クリアリングハウスはちょうど彼らのCPMIを発表しました-イオスコ 定量的開示、新機能を見てみましょう：

• 初期 マージン for IRS 記録的な高値に近いまま
• 初期 マージン for CDS 高値から12％下がる
• 初期 マージン ETDの場合、高値から15％減少
• OCC & ユーレックス OTC IRS 唯一のCCP IM QoQが10％以上上昇
• ASXCL、 ICE ClearNLとICEClearSGが新たに追加されました CCPビュー
• DTCCの GSD、102人の参加者の最大の支払い義務、XNUMX億ドル！
• 17億ドルの日のDTCCNSCC最大IMコール
• そして、以下にもっとたくさん

経歴

CPMIの下で-イオスコ 公開定量的開示、CCPは、XNUMXを超える定量的データフィールドを公開しています。 マージン、デフォルトのリソース、信用リスク、 担保、流動性リスク、バックテストなど。

CCPビュー 5年30月2015日から30年2020月XNUMX日までの期間をカバーする、それぞれが複数のクリアリングサービスを備えたXNUMXのクリアリングハウスについて、これらの四半期ごとの開示をXNUMX年間行っています。この開示データは、XNUMXつの時点での傾向に関する洞察を提供します。 CCP CCP間の比較。

IRSの初期証拠金

• これら270つのCCPの合計IMは、31年2020月XNUMX日時点でXNUMX億ドルでした。
• 271年31月2020日の過去最高のXNUMX億ドルと同様
• 22年221月31日の2019億ドルからXNUMX％増加
• LCH 204年149月31日に2020億ドルまたはXNUMX億ポンドのSwapClear
• 米ドルベースでは前四半期比で3％増加しますが、英ポンドベースでは3％減少します
• YoYながら、 LCH SwapClearは米ドルで19％、英ポンドで15％上昇しています
• CM延長 IRS 38億ドルで、前四半期比で3％減少し、前年比で28％増加しました。
• ユーレックス OTC IRS 18.6億ドルまたは15.2億ユーロ
• 米ドルで14％、ユーロで9％のQoQの増加
• 米ドル換算で前年比51％増、ユーロ換算で38％増
• JSCC 9.5億ドルまたは977億円のIRS
• QoQは横ばいですが、米ドル換算で前年比16％増、円換算で10％増

IRSのIMは、31年2020月19日、Covid-31のクラッシュ四半期に見られた記録的な高値を維持しています。 市場のボラティリティが低いためIMが下がっていないのは少し驚くべきことですが、2020年31月2020日のCCPのメンバーのリスクポジションはXNUMX年XNUMX月XNUMX日と同じではありません。

CDSの初期証拠金

• トータル IM これら59つのCCPの場合、31年2020月XNUMX日時点でXNUMX億ドルでした。
• 12年67月31日の2020億ドルの最高値からXNUMX％減少
• 29年46月31日の2019億ドルからXNUMX％増加
• ICE クレジットクリアは44億ドルで、前四半期比で3％減少し、前年比で26％増加しました。
• ICE ヨーロッパのクレジットは10.8億ドルで、前四半期比で5％減少し、前年比で43％増加しました。
• LCH CDSClearは4.4億ドルで、前四半期比で16％減少し、前年比で35％増加しました。

CDS IMは、31年2020月XNUMX日の高値から下落し続けています。

ETDの初期証拠金

• トータル IM これらのCCPの場合、417年31月2020日時点でXNUMX億ドルでした。
• 横ばいQoQ、15年31月20日から42％減少、前年比XNUMX％増加
• （グラフは、 ユーレックス チャートの清算額には以下が含まれます OTC IRS IM、ここの図では除外します）
• CM延長 ベースは152億ドルで、前四半期比で3％減少し、前年比で39％増加しました。
• OCC 109億ドルで、前四半期比で19％増加し、前年比で104％増加しました。
• ICE ヨーロッパのF＆Oは55億ドルで、前四半期比で9％減少し、前年比で16％増加しました。
• ユーレックス 46億ドルで、前四半期比で2％減少し、前年比で21％増加しました。
• ICE 米国のF＆Oは27億ドルで、前四半期比で8％増加し、前年比で42％増加しました。
• JSCC OSE上場ETPは14.3億ドルで、前四半期比で4ドル減少
• SGX-DC 7.8億ドル、前四半期比18％減、前年比4％増
• ASX CLF 7億ドル、前四半期比4％増、前年比37％増
• HKEX HKCCは5.8億ドルで、前四半期比で10％減少し、前年比で6％増加しました。

OCC 第20四半期の実行では、クライアントとハウスIMの両方が増加し、109％増加し、91億ドルは、31年20月XNUMX日に到達したXNUMX億ドルよりも高くなっています。

その他の関心のある開示

次に、2020年20月の開示のクイックスキャンを実行して、3年間の値の範囲外でXNUMX％を超える変更許容度を持ついくつかを強調します。

• ASXCLF – 23.1.2 NZ先物–金利、平均想定元本 クリア 11.6億ドルは、前四半期の8億ドルから増加しています。
• B3 – 7.3.1当日支払いは、最大の同日と推定され、関連する場合、単一の参加者のデフォルトによって引き起こされる日中および複数日の支払い義務は3.6億ドルであり、これまでの過去最高の2.4億ドルをはるかに上回っています。 31年2018月XNUMX日以降
• BME –レポ6.1.1。 必要なIMの合計は2.1億ドルで、1.2億ドルから増加していますが、1.7年29月2018日の過去最高はXNUMX億ドルでした。
• CCIL –転送4.4.3。 単一の参加者のデフォルトによって引き起こされると推定される最大の総ストレス損失（初期マージンを超える）が12億408万ドルから340億XNUMX万ドルであった、過去XNUMXか月のピーク日の金額
• CDCC – 4.1.4 2.3億カナダドルに必要な事前積立の総参加者拠出金は、1.4億カナダドルから増加し、過去5四半期のそれぞれで大幅に増減しています。
• CFFEX –中国金融先物取引所、6.1.1必要なIMの合計は24.4億ドルで、前四半期の19.5億ドル、12.5億ドル、10.4億ドルから増加しています。
• CM延長 ベース（Base） – 6.2.11非現金商品のIMプレヘアカットの合計–金は4.2億ドルで、前四半期の3.6億ドル、2.6億ドル、1.6億ドル、400億ドルから増加しました。
• DTCC GSD – 7.3.4過去12か月間の102人の参加者の実際の最大の日中および複数日の支払い義務、ピーク日の金額は、前四半期の77億ドルおよび53年前の3億ドルから増加してXNUMX億ドルでした。 うわー、それは大きな数です！
• DTCCMBSD – 4.1.4事前に資金提供された13億ドルの総参加者拠出金は、前四半期の10億ドル、7億ドル、11億ドル、5億ドルから増加しています。
• DTCC NSCC – 6.8.1期間中の特定の日の最大総IM呼び出しは、17.2億ドルで、前の四半期よりもはるかに高かった。 8.5年31月2020日四半期のXNUMX億ドルが過去最高
• ユーロCCP NV – 6.5.1.1過去12か月間に、アカウントに対する証拠金補償範囲がアカウントの実際の時価評価を下回った回数は40回で、34、30、28、4、5、5、6…から増加しました。前の四半期に。 そのため、20年XNUMX月のcovid四半期の後でも、大きなジャンプがあったとき、その後の四半期でさらに増加がありました。これは驚くべきことです。
• …..これは私が手紙までしか得ていないことに気付いたポイントです E まだまだCCPがたくさんあるので、名誉あるトリックを実行して、最後の文字から始まるCCPにスキップしましょう…..
• タイフェックス –台湾先物取引所、6.1.1必要なクライアントの総IMは、前四半期の1.5億ドル、1.2年830月の2019億XNUMX万ドルからXNUMX億ドルに増加しました。
• タカスバンク トルコのBIASFI、4.4.10任意の1.25人の参加者に対する実際の最大の総信用エクスポージャー（初期マージンを超える）は、前四半期の947億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルに増加しました。

からの手紙 H 〜へ S 多くのクリアリングハウスをカバーしますが、私はそれをあなた自身のものに任せます CCPビュー アクセス。

その他の開示

CCPビュー それぞれが多くの清算サービスを備えているXNUMXの清算機関からの開示があるため、株式、債券、先物、オプション、および OTC デリバティブ。

200年2015月から2020年XNUMX月までのXNUMXを超える定量的データフィールドと四半期ごとの数値で、興味深いデータがたくさんあります。

お困りの方は Rescale Support あなたが興味があるなら ccpview.clarusft.com。」 class =” glossaryLink” target =” _ blank”> CCPView。

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典：https：//www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20/？utm_source = rss＆utm_medium = rss＆utm_campaign = whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20