« L’avènement de l’UMR et de la SA-CCR a changé la donne. Les acteurs financiers se concentrent désormais ardemment sur l'exploitation de modèles de capital basés sur le risque, "Dans un contexte financier sans précédent...
The Maturity Factor is a key variable in determining bank capital under SACCR. It varies according to the type of margining agreement (CSA) in place. It also varies according to the number and type of underlying derivatives within a netting set. We look at large netting sets, CSAs with hard to value derivatives and settled […]
SACCR est l'approche standardisée du risque de crédit de contrepartie (CRE52 dans le cadre consolidé des fonds propres de Bâle). Il couvre les calculs des actifs pondérés en fonction du risque de crédit et des expositions dans le cadre du ratio de levier (connu sous le nom de ratio de levier supplémentaire, SLR, aux États-Unis). Cela aura un impact sur le montant de capital de niveau 1 que les banques doivent détenir. SACCR signifie que […]
