最近の平均日次ボリューム(ADV)と オープンインタレスト (OI)主要なIR先物の:
- マネーマーケットと債券先物
- AUD、BRL、CAD、CHF、EUR、GBP、JPY、USD
- 同等のドル想定ベースでのADVおよびOIによる相対サイズ
- SOFR、SONIA、GBPLiborのトレンドと市場シェア
主要なccysのMM先物
In CCPビュー XNUMXつの主要なデリバティブ通貨に加えてBRLとCHFでMM先物を選択します。
- 米ドル CM延長 Eurodollar、FedFunds、SOFRから、3.6月21日にXNUMX兆ドルのADVで最大
- ユーロで ICE、Euriborからの1兆ドルのADVで次に大きい
- ICEでのGBP& LCH、950月21日にXNUMX億ドルのADVでそれほど遅れていません
- 90億ドルのTMXでのCAD
- 豪ドル ASX 70億ドル
- 3億ドルのB35でのBRL
- 30億ドルのICEのCHF
- 2億ドルのTFXでの円
そして、建玉に変更し、通貨内の先物契約によって。
- CMEユーロドルは11.3兆ドルで群を抜いて最大
- 5.9兆ドルのCMEFedFunds
- ICEEuribor4.3兆ドル
- ICEショートスターリング3.2兆ドル
- CME SOFR1.8兆ドル
- TMX BAX1.2兆ドル
- ASX銀行紙幣先物700億ドル
- B3 1DIB預金450億ドル
- ICEソニア290億ドル
- ICEEuroSwiss270億ドル
- TFXユーロ円210億ドル
- CurveGlobalSterling200億ドル
主要なccysの債券先物
次へ CCPビュー これらの通貨で債券先物を選択します。
- CMEでの米ドル、790月21日にはXNUMX億ドルのADVで圧倒的に大きい
- ユーロで ユーレックス、300億ドルのADVで次に大きい
- ICEでのGBPは63億ドル
- JPXで53億ドルの円
- ASXでのAUDは36億ドル
- 22億ドルのTMXでのCAD
そして、建玉に変更します。
- CMET-NoteおよびT-Bondと1.5兆ドルのOI
- 680億ドルのユーレックス債先物
- 200億ドルのASXオーストラリア債
- 160億ドルのJPX国債
- 80億ドルのICEロングギルト
- 66億ドルのTMXCGB
次に、リスクフリーレート、SOFR、SONIAに目を向けましょう。
SOFR先物
- ADVを190億ドルから290億ドルに着実に増加
- ADVが240億ドルのCMESOFR(3月の最初のXNUMX週間)
- 50億ドルのICESOFR
- CME SOFR ADVのシェアは期間中に60%から83%に増加します
- ICE SOFR ADVのシェアが40%から17%に低下
- OI用語では、CMEシェアは93%、ICEシェアは7%です。
ソニア先物
- ADVの着実な増加と21月XNUMX日の急上昇(市場のボラティリティ)
- ADVが124億ポンドのICESONIA(3月の最初のXNUMX週間)
- CurveGlobal SONIA、12.9億ポンドのADV
- 9.5億ポンドのCMESONIA
- 期間中のICEADVシェアは72%から88%の範囲
- CME ADVは25年20月に7%、21年XNUMX月にXNUMX%の高値
- CurveGlobalは、2年20月の20%から、21年9月の21%、XNUMX年XNUMX月のXNUMX%の最高値に上昇しました。
- (その他のオプションは CurveGlobal 12月20日からのXNUMXか月の取引手数料免除)
- 現在のOIシェアはICE81%、CurveGlobal 11%、CME 8%です。
スターリングLIBOR先物
最後に、CurveGlobalの取引手数料免除が英ポンドLiborにどのような影響を与えているかを見てみましょう。
- 21月21日まではフラットADVですが、XNUMX月XNUMX日には大幅に上昇します(市場のボラティリティ)
- 21年380月のADVはXNUMX億ポンドで、ソニアADVのXNUMX倍以上
- ADVが364億ポンドのICESONIA(3月の最初のXNUMX週間)
- CurveGlobal SONIA、22億ポンドのADV
- CurveGlobal ADVは9月21日に5.7%の高値を共有し、現在はXNUMX%です。
- したがって、ここでも大きな影響を与える取引手数料の免除
- ADVシェアが99.6%と高く、現在は94.3%のICE
- 現在のOIシェアはICE93.6%、CurveGlobal 6.4%です
それでおしまい
CCPビュー すべての主要なIR先物に関するデータがあります。
デイリーボリューム、建玉、ADV。
ボリュームトレンドとマーケットシェアトレンドを比較します。
契約数、通貨またはドルの条件。
Liborの終わりに近づくにつれて。
SOFRとSONIAの契約は、注意深く監視するものです。
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出典:https://www.clarusft.com/ir-futures-advs-and-oi-in-major-currencies/?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = ir-futures-advs-and-oi-in-major-currencies