نشرت غرف المقاصة للتو CPMI-IOSCO الإفصاحات الكمية ، لنلقي نظرة على الجديد:

• في البداية هامش For مصلحة الضرائب لا يزال قريبًا من تحقيق ارتفاعات قياسية
• في البداية هامش For CDS بانخفاض 12٪ عن القمة
• في البداية هامش ل ETD بانخفاض 15 ٪ من أعلى مستوى
• أورينت و يوركس OTC مصلحة الضرائب CCPs فقط مع IM ربع سنوي أعلى> 10٪
• ASXCL ، ICE تعد Clear NL و ICE Clear SG إضافات جديدة إلى CCPView
• DTCC GSD أكبر التزام دفع لمشارك واحد ، 102 مليار دولار!
• الحد الأقصى لمكالمة DTCC NSCC IM في يوم 17 مليار دولار
• وأكثر من ذلك بكثير أدناه

خلفيّة

تحت CPMI-IOSCO الإفصاحات الكمية العامة ، CCPs نشر أكثر من مائتي حقول البيانات الكمية التي تغطي هامش، موارد التخلف عن السداد ، مخاطر الائتمان ، ضماناتومخاطر السيولة والاختبار العكسي والمزيد.

CCPView لديها 5 سنوات من هذه الإفصاحات ربع السنوية لأربعين غرفة مقاصة ، لكل منها خدمات مقاصة متعددة ، تغطي الفترة من 30 سبتمبر 2015 إلى 30 ديسمبر 2020. توفر بيانات الإفصاح هذه نظرة ثاقبة للاتجاهات بمرور الوقت في وقت واحد CCP والمقارنات بين نقاط التحكم الحرجة.

الهامش المبدئي لمصلحة الضرائب

• بلغ إجمالي الرسائل الفورية لهذه النقاط الأساسية الأربعة 270 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020
• على غرار أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 271 مليار دولار في 31 مارس 2020
• ارتفاع بنسبة 22٪ من 221 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019
• LCH SwapClear بمبلغ 204 مليار دولار أو 149 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر 2020
• ارتفع بنسبة 3٪ مقارنة بالربع السابق بالدولار الأمريكي ، ولكنه انخفض بنسبة 3٪ بالجنيه الإسترليني
• بينما سنويًا ، LCH ارتفع سهم SwapClear بنسبة 19٪ بالدولار الأمريكي و 15٪ بالجنيه الإسترليني
• تمديد سم مصلحة الضرائب مع 38 مليار دولار ، بانخفاض 3٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 28٪ على أساس سنوي
• يوركس OTC مصلحة الضرائب 18.6 مليار دولار أو 15.2 مليار يورو
• زيادة بنسبة 14٪ على أساس ربع سنوي بالدولار الأمريكي أو 9٪ باليورو
• ارتفاع 51٪ على أساس سنوي بالدولار الأمريكي أو 38٪ باليورو
• JSCC IRS بقيمة 9.5 مليار دولار أو 977 مليار ين
• ثابت على أساس ربع سنوي ، ولكن مرتفعًا بنسبة 16٪ مقارنة بالعام الماضي بالدولار الأمريكي أو بنسبة 10٪ بالين الياباني

بقيت الرسائل الفورية الخاصة بـ IRS عند المستويات القياسية التي رأيناها في 31-Mar-2020 ، ربع تحطم Covid-19. من المفاجئ بعض الشيء أن IM لم ينخفض ​​نظرًا لانخفاض تقلبات السوق ، ولكن مرة أخرى ، لن يكون وضع المخاطر للأعضاء في CCPs في 31 ديسمبر 2020 هو نفسه كما في 31-Mar-2020.

الهامش المبدئي لمقايضة الائتمان

• الإجمالي IM لهذه النقاط الحرجة الثلاثة 59 مليار دولار في 31-ديسمبر -2020
• انخفض بنسبة 12٪ عن أعلى مستوى عند 67 مليار دولار في 31 مارس 2020
• ارتفاع بنسبة 29٪ من 46 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019
• ICE الائتمان المقاصة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 3٪ على أساس ربع سنوي ، وزيادة بنسبة 26٪ على أساس سنوي
• ICE بلغ الائتمان الأوروبي 10.8 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 5٪ على أساس ربع سنوي ، وزيادة بنسبة 43٪ على أساس سنوي.
• LCH CDSC واضح بـ 4.4 مليار دولار ، بانخفاض 16٪ على أساس ربع سنوي وبزيادة 35٪ على أساس سنوي.

تواصل CDS IM الانجراف للأسفل من أعلى مستوى في 31 مارس 2020.

الهامش المبدئي لصناديق الاستثمار المتداولة

• الإجمالي IM لنقاط الاتصال الحرجة هذه 417 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020
• ربع سنوي ثابت ، منخفض 15٪ من 31-مارس -20 وأعلى 42٪ سنويًا
• (لاحظ أن الرسم البياني يظهر إجماليات أعلى قليلاً مثل يوركس يشمل مبلغ المقاصة في الرسم البياني OTC IRS IM ، والتي استبعدتها من أرقامي هنا)
• تمديد سم القاعدة بـ 152 مليار دولار ، بانخفاض 3٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 39٪ على أساس سنوي.
• أورينت 109 مليار دولار ، بزيادة قدرها 19٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 104٪ على أساس سنوي.
• ICE أوروبا F&O بقيمة 55 مليار دولار ، بانخفاض 9٪ على أساس ربع سنوي و 16٪ على أساس سنوي.
• يوركس بقيمة 46 مليار دولار ، بانخفاض 2٪ على أساس ربع سنوي ، وبنسبة 21٪ على أساس سنوي.
• ICE الولايات المتحدة F&O 27 مليار دولار ، بزيادة 8٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 42٪ على أساس سنوي.
• JSCC OSE المدرجة في قائمة ETP بقيمة 14.3 مليار دولار ، بانخفاض 4 دولارات على أساس ربع سنوي
• SGX7.8 مليار دولار كندي ، بانخفاض 18٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 4٪ على أساس سنوي
• ASX 7 مليارات دولار تشيلي ، بزيادة قدرها 4٪ على أساس ربع سنوي ، وبزيادة 37٪ على أساس سنوي
• بلغت قيمة HKEX HKCC 5.8 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 10٪ على أساس ربع سنوي و 6٪ على أساس سنوي

أورينت تبرز في الربع الثاني على التوالي بنسبة 20 ٪ و 109 مليار دولار أعلى من 91 مليار دولار التي تم الوصول إليها في 31 مارس 20 ، مع زيادة كل من العميل و House IM.

عمليات إفصاح أخرى عن المصالح

بعد ذلك ، دعنا نجري مسحًا سريعًا للإفصاحات في ديسمبر -2020 مع إبراز عدد قليل من التسامح مع التغيير> 20٪ خارج نطاق 3 سنوات للقيم: + XNUMX/XNUMX/XNUMX. (XNUMX) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• أسكسكلف - 23.1.2 العقود المستقبلية النيوزيلندية - أسعار الفائدة ، متوسط ​​القيمة الاسمية برأت 11.6 مليار دولار ارتفاعا من 8 مليار دولار في الربع السابق
• B3 - 7.3.1 الدفع في نفس اليوم ، المقدّر الأكبر في نفس اليوم وحيثما كان ذلك مناسبًا ، التزام الدفع اليومي ومتعدد الأيام الذي سينتج عن تقصير مشارك واحد ، كان 3.6 مليار دولار ، وهو أعلى بكثير من أعلى مبلغ 2.4 مليار دولار في تاريخنا 31 مارس 2018 فصاعدًا
• BME - الريبو 6.1.1. إجمالي IM المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار مرتفعًا من 1.2 مليار دولار ، في حين أن أعلى مستوى سابق كان 1.7 مليار دولار في 29-مارس -2018
• CCIL - المهاجمون 4.4.3. مبلغ يوم الذروة في الاثني عشر شهرًا السابقة حيث كان أكبر خسارة إجهاد إجمالي مقدر (بما يزيد عن الهامش الأولي) ناتجًا عن تعثر مشارك واحد 12 مليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 408 مليون دولار أمريكي
• مركز السيطرة على الأمراض - 4.1.4 مساهمات المشاركين الإجمالية الممولة مسبقًا والمطلوبة بقيمة 2.3 مليار دولار كندي مرتفعة عن 1.4 مليار دولار كندي ، وقد ارتفعت وتنخفض بشكل كبير في كل من الفصول الخمسة السابقة
• كفيكس - بورصة العقود الآجلة المالية في الصين ، 6.1.1 إجمالي IM المطلوب البالغ 24.4 مليار دولار مرتفع من 19.5 مليار دولار ، 12.5 مليار دولار ، 10.4 مليار دولار في الأرباع السابقة
• تمديد سم الفئة الأساسية - 6.2.11 إجمالي IM قبل حلاقة السلع غير النقدية - بلغ الذهب 4.2 مليار دولار ، ارتفاعًا من 3.6 مليار دولار ، 2.6 مليار دولار ، 1.6 مليار دولار و 400 مليون دولار في الأرباع السابقة
• DTCC GSD - 7.3.4 أكبر التزام فعلي للدفع خلال اليوم ومتعدد الأيام لمشترك واحد على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، بلغ مبلغ يوم الذروة 102 مليار دولار ، ارتفاعًا من 77 مليار دولار في الربع السابق و 53 مليار دولار قبل 3 سنوات. واو ، هذا رقم كبير!
• دي تي سي سي إم بي إس دي - 4.1.4 مساهمات المشاركين الإجمالية الممولة مسبقًا والمطلوبة البالغة 13 مليار دولار أمريكي مرتفعة عن 10 مليار دولار أمريكي و 7 مليار دولار أمريكي و 11 مليار دولار أمريكي و 5 مليار دولار أمريكي في الأرباع السابقة.
• دي تي سي سي إن إس سي سي - 6.8.1 كان الحد الأقصى لمكالمة IM الإجمالية الإجمالية في أي يوم خلال الفترة 17.2 مليار دولار ، وهو أعلى بكثير من أي ربع سابق ؛ 8.5 مليار دولار في الربع 31-مارس -2020 هو الارتفاع السابق
• EuroCCP NV - 6.5.1.1 عدد المرات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية التي انخفضت فيها تغطية الهامش لأي حساب إلى ما دون التعرض الفعلي المحدد للسوق للحساب كان 12 ، ارتفاعًا من 40 ، 34 ، 30 ، 28 ، 4 ، 5 ، 5 ... في الفصول السابقة. لذلك ، حتى بعد الربع الذي شهد انتشار فيروس كورونا في 6 مارس ، عندما كانت هناك قفزة كبيرة ، كانت هناك زيادات أخرى في الأرباع اللاحقة ، وهو أمر مفاجئ.
• … .. هذه هي النقطة التي أدركت أنني وصلت إلى أبعد من الرسالة E وهناك الكثير من CCPs لنذهب إليها ، لذا فلنقم بخدعة الوقت التي تم تكريمها ونتخطى إلى CCPs بدءًا من الحرف الأخير الذي لدينا ... ..
• تايفكس - بورصة تايوان للعقود الآجلة 6.1.1 زاد إجمالي حجم الرسائل الفورية المطلوب للعميل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع السابق و 830 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2019
• Takasbank من تركيا ، BIAS FI ، 4.4.10 كان أكبر تعرض ائتماني إجمالي فعلي (يتجاوز الهامش الأولي) لأي مشاركين 1.25 مليار دولار ، ارتفاعًا من 947 مليون دولار في الربع السابق

الرسائل من H إلى S تغطي الكثير من غرف المقاصة ، لكنني سأترك ذلك لمن هم منكم CCPView وصول.

المزيد من الإفصاحات

CCPView لديها إفصاحات من أربعين غرفة مقاصة ، لكل منها العديد من خدمات المقاصة ، لذلك هناك الكثير من البيانات للنظر في تغطية الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات و OTC المشتقات.

مع وجود أكثر من 200 حقل بيانات كمية وأرقام ربع سنوية من سبتمبر 2015 إلى ديسمبر 2020 ، هناك الكثير من البيانات المثيرة للاهتمام.

من فضلك قم تواصل معنا إذا كنت مهتما في ccpview.clarusft.com. " class = ”glossaryLink” target = ”_ blank”> CCPView.

كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-quant-disclosures-4q20