إدخال هوكسايت، منصة تحليل استثمار بسيطة لكنها قوية للمستثمرين الموجودين بالبيانات
قادمًا من خلفية علم البيانات ، كنت أعتقد دائمًا أن كونك "مدفوعًا بالبيانات" باستثماراتك أمر مهم إذا كنت ترغب في الحصول على عوائد يمكنها التغلب على السوق. يتضمن هذا عادةً إجراء التحليل الكمي وتنفيذ الصفقات باستخدام استراتيجيات خوارزمية تستخدم لغات البرمجة مثل Python و R.
تتمثل النقطة الرئيسية في الاستثمار المستند إلى البيانات في أنك تختار تداولاتك بناءً على استراتيجيات لديها أدلة قابلة للقياس على العمل الفعلي في الماضي ، بطريقة تتوقع منها أن تستمر في العمل في المستقبل.
تاريخيا ، هذا ما تم القيام به بالفعل بنجاح من خلال "صناديق التحوط الكمي" مثل Renaissance Technologies ، و Two Sigma ، الذين يتاجرون باستخدام مئات المليارات من الدولارات الأمريكية من رأس المال مجتمعين.
يخبرنا هذا أن استخدام الخوارزميات والتحليلات لقرارات الاستثمار ناجح ، ولكن هل هذا متاح لمعظمنا نحن الأشخاص العاديين؟ ليس تماما …
بالنسبة للأفراد ، يكون الاستثمار المستند إلى البيانات ممكنًا ، لكنه لا يزال مقصورًا على أولئك الذين يعرفون كيفية البرمجة ، ويفهمون الرياضيات المالية المتقدمة. هذا يستبعد الغالبية العظمى من مستثمري التجزئة الذين ليس لديهم الخلفية التقنية اللازمة.
من أجل تكافؤ الفرص ، قمت أنا وشريكي المؤسس بالبناء هوكسايت، والتي تتيح للجميع أن يكونوا مدفوعين بالبيانات من خلال تداولاتهم ، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهي تقوم بذلك بشكل أساسي من خلال السماح للمستخدمين بإجراء "اختبار رجعي" لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم بسهولة في أقل من نقرتين!
على فكرة backtesting، وسبب أهميته للاستثمار المدفوع بالبيانات هو أنه طريقة منهجية لقياس الأداء التاريخي لأي استراتيجية تداول. بمعنى آخر ، يجيب على السؤال: "كم من المال كنت سأربح لو اتبعت هذه الإستراتيجية لهذا الأصل (مثل Bitcoin)؟".
هذا سؤال مهم للغاية يجب الإجابة عليه لأنه بالطبع ، قد ترغب في اتباع الاستراتيجيات التي ثبت أنها تعمل قدر الإمكان. استخدام هوكسايت، يمكنك بسهولة تجربة استراتيجيات مختلفة ، بحيث يمكنك اختيار أفضلها لنفسك!
بالنسبة لأولئك غير المألوفين ، فإن إستراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك البسيط (SMAC) هي إستراتيجية تداول بسيطة للغاية لكنها قوية تتضمن رسم خطين من خطوط المتوسط المتحرك بناءً على سعر إغلاق الأصل: 1) المتوسط المتحرك السريع (الذي يتم حساب متوسطه خلال أيام أقل) ، و 2) المتوسط المتحرك البطيء (الذي يتم حساب متوسطه عبر المزيد من الأيام).
من هنا ، تكمن الفكرة في أن إشارة "الشراء" تحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك السريع (على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام) من الأسفل لتتجاوز المتوسط المتحرك البطيء (مثل المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا). ثم بالمثل ، فإن إشارة "البيع" تحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع من أعلى لينخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك البطيء.
يمكنك التحقق من الرسم البياني الخطي أدناه (الرسم البياني السفلي) لترى كيف ستبحث هذه المتوسطات المتحركة عن سعر البيتكوين من 19 يونيو 2020 إلى 19 يونيو 2021 (عام واحد).
سترى أن عمليات الانتقال كانت ستحدث عدة مرات في العام الماضي ، مما أدى إلى العديد من إشارات البيع والشراء (قطعة الأرض العليا).
الآن من هنا ، السؤال الطبيعي هو: "ما مقدار العوائد التي كنت سأحصل عليها إذا اتبعت هذه الإستراتيجية للعام الماضي؟". للإجابة على هذا السؤال ، يمكننا استخدام Hawksight محلل استراتيجية (المعروف أيضا باسم اختبار الصقر) لإجراء اختبار رجعي لهذه الاستراتيجية (كما هو موضح أدناه).
كما ترى ، هناك العديد من الخيارات التي يمكنك تعيينها ، لكننا سنركز بشكل أساسي على تغيير ملف نوع الاستثمار إلى التشفير، وتغيير الرمز إلى BTC / USDT، وهو رمز البيتكوين المقوم (بشكل أساسي) بالدولار الأمريكي. لاحظ أنه اعتبارًا من كتابة آخر عام هو 1 حزيران (يونيو) 19 إلى 2020 حزيران (يونيو) 19 ، لذلك لتكرار هذا التحليل ، يمكنك فقط تعيين هذا كـ "نطاق زمني مخصص" بنفسك ، أو يمكنك تشغيله تلقائيًا من خلال هذا الصفحة .
ثم من هنا ، سنختار ملف SMAC الإستراتيجية ، والتي تعني "تقاطع المتوسط المتحرك البسيط" ، والتي تصادف أنها الإستراتيجية التي نريد اختبارها. أخيرًا ، يمكننا فقط النقر فوق "تحليل" لبدء الاختبار الخلفي للاستراتيجية!
سترى الآن أنه تم إجراء التحليل للاستراتيجية ، وستظهر النتائج على الشاشة. يتضمن ذلك أداء الإستراتيجية والمخططات التي ترسم إشارات البيع والشراء التاريخية والسعر وخطوط المتوسط المتحرك التي تم استخدامها في الإستراتيجية.
دعنا نركز على مقاييس الأداء الموضحة في الجزء العلوي من النتائج.
من جدول النتائج أعلاه يمكنك أن ترى الخاص بك ٪ عودة كاملة على الاستثمار في العام الماضي هل اتبعت استراتيجية SMAC الخاصة بك. هذا يعني أنك كنت ستربح 220.53٪ في العام الماضي لو اتبعت هذه الإستراتيجية على Bitcoin. يمكنك أيضًا مشاهدة المقاييس المطلقة مثل العائد الإجماليو قيمة المحفظة.
على الرغم من ذلك ، لاحظ أن هذا يتعلق بالحالة التي حددناها بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي كنقد أولي. من أجل البساطة ، أوصيك بالحفاظ على هذه القيمة عند 100 ألف لأننا لا ندعمها كسري يتداول حتى الآن ، لذلك ستحتاج على الأقل إلى هذا القدر لتتمكن من شراء Bitcoin. لا تقلق رغم ذلك ، سندعم التداول الجزئي قريبًا بما فيه الكفاية!
أخيرًا ، يمكنك أيضًا أن ترى أن لدينا ملف شراء وعقد العائد٪ على اليمين بقيمة 261.3٪. يُقصد بهذا كمعيار بحيث يمكنك على الفور مقارنة أداء توقيت إدخالاتك ومخارجك ، مقابل شراء هذا الأصل والاحتفاظ به (في هذه الحالة Bitcoin). في حالتنا ، سترى أن استراتيجية SMAC كانت ستؤدي في الواقع إلى أداء أسوأ قليلاً من استراتيجية الشراء والاحتفاظ.
ومع ذلك ، إذا نظرت إلى الإشارات التاريخية (الموضحة أدناه) ، فربما تخبرنا ببيع عملات البيتكوين الخاصة بنا قبل انهيار سوق العملات الرقمية في مايو 2021 مباشرة ، مما يعني أنه على الرغم من أن الاستراتيجية قد لا يكون لها جانب صعودي مماثل ، فإنها تبدو كما لو يتجنب كبيرة السحب (تنخفض القيمة) بشكل أكثر فاعلية ، مقارنة بمجرد شراء Bitcoin والاحتفاظ به.
الآن من هنا ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتجربة الإستراتيجية التي تختبرها. أبسط شيء يمكنك تجربته هو أنه يمكنك اللعب مع معلمات الإستراتيجية (أشرطة التمرير في الأعلى) ، حتى تتمكن من تجربة مجموعات مختلفة من "الفترة البطيئة" و "الفترة السريعة" ، ومعرفة كيف تؤثر هذه التغييرات على عائد إستراتيجيتك ٪. لاحظ أن "الفترة البطيئة" تشير إلى فترة "المتوسط المتحرك البطيء" ، بينما تشير "الفترة السريعة" إلى فترة "المتوسط المتحرك السريع".
على سبيل المثال ، لنحاول تغيير "الفترة السريعة" إلى 20 ، و "الفترة البطيئة" إلى 45 (النتائج الموضحة أدناه). يمكنك أيضًا تجربة هذا بنفسك من خلال هذا رابط التحليل!.
كما ترى من النتائج أعلاه ، ارتفع العائد٪ فعليًا من 220.53٪ إلى 369.33٪. هذا لأن إستراتيجية SMAC الخاصة بنا كانت ستحافظ على عملات البيتكوين خلال معظم الزيادة الأخيرة في الأسعار ، أثناء بيعها مباشرة قبل انهيار السوق في مايو 2021. أخيرًا ، ستلاحظ أن الاستراتيجية كانت ستتفوق بشكل كبير على الشراء والاحتفاظ البسيط الإستراتيجية (+ 369.33٪ مقابل +259.38). مبهر للغايه!
الميزة الأخيرة التي أردت مشاركتها هي فاحص الإشارة، حيث يمكنك تلقي إشارات تداول يومية على سلال محددة من الأصول مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. للاشتراك ، ما عليك سوى الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختيار سلة من اختيارك من فاحص الإشارة!
يبدو تقرير إشارات التداول اليومية مثل التقرير أدناه:
كيف يتم إنشاء هذه الإشارات؟ حسنًا ، لدى Hawksight أساسًا محرك ذكاء اصطناعي يخزن أفضل الاستراتيجيات أداءً لكل من الأصول المدرجة في كل سلة. الفكرة هي أنك تتلقى الإشارات فقط على أفضل الاستراتيجيات أداءً لكل من الأصول.
عند تفسير هذه الإشارات ، من المهم أن تتذكر أنها تستند إلى الاستراتيجيات التي كان أداؤها جيدًا نسبيًا من الناحية التاريخية (على سبيل المثال في العام الماضي) ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستستمر في العمل في المستقبل. أنا أشجعك بشدة على النقر فوق روابط الرموز ، والتي تؤدي مباشرة إلى التحليل الذي تم استخدامه كأساس للإشارة. بهذه الطريقة ، يمكنك الحكم بنفسك على ما إذا كنت ستتصرف بناءً على ذلك.
بمعنى آخر ، استخدم هذا كملف نقطة البداية حتى يكون لديك فكرة عن بعض المراكز المحتملة في السوق التي يمكن أن تتخذها الآن ، واستخدم هذه المعلومات لتكملة المعلومات الأخرى التي لديك حول أحد الأصول قبل إجراء التداولات.
تهانينا! أنت الآن مستثمر "يعتمد على البيانات" ، بعد أن قمت باختبار استراتيجيتك الخاصة بك ، بينما تقوم أيضًا بتحليل نتائجها. لم يكن صعبًا على الإطلاق؟
الآن ، هذه بداية رائعة لرحلتك نحو المزيد من البيانات مدفوعة باستثماراتك ، لكن تذكر أن هذه هي البداية فقط. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ، وهناك دائمًا الكثير لتتعلمه في هذا المجال.
أيضًا ، من المهم ملاحظة أن الاختبار الخلفي له مجموعة من القيود الخاصة به أيضًا ، مثل كونه عرضة لمشاكل مثل التجهيز الزائد والتحيز إلى الأمام. إذا كنت تريد معرفة المزيد ، فلدي قسم يناقش هذه الأمور أكثر في السابق البند.
احترس من المقالات المستقبلية حيث سأناقش بعض الميزات الأكثر تقدمًا في هوكسايت، مثل تحسين الإستراتيجية وتعيين التنبيهات الخاصة بك وإنشاء إستراتيجية مخصصة. تأكد أيضًا من ترقب المزيد من مقالاتي حول الموضوعات العامة في علوم البيانات والتمويل والتشفير و DeFi!
أخيرًا ، نود أن تنضم إلى مجتمعات Hawksight لدينا خلاف, تیلیجرامو فيسبوك! انضم إذا كنت تريد البقاء على اطلاع دائم بتحديثات المنتج الأسبوعية ، ولا تتردد في إبداء الملاحظات أو طلبات الميزات أو طرح أي أسئلة قد تكون لديك من خلال هذه القنوات.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency
