En Glassnode, creemos que los datos confiables son la columna vertebral de estrategias y decisiones comerciales exitosas. En ese sentido, los datos en cadena, que abarcan información sobre los flujos de dinero, los niveles de rentabilidad y el sentimiento de los participantes del mercado de activos digitales derivados directamente de la cadena de bloques, ofrecen una fuente sin explotar de potencial alfa.

Sin embargo, los profesionales de los sectores financieros tradicionales a menudo muestran cierto escepticismo con respecto a la aplicabilidad de los datos derivados de blockchain para estrategias comerciales significativas. Para abordar estas reservas de frente, Glassnode desarrolló un enfoque innovador para aprovechar el poder predictivo de estos datos.

Utilizando este enfoque, que se basa tanto en el significado de nuestros datos como en algoritmos avanzados de aprendizaje automático, nuestro equipo de ciencia de datos produjo el Señal de Sharpe de Bitcoin. Esta estrategia comercial cuantitativa y automatizada está firmemente basada en datos derivados de blockchain y está diseñada para capturar las oportunidades únicas que presenta el mercado de Bitcoin.

Bitcoin Sharpe Signal no solo valida la utilidad de dichos datos, sino que también proporciona información clara y práctica para los inversores, lo que demuestra su valor a la hora de navegar en el mercado de activos digitales.

¿Qué son los datos en cadena y cómo los utiliza Glassnode para el comercio?

A diferencia de los datos de mercado tradicionales, que se centran principalmente en los movimientos de precios, las métricas en cadena proporcionan un pulso en tiempo real sobre los ecosistemas de activos digitales. Estas métricas revelan comportamientos de los inversores y tendencias del mercado que los indicadores tradicionales podrían pasar por alto, ofreciendo una lente más profunda y, potencialmente, un mejor indicador de movimientos futuros. Al integrar estos conocimientos a través del aprendizaje automático, Glassnode ha identificado métricas con el mayor potencial predictivo para una estrategia comercial de Bitcoin únicamente a largo plazo.

El núcleo del enfoque innovador de Glassnode es un modelo de aprendizaje automático supervisado que analiza metódicamente los datos en cadena para evaluar su correlación con los movimientos del mercado de Bitcoin. Este modelo se destaca por su transparencia, lo que permite a los inversores comprender cómo se derivan las reglas comerciales de las actividades de blockchain. Examina vastos conjuntos de datos para identificar las métricas en cadena más indicativas de las acciones futuras de los precios.

El modelo enfatiza la importancia de las características para determinar qué métricas en cadena tienen la correlación más fuerte con los movimientos futuros del precio de Bitcoin. Entre las diversas métricas analizadas, el porcentaje de entidades con ganancias y el Short Term Holder Profit Ratio (SOPR) emergieron como los indicadores más prometedores para adoptar una posición larga en Bitcoin.

El porcentaje de entidades que obtienen beneficios es una métrica fundamental, ya que refleja la salud general del mercado y el sentimiento de los inversores. Un alto porcentaje sugiere que la mayoría de los participantes del mercado se encuentran en una posición favorable, lo que podría indicar una confianza sostenida del mercado y una perspectiva alcista.

Por otro lado, el SOPR para titulares de corto plazo se centra en la rentabilidad de transacciones recientes, proporcionando información sobre el comportamiento de los inversores a corto plazo. Cuando SOPR indica que los tenedores a corto plazo están obteniendo ganancias, a menudo precede a períodos de impulso positivo del mercado, lo que lo convierte en un predictor valioso para programar las entradas en posiciones largas.

Descargo de responsabilidad: para la protección de la propiedad intelectual, divulgamos solo las métricas fundamentales, como STH-SOPR y el porcentaje de entidades con ganancias, sin detallar las transformaciones y parámetros específicos aplicados en el desarrollo de nuestra estrategia comercial. En consecuencia, la aplicación directa de estas métricas básicas por sí sola no replica los resultados logrados por nuestro sofisticado modelo de negociación real.

Inauguración de la “Zona Ricitos de Oro”

La "Zona Ricitos de Oro" se refiere a las condiciones óptimas identificadas por el modelo de Glassnode para iniciar posiciones largas en Bitcoin, identificadas utilizando valores SHAP (SHapley Additive exPlanations). Estos valores cuantifican el impacto de métricas específicas en la cadena, como el porcentaje de entidades con ganancias y el índice de ganancias para los titulares a corto plazo (SOPR), en el proceso de toma de decisiones del modelo, revelando umbrales críticos que señalan oportunidades de compra ideales. Al analizar los valores SHAP, el modelo discierne condiciones precisas bajo las cuales el mercado no está demasiado extendido ni demasiado bajista, como el escenario "perfecto" del principio de Ricitos de Oro.

De este análisis se deriva una heurística que simplifica el modelo complejo y lo convierte en una estrategia más accesible sin sacrificar su profundidad analítica. Esta heurística, aunque simplificada, preserva los conocimientos básicos del modelo y ofrece a los inversores un enfoque transparente y eficaz para operar con Bitcoin.

Este enfoque se ha solidificado y codificado en Bitcoin Sharpe Signal. Resume la esencia de los hallazgos del modelo y proporciona una guía clara para identificar puntos de entrada de alta probabilidad basados ​​en la comprensión matizada de la dinámica del mercado facilitada por el análisis de datos en cadena.

Estrategia y perspectivas de rendimiento

El modelo empleado por Glassnode está diseñado con un enfoque conservador, priorizando la minimización del riesgo y al mismo tiempo capturando con precisión las tendencias al alza del mercado. En consecuencia, la estrategia creada a partir del modelo equilibra el potencial de ganancias con el imperativo de protegerse contra el riesgo de caídas.

El rendimiento fuera de muestra de Bitcoin Share Signal, una prueba rigurosa de sus capacidades predictivas, destaca su éxito a la hora de navegar en el volátil mercado de Bitcoin. Al analizar datos que no se utilizaron en la fase de capacitación, el modelo ha demostrado una capacidad constante para identificar oportunidades comerciales rentables, lo que subraya el importante poder predictivo de los datos en cadena. Este desempeño valida el enfoque estratégico del modelo y refuerza el valor de incorporar análisis en cadena en una variedad de marcos comerciales.

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Bitcoin Sharpe Signal de Glassnode está diseñado con un enfoque conservador, priorizando la minimización de riesgos mientras captura las tendencias al alza del mercado con precisión. En consecuencia, la estrategia creada a partir del modelo equilibra el potencial de ganancias con el imperativo de protegerse contra el riesgo de caídas.

Alentamos a las partes interesadas de los sectores financieros tradicionales y digitales a revisar los datos de rendimiento en vivo del modelo** y considere una prueba de nuestros servicios de análisis en cadena. Para obtener más detalles o interactuar con nuestras soluciones de análisis, por favor comuníquese con nuestro equipo de ventas institucionales.

Descargo de responsabilidad: este informe no proporciona ningún consejo de inversión. Todos los datos se proporcionan únicamente con fines informativos y educativos. Ninguna decisión de inversión se basará en la información proporcionada aquí y usted es el único responsable de sus propias decisiones de inversión.

** El Panel que contiene el rendimiento diario de Signal está disponible actualmente solo para clientes de Glassnode Enterprise.

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• Fuente: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/