Chez Glassnode, nous pensons que des données fiables sont la base de stratégies et de décisions de trading réussies. En ce sens, les données en chaîne, englobant des informations sur les flux monétaires, les niveaux de rentabilité et le sentiment des acteurs du marché des actifs numériques dérivées directement de la blockchain, offrent une source inexploitée d'alpha potentiel.

Cependant, les professionnels des secteurs financiers traditionnels font souvent preuve d’un certain scepticisme quant à l’applicabilité des données dérivées de la blockchain à des stratégies de trading significatives. Pour répondre de front à ces réserves, Glassnode a développé une approche innovante pour exploiter le pouvoir prédictif de ces données.

Grâce à cette approche, qui s'appuie à la fois sur la pertinence de nos données et sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique, notre équipe Data Science a produit le Signal Sharpe Bitcoin. Cette stratégie de trading automatisée et quantitative est à la fois fermement ancrée dans les données dérivées de la blockchain et conçue pour saisir les opportunités uniques présentées par le marché Bitcoin.

Le Bitcoin Sharpe Signal valide non seulement l’utilité de ces données, mais fournit également des informations claires et exploitables aux investisseurs, prouvant ainsi sa valeur pour naviguer sur le marché des actifs numériques.

Qu'est-ce que les données en chaîne et comment Glassnode les utilise pour le trading

Contrairement aux données de marché traditionnelles, qui se concentrent principalement sur les mouvements de prix, les mesures en chaîne fournissent une impulsion en temps réel sur les écosystèmes d'actifs numériques. Ces mesures révèlent les comportements des investisseurs et les tendances du marché que les indicateurs traditionnels pourraient manquer, offrant ainsi une vision plus approfondie et, potentiellement, un meilleur indicateur des mouvements futurs. En intégrant ces informations grâce à l'apprentissage automatique, Glassnode a identifié les mesures présentant le potentiel le plus prédictif pour une stratégie de trading Bitcoin à long terme.

Le cœur de l'approche innovante de Glassnode est un modèle d'apprentissage automatique supervisé qui analyse méthodiquement les données en chaîne pour évaluer leur corrélation avec les mouvements du marché Bitcoin. Ce modèle se distingue par sa transparence, permettant aux investisseurs de comprendre comment les règles de trading découlent des activités de la blockchain. Il passe au crible de vastes ensembles de données pour identifier les mesures en chaîne les plus indicatives des futures actions sur les prix.

Le modèle met l’accent sur l’importance des fonctionnalités pour déterminer quelles mesures en chaîne ont la plus forte corrélation avec les futurs mouvements de prix du Bitcoin. Parmi les différentes mesures analysées, le pourcentage d’entités bénéficiaires et le ratio de profit des détenteurs à court terme (SOPR) sont apparus comme les indicateurs les plus prometteurs pour adopter une position longue sur Bitcoin.

Le pourcentage d’entités bénéficiaires est une mesure essentielle car elle reflète la santé globale du marché et le sentiment des investisseurs. Un pourcentage élevé suggère que la majorité des acteurs du marché se trouvent dans une position favorable, ce qui pourrait indiquer une confiance soutenue du marché et des perspectives haussières.

D'autre part, le Short Term Holder SOPR se concentre sur la rentabilité des transactions récentes, fournissant un aperçu du comportement des investisseurs à court terme. Lorsque le SOPR indique que les détenteurs à court terme réalisent des bénéfices, il précède souvent des périodes de dynamique positive du marché, ce qui en fait un indicateur précieux pour planifier les entrées dans des positions longues.

Avertissement : Pour la protection de la propriété intellectuelle, nous divulguons uniquement les mesures fondamentales, telles que STH-SOPR et le pourcentage d'entités bénéficiaires, sans détailler les transformations et paramètres spécifiques appliqués dans le développement de notre stratégie de trading. Par conséquent, l’application directe de ces mesures de base ne permet pas à elle seule de reproduire les résultats obtenus par notre modèle sophistiqué de trading en direct.

Dévoilement de la « Zone Boucle d’or »

La « zone Boucle d'or » fait référence aux conditions optimales identifiées par le modèle de Glassnode pour initier des positions longues sur Bitcoin, identifiées à l'aide des valeurs SHAP (SHapley Additive exPlanations). Ces valeurs quantifient l'impact de mesures spécifiques de la chaîne – telles que le pourcentage d'entités bénéficiaires et le ratio de profit à court terme (SOPR) – sur le processus décisionnel du modèle, révélant des seuils critiques qui signalent des opportunités d'achat idéales. En analysant les valeurs SHAP, le modèle discerne des conditions précises dans lesquelles le marché n'est ni trop étendu ni trop baissier, comme le scénario « juste ce qu'il faut » du principe Boucle d'or.

De cette analyse, une heuristique est dérivée, simplifiant le modèle complexe en une stratégie plus accessible sans sacrifier sa profondeur analytique. Cette heuristique, bien que rationalisée, préserve les informations essentielles du modèle, offrant aux investisseurs une approche transparente et efficace du trading de Bitcoin.

Cette approche a été solidifiée et codée dans le signal Bitcoin Sharpe. Il résume l'essence des résultats du modèle, fournissant un guide clair pour identifier les points d'entrée à haute probabilité sur la base de la compréhension nuancée de la dynamique du marché facilitée par l'analyse des données en chaîne.

Informations sur les performances et stratégie

Le modèle utilisé par Glassnode est conçu avec une approche conservatrice, donnant la priorité à la minimisation des risques tout en capturant avec précision les tendances haussières du marché. Par conséquent, la stratégie créée sur la base du modèle équilibre le potentiel de gains avec l’impératif de se protéger contre le risque de baisse.

Les performances hors échantillon du Bitcoin Share Signal, un test rigoureux de ses capacités prédictives, mettent en évidence son succès dans la navigation sur le marché volatil du Bitcoin. En analysant les données qui n'ont pas été utilisées lors de la phase de formation, le modèle a démontré une capacité constante à identifier des opportunités commerciales rentables, soulignant le pouvoir prédictif substantiel des données en chaîne. Cette performance valide l'approche stratégique du modèle et renforce la valeur de l'intégration de l'analyse en chaîne dans une variété de cadres commerciaux.

Plongez plus profondément avec le suivi des performances en direct

Le signal Bitcoin Sharpe de Glassnode est conçu avec une approche conservatrice, donnant la priorité à la minimisation des risques tout en capturant avec précision les tendances à la hausse du marché. Par conséquent, la stratégie créée sur la base du modèle équilibre le potentiel de gains avec l’impératif de se protéger contre le risque de baisse.

Nous encourageons les parties intéressées des secteurs de la finance traditionnelle et numérique à examiner les données de performances en direct du modèle** et envisagez un essai de nos services d'analyse en chaîne. Pour plus de détails ou pour utiliser nos solutions d'analyse, veuillez contactez notre équipe de ventes institutionnelles.

Avis de non-responsabilité : ce rapport ne fournit aucun conseil en investissement. Toutes les données sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Aucune décision d'investissement ne sera basée sur les informations fournies ici et vous êtes seul responsable de vos propres décisions d'investissement.

** Le tableau de bord contenant les performances quotidiennes de Signal est actuellement disponible uniquement pour les clients Glassnode Enterprise.

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• La source: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/