogere bodem afdrukt, kan dit erop wijzen dat de beren bijna leeg zijn en dat er een bullish omkering plaatsvindt.
Wat maakt het Relative Strength Index (RSI) Anders dan de stochastische oscillator
De relatieve sterkte-index, ook wel RSI genoemd, en de stochastische oscillator zijn voorbeelden van oscillatoren die het prijsmomentum meten en worden vaak gebruikt in technische analyse.
Ook al worden ze vaak samen gebruikt, ze zijn allemaal gebaseerd op een eigen reeks principes en procedures.
Het uitgangspunt dat de slotkoersen relatief dicht bij dezelfde richting als de huidige trend zouden moeten sluiten, is de basis van de stochastische oscillator.
Ondertussen houdt de Relative Strength Index (RSI) de overbought- en oversold-omstandigheden in de gaten door de snelheid van marktveranderingen te berekenen.
Met andere woorden, de RSI is ontwikkeld om de mate van prijsverandering te meten, maar de stochastische oscillatorformule is het meest effectief wanneer deze wordt gebruikt in markten met relatief stabiele prijsklassen.
Stochastics zijn over het algemeen effectiever tijdens zijwaartse of schokkerige markten, terwijl de relatieve sterkte-index (RSI) nuttiger is tijdens trending markten.
Conclusie
Stochastic is een krachtig hulpmiddel, maar veel handelaren realiseren zich niet het potentieel ervan. Het gebruik van stochastiek door verschillende handelaren wordt op meerdere manieren gezien. Sommigen van hen gebruiken alleen de standaardoptie.
Bovendien maken sommigen er gebruik van door het te combineren met verschillende andere indicatoren zoals RSI, MACD, MA, EMA, enzovoort.
Het zou helpen als u de parameters voor de stochastische oscillator kiest die overeenkomen met uw handelsstijl en psychologische benadering.
De stochastische indicator wordt gebruikt om te voorspellen of de markt een opwaartse of neerwaartse beweging zal hebben. De stochastische oscillator wordt berekend door te observeren wat er gebeurt als twee indicatorlijnen elkaar kruisen.
Het gebruik van de Stochastics als indicator van het oscillatortype is een zeer effectief gebruik van iemands tijd.
