なぜ投資は彼らがするように実行するのですか？ これは、多くの投資専門家が何年にもわたって答えようとしてきた質問です。 幸いなことに、ファクター投資は投資家にデータ主導の理解を提供することができます。
このインフォグラフィックから MSCI、私たちは日常生活のシナリオを使用して、ファクター投資がどのように機能するかを説明します。
ファクター投資とは何ですか？
簡単に言えば、投資家は投資パフォーマンスを説明するのに役立つ「要因」または特性に基づいて株式を選択します。 彼らは通常、次のことを目指しています。
- より高いリターン
- 低リスク
- より多様化
現在のポートフォリオに積極的にファクター投資を組み込んでいないかもしれませんが、ほとんどの人は実際の生活の根底にある概念に精通しているでしょう。 ここに、あなたがそれらの原則を経験する可能性が高いXNUMXつの一般的な要因とシナリオがあります。
1.低ボラティリティファクター
低い 乱高下 ファクターは、平均よりも低いリスクで株式への超過リターンを獲得しようとします。 この要因は、一般的に、景気の減速または収縮時に最もよく機能します。
どのように体験するか：比較的信頼できる収入のある執筆キャリアが必要な場合は、自営業の著者ではなく、大企業のマーケティング担当者になることを選択する可能性があります。
2.品質係数
品質係数は、低債務、安定した収益成長、およびその他の「品質」指標を特徴とする企業の株式の超過収益を獲得しようとします。 この要因は、一般的に、 経済的収縮.
体験方法：車用の新しいタイヤを購入するときは、トレッドの寿命、トラクション、燃費などの特性を考慮する必要があります。
3.バリューファクター
バリューファクターは、株価が比較的低い株式への超過リターンを獲得しようとします。 基本的価値。 この要因は、一般的に景気回復時に最もよく機能しました。
どのように体験するか：お得な情報が必要な場合は、販売されているアイテムを探すことができます。
4.モメンタムファクター
勢いの要因は、過去のパフォーマンスがより強い株式への超過リターンを獲得しようとします。 それは一般的に経済拡大の間に最もよく機能しました。
体験方法：何を視聴するかを決めるときは、視聴率の高いテレビ番組を選ぶことができます。 友達にもお勧めします。これにより、視聴者数がさらに増えます。
5.低サイズファクター
規模の小さい要因は、大企業と比較して（時価総額によって）中小企業の超過収益を獲得しようとします。 それは一般的に経済回復の間に最もよく機能しました。
どのように体験するか：新しいスポーツを学んでいると、プロのアスリートよりもスキルレベルが大幅に向上します。
ファクター投資であなたの投資を理解する
これらの単純な概念は、日常生活や投資で機能しています。 これらの要因をターゲットにすると、リターンの可能性を最大化するなど、投資目標を達成するのに役立ちます。 リスク管理.
2000年から2020年まで、ベンチマークのMSCIワールドインデックスと比較した上記の要因のリスクとリターンは次のとおりです。
| 返品 | リスク | |
|---|---|---|
| 弾み | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| 品質 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| 小さいサイズ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| 値 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| 低揮発性 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| MSCIワールドインデックス | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
MSCIワールドファクターインデックスの29年2000月31日から2020年XNUMX月XNUMX日までの年間リスクとグロスリターン（米ドル）。
XNUMXつの要因はすべて、ベンチマークインデックスよりも過去のリターンが高く、リスクが低いものもあります。
ファクター投資を使用すると、ポートフォリオのパフォーマンスを促進する要因をよりよく理解できます。
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